محاسبه ميانگين متحرك هال

استراتژی ترکیبی میانگین متحرک و MACD

ولی در عمل چنین معاملاتی بسیار مشکل تر است .وقتی دنبال یک فرصت معاملاتی برای معامله بر اساس روند هستید ممکن است این سوالات به ذهن شما خطور کند :

جهت روند چیست؟

آیا الان باید با روند همراه شوم یا منتظر یک حرکت بازگشتی بمانم؟

چه موقع این روند تمام می شود؟

بزرگترین واهمه یک معامله گر بر اساس روند این است که بسیار دیر با روند همراه شود یعنی در نقطه ای که روند رو به افول است .

با وجود این مشکلات معامله گری بر اساس روند یکی از مورد توجه ترین سبک های معاملاتی است چرا که وقتی یک روند کوتاه مدت یا بلند مدت شکل می گیرد می تواند برای ساعت ها ،روزها و حتی ماه ها ادامه داشته باشد.

ما برای این منظور استراتژی طراحی کرده ایم که ضمن پاسخ گوئی به سوالات فوق می تواند نقاط ورود و خروج را نیز دقیقا مشخص نماید.

این استراتژی استراتژی ترکیبی میانگین متحرک و MACD نام دارد.

ما دو میانگین متحرک را در استراتژی خود به کار گرفته ایم :متحرک ساده ۵۰ دوره ای یا SMA50 و میانگین متحرک ۱۰۰ دوره ای یا SMA100 .

عملا دوره مناسب برای میانگین محاسبه ميانگين متحرك هال متحرک بستگی تام به چهارچوب زمانی مورد استفاده دارد .ما این استراتژی را برای چهارچوب های زمانی ۱ ساعته و روزانه طراحی کرده ایم .

SMA50 به عنوان نقطه ماشه برای تعیین نقطه ورود به کار می رود.در حالی که SMA100 به ما جهت صحیح روند را نشان می دهد.

در این استراتژی ما فقط وقتی وارد معامله خرید یا فروش می شویم که قیمت میانگین های متحرک را در جهت روند قطع کند .با وجود اینکه این استراتژی از منطقی مشابه Momo بهره می برد ولی بسیار هوشیارانه تر از آن است و از میانگین متحرک های بلند مدت تری در چار چوب زمانی ۱ ساعته و روزانه برای کسب سود های بلند مدت تر بهره می گیرد.

قواعد خرید و فروش:

قواعد ورود به معامله خرید:

۱٫قیمت را در موقعی که بیش از هر دو میانگین ۵۰ و ۱۰۰ است زیر نظر بگیرید.

۲٫هرگاه قیمت یکی از میانگین متحرک ها را به سمت بالا قطع کرده است و از آن ۱۰ پیپ فاصله گرفته است به اندیکاتور MACD نگاه کنید .

اگر این اندیکاتور طی ۵ میله اخیر از منفی به مثبت تغییر جهت داده است وارد معامله خرید شوید.

۳٫حد زیان را حداقل در نقطه حداقل ۵ میله قبلی قیمت قرار دهید.

۴٫نیمی از معامله را با سود دو برابر حد ضرر ببندید و در نیم دیگر حد زیان را به نقطه ورود منتقل کنید .

۵٫نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت SMA50 را به سمت پائین شکسته و ۱۰ پیپ با آن فاصله گرفته باشد .

قواعد ورود به معامله فروش:

۱٫قیمت را در موقعی که کمتر از هر دو میانگین ۵۰ و ۱۰۰ است زیر نظر بگیرید.

۲٫هرگاه قیمت یکی از میانگین متحرک ها را به سمت پائین قطع کرده است و از آن ۱۰ پیپ فاصله گرفته است به اندیکاتور MACD نگاه کنید .

اگر این اندیکاتور طی ۵ میله اخیر از مثبت به منفی تغییر جهت داده است وارد معامله خرید شوید.

۳٫حد زیان را حداقل در نقطه حداکثر ۵ میله قبلی قیمت قرار دهید.

۴٫نیمی از معامله را با سود دو برابر حد ضرر ببندید و در نیم دیگر حد زیان را به نقطه ورود منتقل کنید .

۵٫نیمه دوم معامله را وقتی ببندید که قیمت SMA50 را به سمت بالا شکسته و ۱۰ پیپ با آن فاصله گرفته باشد .

آموزش اندیکاتور CCI

در این آموزش که توسط تیم تولید محتوای آکادمی تخصصی پارسیان بورس تهیه شده است، به آموزش و بررسی یک ابزار بسیار کاربردی و مفید می پردازیم، که برای شناسایی حرکت و محاسبه ميانگين متحرك هال جهت روند و همچنین تعیین صحیح نقاط ورود و خروج کاربرد دارد. درصورتی که قصد دارید تبدیل به یک تکنیکالیست حرفه‌ای در هر بازار مالی، از جمله بورس، فارکس یا ارز دیجیتال شوید، پیشنهاد می‌کنیم حتما در دوره آموزش صفر تا صد پرایس اکشن شرکت کنید و پیش از شروع مقاله، این صفحه را بازدید کنید.

اندیکاتور شاخص کانال کالا (Commodity Channel Index) یا به اختصار اندیکاتور CCI در سال 1980 توسط دونالد لامبرت (Donald Lambert) ارائه شد. هر چند اسیلاتور شاخص کانال کالا در اصل برای بورس کالا طراحی شده است اما امروزه در بازار اوراق بهادار، بازارهای بهره باز و بازارهای ارز نیز کارایی دارد.

مزیت های اندیکاتور CCI

1- سرمایه گذار کمک می کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش را در روند محاسبه ميانگين متحرك هال محاسبه ميانگين متحرك هال سهم به خوبی شناسایی کند.

2- تغییرات مسیر حرکت قیمت دارایی را بررسی می کند.

3- CCI زمانی که بازار روند صعودی دارد مثبت است ، و هنگامی که بازار نزولی است ، منفی است به جز در مواردی که در روند سهم واگرایی وجود دارد.

میانگین متحرک در اندیکاتور CCI

در طراحی cci ابتدا میانگین متحرک ۲۰ روزه در نظر گرفته شد اما امروزه بازه دوره زمانی میانگین متحرک در اسیلاتور cci را معمولا ۱۴ روزه استفاد می کنند.

آموزش اندیکاتور CCI

همانند دیگر میانگین متحرک ها اگر این عدد کوچکتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci نوسانات بیشتری می کند و سیگنال های اشتباه بیشتری را صادر می‌کند و هر چقدر عدد بزرگتر در نظر گرفته شود اسیلاتور cci حساسیت کمتری دارد و کند تر عمل می کند و با نوسانات کمتر و سیگنال های کمتر ممکن است موقعیت‌های مناسب خرید و فروش زیادی از دست برود پس بهترین انتخاب یک عدد متوسط و مناسب است.

سیگنال های خرید و فروش در اندیکاتور CCI

سیگنال خرید در cci زمانی صادر می‌شود که نمودار بالای حد +۱۰۰ برود و به امید ایجاد روند صعودی قوی این سیگنال صادر می‌شود.

سیگنال فروش در cci زمانی صادر می‌شود که نمودار از حد پایین یعنی -۱۰۰ پایین تر رود و از پیش بینی ایجاد روند نزولی قوی صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

واگرایی در اندیکاتور cci بسیار قدرتمند است. واگرایی ها نشان دهنده ی تایید و ادامه روند و یا بازگشت روند است که برای معاملات بسیار مهم است.