فیلتر حجم مشکوک در بورس

بهترین فیلتر حجم مشکوک

فیلتر حجم مشکوک

حجم معاملات یکی از فاکتورهای تحلیل روند سهم است. وقتی یک نماد بیش از حد معمول معامله میشود، نشان از توجه بازار و سهامداران به سهم است. موقعیت نماد از نظر نزدیک بودن به حمایت و مقاومت، در تفسیر این رفتار معامله گران اهمیت ویژه ای دارد.

محاسبه

وقتی نماد 2 برابر میانگین حجم ماهیانه معامله می شود.

کاربرد

یاقتن رد پای پول هوشمند

تحلیل رفتار سهامداران در مواجهه با حمایت ها و مقاومت ها

بررسی قدرت نماد در عبور از مقاومت ها یا شکست حمایت ها

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

درباره bifilter

نرم افزار فیلتر هوشمند، بی‌فیلتر، اطلاعات نمادهای بورسی و ارزهای دیجیتال را به صورت روزانه پایش و استخراج می‌کند. این اطلاعات با استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی تحلیل می‌شود و براساس فیلترهای مختلف، دسته‌بندی می‌شوند. نتیجه این تحلیل‌ها، به صورت اطلاعات کاربردی فیلتر حجم مشکوک در بورس و قابل استفاده جهت یافتن فرصت‌های مستعد سرمایه‌گذاری و بهینه کردن حضور در بازارهای سرمایه و کاهش ریسک در اختیار شما قرار می‌‌گیرد.

فیلتر حجم مشکوک در بورس

در برخی از موارد تعداد خرید و فروش یا معاملات یک سهم به شدت افزایش پیدا می کند که به آن، حجم مشکوک گفته می شود، اما بهتر است قبل از آشنایی کامل با حجم مشکوک، معنی و مفهوم حجم معاملات را مورد بررسی قراردهیم.
به تعداد سهامی از یک شرکت که در یک روز معاملاتی بین خریداران و فروشندگان مبادله می‌شود حجم معاملات می‌گویند.

بررسی مفهوم حجم معاملات

بیشتر کاربران قدیمی با انواع روش‌های تکنیکال و تحلیلی آشنایی دارند. حجم معاملات یکی روش‌ها می باشد. در نتیجه کاربران زیادی جهت تابلوخوانی و کسب دانش کافی از این روش استفاده می‌کنند.

آشنایی با مفهوم اصلی حجم معاملات

همان‌طور که از نام این اصطلاح مشخص است، حجم معاملات، میزان معاملات انجام‌شده هر سهم را در نمودارهای مختلف نشان می‌دهد. یکی از راه‌های مدیریت معاملات خود در بازار بورس استفاده از تکنیک حجم معاملات می باشد. با بررسی حجم معاملات یکی از سهام‌های بازار بورس، می‌توانید راحت‌تر و با خیالی آسوده دست به معامله آن سهم بزنید.سال های بسیاری است که معامله گران بر این باور هستند که حجم مشکوک در یک سهام در بورس یا هر بازار دیگری، می‌تواند یک سیگنال قوی از سوی بازار به افراد باشد.به همین دلیل است که افراد فعال زیادی با استفاده از این تکنیک شروع به معامله می‌کنند. همچنین با مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tsetmc.com ، می توانید در بخش فیلترها، فیلتر حجم مشکوک را جستجو کنید تا سهم‌هایی که در آن روز معاملاتی فیلتر حجم مشکوک در بورس حجم بالا خورده‌اند را پیدا کنید.حجم مشکوک یک فاکتور بسیارمهم در تابلو خوانی و هم یک فاکتور مهم در تحلیل تکنیکال سهام به شمار می‌آید. حجم مشکوک را باید به نسبت همان سهم در نظر بگیرید.
به‌طور مثال: اگر سهام خودرو به‌صورت میانگین روزانه 500 میلیون حجم معاملات دارد و در یک روز کاری این حجم به 900 میلیون می‌رسد، متوجه می‌شویم که به یکباره دوبرابر شده است و نتیجه می‌گیریم که معاملات مشکوک در سهم رخ داده است.

1) تابلوخوانی

تابلوی مربوط به هر سهم، میزان تغییرات قیمت را نسبت به زمان‌های گذشته نشان می‌دهد؛ اگر میزان این تغییرات بیش از حد معمول بود، احتمال دارد پول هوشمند و حجم مشکوک عامل این تغییرات باشد. تابلوی مربوط به سهام مختلف را در بازار بورس ایران می‌توانید از سایت TSETMC پیدا کنید.

حجم مشکوک نشانه ی چیست؟

وجود حجم مشکوک نمی تواند به تنهایی سیگنال خرید و فروش باشد اما وقوع آن می تواند نشان دهنده اتفاقی در نماد آن سهم باشد. به عنوان مثال یک خبر مثبت یا منفی، باعث جلب توجه معامله گران به آن سهم شده و حجم آن سهم به طور غیر معمولی در آن روز خاص بالا می رود. و یا ممکن است حجم زیادی از پول هوشمند به آن سهم وارد و یا از آن خارج شده است.به منظور استفاده از حجم مشکوک بهترین راه این است که سهامی را که در آنها حجم مشکوک رخ داده است، شناسایی کرده و آنها را در واچ لیست خود قرار دهیم. سپس این سهم ها را از نظر تکنیکالی و بنیادی بررسی کرده و تشخیص دهیم که وقوع این حجم مشکوک اتفاقی یا بد برای سهام می باشد.
به عنوان مثال اگر سهم به یک سقف مهم رسیده است، این حجم می تواند شروع اصلاح یا ریزش در سهم باشد. ویا اگر سهم به یک منطقه ی حمایتی مهم رسیده است، حجم مشکوک می تواند مقدمه ای بر پایان اصلاح و شروع روند مثبت جدیدی باشد. دقت داشته باشید که تمام این ها احتمالات هستند و باید چندین پارامتر دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد.

چگونه رخ دادن حجم مشکوک در سهام را بفهمیم؟

به منظور نحوه رخ دادن چگونگی حجم مشکوک در سهام بازار سه روش بیشتر وجود ندارد که بخشی از آموزش‌های تحلیل تکنیکال، فیلترنویسی و تابلوخوانی را شامل می‌شود. در این بخش این سه مورد را به‌صورت خلاصه توضیح می‌دهیم.

روش اول : به یکی از سایتهایی که قیمت سهام روی نمودار را نشان می‌دهند مراجعه کنید. این سایت می‌تواند رهاورد 365 به نشانی rahavard365.com باشد. با ثبت نام در این سایت، به‌صورت رایگان می‌توانید از برخی از خدمات آن استفاده کنید. در ابتدا نام سهام مورد نظر خود را جستجو کنید و سپس نمودار پیشرفته را باز کنید.
راه دوم : این بخش به قسمتی از آموزش تابلوخوانی برمی‌گردد و توجه کنید که بهترین سایت برای تابلوخوانی و تشخیص معاملات مشکوک در سهام، سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com است.
با ورود به این سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تمامی اطلاعات تابلو اصلی برای شما نمایان خواهد شد. حالا کافی است که، حجم روزانه را با میانگین حجم ماه مقایسه کنید. اگر حجم روزانه بیش از دو برابر میانگین حجم ماهانه باشد، در اینصورت حجم مشکوک در سهم رخ داده است.
راه سوم : طبیعتا با مطالعه راه اول و دوم، به این نتیجه می‌رسید که نمی‌شود تک تک سهام‌ها را برای معاملات حجم مشکوک بررسی کرد و ممکن است اصلاً با این پدیده روبرو نشوید. از همین رو بهتر است تا این راه را امتحان کنید. در ابتدا سعی کنید تا فیلتر مرتبط با حجم مشکوک فیلتر حجم مشکوک در بورس را پیدا کنید.
حالا به سایت سازمان بورس اوراق بهادار به نشانی tsetmc.com مراجعه کنید و در بخش فیلترها، فیلتر خود را وارد کنید. در این صورت دیگر نیازی به بررسی تک تک سهم‌ها نخواهید داشت.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه می باشد، این ورود سرمایه در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش ، افزایش قیمت کاذب تلقی می‌شود.حجم مشکوک در بورس معمولا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد می باشد. اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!
اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی است؛ زیرا قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و ورود سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار می رود رشد و صعود قابل توجه را داشته باشد.اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم خواهیم بود.

نکات مربوط به حجم مشکوک

۱. به طور کلی حجم مشکوک در نزدیکی مقاومت سهم می‌تواند نشان از فروش سنگین و خروج سرمایه از سهم باشد و حجم مشکوک در نزدیکی حمایت سهم نیز می‌تواند نشان از خرید سنگین و ورود به سهم باشد.

۲. تشخیص حجم مشکوک نیاز به آموزش و دانش و تجربه کافی در زمینه تابلوخوانی و دیگر مفاهیم بورس دارد.

۳. حجم مشکوک به تنهایی نمی‌تواند مبنای تحلیل سهم تلقی شود؛ بلکه باید موارد دیگر را هم در نظر گرفت.

۴. این حجم ممکن است فقط یک بازی از سمت حقوقی‌ها و یا حقیقی‌های بزرگ و عمده سهم باشد و هدف آن، گمراه کردن دیگر معامله‌گران باشد. پس همواره باید آگاهانه عمل کرد.

۵. در برخی اوقات به دلیل کد به کد یا خریدوفروش بلوکی اتفاق افتاده که تشخیص آن می‌تواند برای معامله‌گران گره‌گشا باشد.

۶. به هیچ عنوان شناسایی حجم مشکوک و یا فیلتر حجم مشکوک را پایه اصلی معاملات خود قرار ندهید .

۷. پس از تشخیص حجم مشکوک، برای بررسی رفتار سهم حتماً نسبت خریداران و فروشندگان را از تابلوی معاملاتی سهم تحلیل و بررسی کنید.

استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک چه سودی دارد؟

صرفه‌جویی در زمان و شناسایی سهم‌های قابل رشد از دلایل استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک است. با استفاده از این روش به جای بررسی صدها نماد در بازار بورس که حجم‌های غیر عادی دارند از این فیلتر استفاده می‌شود. مزیت دیگر استفاده از این فیلتر، برای افرادی می باشد که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند و احتمال خطا و زیان در خرید سهم را کاهش می‌دهد. پس اگر در سهمی که در پرتفوی شماست، تغییرات خرید و فروش عمده‌‌ و ریزش قیمت سهم، پیش از تشکیل صف فروش ایجاد شد می‌توانید از سهم خارج شوید و جلوی زیان را بگیرید.

نتیجه گیری

در این آموزش بصورت مختصر حجم مشکوک و کاربردهای آن را شناختیم و متوجه شدیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. طبیعی است فعالان خبره و با تجربه بازار سرمایه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس فقط اعتماد به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همیشه در نظر داشته باشید.

آموزش فیلترنویسی ” حجم‌های مشکوک “

حجم معاملات چیست؟ در بازار سرمایه به صورت روزانه معاملاتی بین معامله‌گران انجام می‌شود که مجموع آن حجم معاملات را تشکیل می‌دهد؛ درواقع حجم برابر است با تعداد سهامی که در یک دوره زمانی مشخص خرید و فروش می‌شود.

همانطور که در این تصور مشاهده می‌کنید حجم معاملات یک روز از نماد وتجارت نزدیک به ۳۳۷ میلیون عدد سهم می‌باشد که این عدد به بر اساس میزان عرضه و تقاضای سهامداران متغیر می‌باشد.
تحلیلگران زیادی از حجم به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم در بررسی مرغوبیت یک سهم یاد می‌کنند اما کاربرد حجم در واقع چیست؟

کاربرد حجم در تحلیل سهام

فرض کنید که سهمی به صورت میانگین روزی ۴۰۰ الی ۵۰۰ هزار سهم معامله می‌شود و به صورت ناگهانی در روزی خاص حجم معاملات آن به ۴ میلیون سهم می‌رسد. طبیعتا افزایش ۸ برابری حجم معاملات در یک روز، توجه عوام بازار را به خود جلب می‌کند ولی شاید خواص بازار نسبت به تعداد زیادی از این افزایش حجمها بی تفاوت باشند.

موضوع چیست؟ آیا هر افزایش حجمی را می‌تواند اتفاق مثبتی در نظر گرفت؟!

مثبت یا منفی بودن افزایش ناگهانی حجم معاملات بستگی به ناحیه‌ای دارد که این اتفاق رخ داده است. فرض کنید که در یک ناحیه حمایتی با افزایش حجم مواجه شدیم و همزمان نشانه‌هایی از ورود خریداران به بازار را مشاهده کردیم، در این حالت در صورتی که افزایش حجمی در معاملات به چشم خورد، می‌توانیم آن را به عنوان یک اتفاق مثبت قلمداد کنیم. به عبارتی افزایش حجم زمانی مثبت خواهد بود که در یک ناحیه حمایتی معتبر در سهم باشد و نشانه‌هایی از حرکت قیمت به سمت بالا را شاهد باشیم.

در حالت عکس، زمانی که در یک ناحیه مقاومتی باشیم و نشانه هایی از برگشت قیمت را شاهد باشیم و این موضوع با افزایش حجم نیز همراه شود، می‌توانیم متصور باشیم که احتمالا قیمت در حال ریزشی پر شتاب است و فروشندگان قدرتی کاملا ملموس دارند.

بر اساس توضیحات فوق می‌توانیم تشخیص دهیم که چه زمانی افزایش حجم معاملات به عنوان یک فاکتور مثبت تلقی می‌شود. با این اوصاف می‌توانیم درک کنیم که فیلترهای حجمی در چه مواقعی و با چه شرایطی می‌توانند ارزش داشته باشند و مورد استفاده قرار گیرند، لذا در ادامه سعی داریم تا شما را با چند فیلترحجمی آشنا کنیم و نحوه طراحی آن با پلتفرم فیلترنویسی آسان بورس را آموزش دهیم.

انواع فیلتر حجم‌های مشکوک در بورس

فیلتر افزایش حجم بیش از میانگین حجم ماه:

یکی از ساده‌ترین فیلترها می‌باشد که با بررسی میانگین حجم ۲۲ روز معاملاتی گذشته و قیاس آن با حجم آخرین روز معاملاتی؛ در صورتی که حجم آخرین روز معاملاتی از میانگین حجم ماه بیشتر باشد، آن را به عنوان خروجی فیلتر نمایش می‌دهد.

فیلتر افزایش حجم بیش از سه برابر دیروز:

این فیلتر افزایش ناگهانی و قابل توجه حجم را نشان می‌دهد؛ بر این اساس حجم معاملات روز گذشته را سه برابر می‌کند و در صورتی که حجم امروز از حاصل سه فیلتر حجم مشکوک در بورس برابریِ حجم دیروز بیشتر بود، خروجی فیلتر را صادر می‌کند.

بهترین فیلتر حجم مشکوک

بهترین فیلتر حجم مشکوک

@media (max-width: 575px)>راحت برای مبتدی‌ها، پیشرفته برای حرفه‌ای‌ها

در بازار بورس روزانه به طور معمول، اصطلاحات زیادی رد و
بدل می‌شود. هر کدام از این مفاهیم می‌تواند در انجام معاملات منطقی و پر‌بازده،
مفید به نظر برسد. برای همین درک درست از اصطلاحات پر‌کاربرد بازار برای هر معامله‌گری حائز اهمیت می‌باشد. حجم مشکوک در معاملات یکی از همین دست مفاهیم رایج در
بازار بورس می‌باشد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند بسیار کاربردی باشد به
شکلی که شما با فیلتر آن می‌توانید سهامی که در روز دارای حجم مشکوک بوده را
شناسایی و تحلیل کنید تا در صورت وجود موقعیت مناسب، اقدام به خرید یا فروش در سهم
خود نمایید. به همین منظور ما در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک و معرفی
فیلتر حجم مشکوک پرداخت می‌کنیم و مطالبی که در ادامه شرح خواهیم داد:

حجم مشکوک در بازار بورس چیست؟

چطور حجم مشکوک را تشخیص بدهیم

بهترین فیلتر حجم مشکوک

فیلتر حجم مشکوک در بورس

مزایا استفاده از
فیلتر حجم مشکوک

آیا حجم مشکوک به معنی سیگنال خرید است؟

نکات مهم راجع
به حجم مشکوک

در بازار بورس، روزانه معاملات مختلفی در انواع سهام رخ می‌دهد.
هر سهم بسته به بزرگی یا کوچکی سرمایه خود، حجم معامله گوناگونی را ثبت می‌کند. شرکت‌هایی
که عموماً از سرمایه بسیار بالایی برخوردار هستند طبیعتاً حجم معاملات بیشتری نسبت
به شرکت‌های متوسط و کوچک دارند. به هر حال طیف تقریبی ثابتی برای هر سهم در حجم
معاملات آن وجود دارد. اما در روزهایی پیش می‌آید که حجم معاملات سهمی به طور غیر
عادی افزایش پیدا می‌کند. مثلاً سهمی که تقریبا روزانه بین 5 تا 10 میلیون حجم
معامله ثبت می‌کرد، به طور مشکوکی یکباره نزدیک 60 یا 70 میلیون حجم معامله در آن
اتفاق می‌افتد. این امر باعث می‌شود تا معامله گران و تحلیلگران متوجه اتفاقی غیر
عادی در آن سهم شوند و به بررسی آن بپردازند. احتمالات مختلفی می‌توان در این صورت
برای سهم متصور شد. وجود حجم مشکوک هم می‌تواند به نفع سهم و هم می‌تواند به ضرر
آن باشد و بسته به شرایط آن شرکت دارد.

چیزی که بیش از هر چیزی مهم است، بررسی رفتار خریداران و
فروشندگان در زمان حجم مشکوک است تا درک بهتری نسبت به شرایط موجود داشت.

برای شناسایی حجم مشکوک راه‌های متفاوتی وجود دارد.

فیلترهای حجم مشکوک این
امکان را می‌دهند تا بتوانید سهامی که در روز با حجم مشکوک و غیر عادی مواجه شدند
را شناسایی کنید.

(ct).Buy_I_Volume>[is5]*3

همان‌طور که تا
حدودی مشخص است، این فیلتر میانگین حجم‌ها را بررسی می‌کند و 3 برابر آن را
محاسبه می‌کند. هر سهمی که از میانگین خود، 3 برابر بیشتر حجم معامله داشته باشد
را به عنوان خروجی معرفی می‌کند.

&&

(tvol)>[is5]&&(tvol)>2*[is6]

همان‌طور که ملاحظه
می‌شود، این فیلتر، میانگین حجم سهام را در بازه 3 ماه و 12 ماه می‌سنجد و سهامی
که حجم معاملاتی بیش از این میانگین را داشته باشند و همچنین پنج برابر حجم
میانگین خود حجم معاملاتی ثبت کنند را شناسایی می‌کند و به‌عنوان خروجی در نظر می‌گیرد.
می‌توانیم این کد را کپی کنیم و در قسمت فیلتر نویسی در سایت Tsetmc.com وارد کنیم تا
سهام مورد نظر را از لحاظ حجم مشکوک به دست بیاوریم.

بهترین فیلتر حجم مشکوک

گاهی اوقات در
معاملات سهام پیش می‌آید که حجم مشکوک رخ داده و خریداران سهام بسیار قدرتمندتر از
فروشندگان آن بوده است و به نوعی یک سیگنال خوب برای آن سهم محسوب می‌شود. در این
فیلتر می‌توانیم سهامی را شناسایی کنیم که در آن روز، خریداران با فیلتر حجم مشکوک در بورس قدرت بیشتری سهم
را خریده‌اند و در عین حال حجم معامله نسبت به میانگین حجم سهم، بسیار زیاد بوده
است.

فیلتر حجم مشکوک امکانات منحصر به فردی را پیش روی معامله
گران و تحلیلگران بازار می‌گذارد. شناسایی این سهام از لحاظ حجم مشکوک، می‌تواند
دارای مزایای خاص خود باشد تا نسبت به شرایط پیش آمده برای این سهام، آگاهی لازم
را به دست بیاورند. مزایایی را که می‌توانیم برای استفاده از فیلتر حجم مشکوک
برشماریم عبارتند از:

با فیلتر حجم مشکوک، دیگر نیازی نیست تا به صورت مجزا تمامی
سهام را مورد بررسی قرار بدهیم و به نوعی در زمان خود صرفه‌جویی کرده‌ایم و در کوتاه‌ترین
زمان، همه سهم‌ها با حجم مشکوک قابل شناسایی خواهند بود.

ممکن است تحلیلگران تکنیکال به ناحیه ای از سهم پی ببرند که
احتمال برگشت سهم و یا افت سهم وجود دارد اما در صحت آن شک و تردید داشته باشند.
با استفاده از شناسایی حجم مشکوک، می‌توانند نسبت به اعتبار تحلیل خود مطمئن شوند.
مثلاً زمانی که نمودار سهم می‌خواهد مقاومت خود را رد کند، اگر در آن ناحیه حجم
مشکوک رخ بدهد، برای تحلیلگران بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

حجم مشکوک می‌تواند خبر از اتفاقی در روند و رفتار سهم بدهد
که هنوز به طور دقیق نمی‌توانیم بگوییم چه اتفاقی در حال رخ دادن است. اما می توان
با بررسی دقیق‌تر در تحلیل تکنیکال این احتمال را بدهیم که این حجم مشکوک باعث رشد
سهام یا افت آن می‌شود. به نوعی روندی صعودی در پیش خواهد بود یا روند نزولی.

دقیقاً به طور خاص نمی‌توان گفت که شناسایی حجم مشکوک به
معنی سیگنال خرید است. چرا که ممکن است این حجم مشکوک، خبر از خروج از فیلتر حجم مشکوک در بورس سهم توسط حقیقی‌ها
و حقوقی‌های قدرتمند باشد و این چندان اتفاق خوبی به شمار نمی‌رود و شاید حتی خبر
از سیگنال فروش بدهد.

معمولاً زمانی که نمودار سهام در حمایت خود به سر می‌برد و
در آن ناحیه حجم مشکوک شناسایی می‌شود، احتمال سیگنال خرید بالاتر می‌روند چرا که می‌تواند
خبر از پیدایش یک روند صعودی در نقاط حمایتی بدهد.

بنابراین بعد از تشخیص حجم مشکوک می‌بایست تحلیل‌های دیگر و
نیز نمودار سهام را دوباره بررسی کنید تا نتایج بهتر و معقول‌تری به دست بیاورید.

فیلترنویسی یکی از پر کاربردترین امکانات موجود در بازار
سهام می‌باشد که با استفاده از آن می توان انواع رفتار سهام بورس را مورد بررسی
قرار داد. در این بین فیلتر حجم مشکوک می‌تواند در کمترین زمان، سهامی که درگیر
حجم مشکوک شده‌اند را تشخیص بدهد و به عنوان خروجی معرفی کند. وجود حجم مشکوک در
سهام می‌تواند از جنبه‌های مختلف تحلیل و بررسی شود. فیلتر حجم مشکوک در صورت
شناسایی سهمی در بازار، باید با ابزارهای دیگر تحلیل، ارزیابی شود تا نتیجه معقول
و مطلوبی بدهد چرا که هم می‌تواند سیگنالی برای روند نزولی و هم سیگنالی برای
تشخیص روند صعودی باشد. در این مقاله به بررسی مفهوم حجم مشکوک پرداختیم و در
ادامه چند فیلتر برای تشخیص حجم مشکوک در بورس را معرفی کردیم.

آشنایی کامل با فیلتر نویسی در بورس نیاز به کسب آگاهی و آموزش‌های
لازم دارد که در این راستا کارگزاری اقتصاد بیدار خدمات آموزشی خود را به علاقه
مندان این حوزه ارائه می‌دهد و برای اطلاعات از این امکان می‌توانید با دفاتر
کارگزاری در تماس باشید.

راهنما

ارسال یک دیدگاه

کسانی که در بازار بورس فعالیت دارند با فیلتر حجم‌ مشکوک آشنایی دارند. این فیلتر یکی از ابزارهای مهم معامله‌گران برای شناسایی سهم های مهم می باشد. استفاده از فیلترهای بورسی کمک می کند سهم های مناسب برای خرید و یا حتی فروش سریعتر توسط سرمایه گذاران شناسایی شوند.

استفاده از فیلتر‌های بورسی به منظور شناسایی وضعیت یک سهم و بهترین زمان برای ورود و کسب سود در موفقیت در بازار حائز اهمیت است. از مهم‌ترین و پرکاربردترین این فیلترها فیلتر حجم‌های مشکوک است. اگر می‌خواهید همه چیز را درباره فیلتر حجم‌ مشکوک بیاموزید در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

حجم‌های مشکوک خرید و فروش‌هایی با حجم های غیرعادی‌ای هستند که در یک سهم رخ می‌دهند و رفتار معامله گران را نشان می دهد. با این فیلتر روانشناسی و رفتار معامله گران در یک سهم نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.

زمانی که با کمک فیلتر حجم‌ مشکوک می‌گوییم حجم مشکوک در یک سهم رخ داده است یعنی وضعیت معاملات یک سهم از حالت نرمال خود خارج شده است. تشخیص حجم‌های مشکوک از این جهت اهمیت دارد که بتوانیم تغییرات آتی سهم را پیش‌بینی نماییم.

بهترین فیلتر حجم مشکوک

با پیش‌بینی صحیح تغییرات آینده سهم در زمان مناسب جلوی از دست رفت سرمایه گرفته خواهد شد. به این ترتیب اگر قرار است یک سهم در روزهای آینده بازار ریزش داشته باشد می‌توانیم سهم را بفروشیم و از ضرر جلوگیری کنیم. همچنین اگر قرار است رشد قیمت داشته باشد می‌توانیم سهم مورد نظر را در سبد سهام خود قرار دهیم. با استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک می توان به نحوی پیش بینی مناسبی از وضعیت بازار داشته باشیم.

یکی از دشواری‌های تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حجم زیاد نمادهای موجود در بورس و تغییرات فیلتر حجم مشکوک در بورس دائمی از جمله تغییرات حجم و نسبت تعداد خریداران به فروشندگان و … است. معامله‌گران برای تحلیل صحیح باید حجم زیادی از اطلاعات موجود در بورس را بصورت همزمان مورد بررسی قرار دهند تا بتوانند بهترین سهم برای خرید را شناسایی کنند.

از این جهت فیلترهای موجود در سایت دیده ان بازار کمک می کنند سهم های مناسب را شناسایی نماییم. فیلتر مجموعه‌ای از کدهای برنامه‌نویسی است و با استفاده از فیلترها در بازار بورس می‌توان از بین نمادهای بازار بورس سهم هایی که مناسب نوسانگیری هستند را شناسایی نماییم.

حجم مشکوک به معنی انجام معاملات بزرگ در یک سهم نسبت به یک تا سه ماه گذشته است. برخی تحلیل‌گران برای بررسی و یافتن حجم مشکوک، میانگین معاملات یک تا سه‌ماهه را با معامله انجام‌گرفته مقایسه می‌کنند و برای برخی دیگر معیار تشخیص حجم معاملات حقیقی یا حقوقی است. همه روش‌هایی که ذکر شد برای تشخیص حجم مشکوک صحیح و کاربردی هستند و فیلتر حجم‌های مشکوک می تواند بر محور هر یک از این استراتژی‌ها نوشته شود.

کد زیر نشان دهنده حجم معاملات حقیقیمی باشد.

فیلتر حجم‌ مشکوک یکی از فیلترهای بسیار کاربردی است که می‌تواند تغییرات غیرطبیعی موجود در سهم که در زمان خرید و فروش معامله گران رخ می دهد تشخیص داده شود.

کد زیر سهم هایی را نشان می دهد حجم معاملات حقیقی در آن ها بیش از 3 برابر میانگین حجم معاملات 3 ماهه آن ها باشد. (از این کد نیز می توان به عنوان حجم مشکوک استفاده نمود)

باید در نظر داشته باشیم که ضرورتاً خروجی فیلتر حجم مشکوک سیگنال خرید نیست. درصورتیکه از طریق این فیلتر متوجه شدید که خریداران زیادی وارد یک سهم شده‌اند، سهم را از لحاظ تکنیکال و بنیادی تحلیل کنید. ممکن است بعد از بررسی دقیق متوجه شوید که این سهم آینده خوبی دارد و بخواهید روی آن سرمایه‌گذاری کنید یا اینکه به این نتیجه برسید که باید مدتی آن را رصد کنید تا از مناسب بودن زملن خرید و رشد آن سهماطمینان حاصل کنید.

مهم‌ترین مزیت استفاده از فیلتر حجم‌ مشکوک صرفه‌جویی در زمان و شناسایی سهم های مستعد رشد است. با این روش به جای بررسی صدها نماد در بازار بورس که حجم های غیر عادی دارند از این فیلتر استفاده می شود.

دومین مزیت بزرگ استفاده از این فیلتر برای کسانی که به تحلیل تکنیکال تسلط دارند آن است که احتمال خطا و ضرر در خرید سهم را کاهش می دهد. به این ترتیب اگر در سهمی که در پرتفوی شماست تغییرات خرید و فروش عمده‌‌ای رخ دهد و امکان ریزش قیمت سهم وجود داشته باشد پیش از تشکیل صف فروش می‌توانید از سهم خارج شده و جلوی ضرر را بگیرید. از فیلتر زیر بعنوان فیلتر حجم مشکوک می توانید در بازار بورس استفاده فرمایید.

فیلتر زیر نیز می تواند یکی از فیلترهای مهم برای شناسایی حجم های مشکوک باشد.

Tags بورس فیلترهای بورس فیلترهای کاربردی بورس فیلترهای نوسان گیری در بورس

حجم مشکوک چیست و چگونه ایجاد می‌شود؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.

در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده می شود.

اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به فیلتر حجم مشکوک در بورس یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

نکته: حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است.

اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی می باشد،

زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش می باشد، زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک چگونه ایجاد می‌شود؟

حجم مشکوک در نمادها، معمولا به صورت دستی و توسط اشخاص خاصی در بازار ایجاد می‌شود.

به عبارتی اتفاقات یک نماد به مرور در روند معاملات آن تاثیر می‌گذارد و تغییر قابل توجه در یک یا چند روز خاص، از روال طبیعی حرکت بازار خارج است و احتمالا ارتباطی به تغییرات مثبت یا منفی آن شرکت ندارد.

ایجاد حجم مشکوک در ابعاد کوچک توسط افراد و در ابعاد بزرگ‌تر توسط شرکت‌ها انجام می شود.

در این روند، ابتدا صف‌های طولانی بابت خرید یک سهم، آن هم با قیمت بالاتر از ارزش واقعی خود، ایجاد می‌شود؛

با جمع شدن صدها سفارش عرضه در طول یک یا فیلتر حجم مشکوک در بورس چند روز، توهمی مبنی بر سودده بودن آن به ‌وجود می‌آید و در نهایت افراد زیادی به سمت انجام آن معامله سوق پیدا می‌کنند و حجم خرید افزایش می‌یابد.

در این شرایط کارشناسان با بررسی سوابق نماد، نمودار تحلیلی، اتفاقات مثبت و منفی شرکت و… مشکوک فیلتر حجم مشکوک در بورس و یا واقعی بودن حجم معاملات آن را تشخیص می‌دهند.

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راههای مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com می باشد.

بدین صورت که با ورود به سایت و جستجوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده می شود که از بخش معاملات روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.