ميانگين متحرك ساده

مقدمه‌ای بر اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)میانگین یک محدوده انتخاب شده از قیمت‌ها( معمولاً قیمت‌‌های بسته شدن) را با تعداد دوره‌های آن محدوده محاسبه می‌کند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این اندیکاتور پیشنهاد می‌کنیم تا انتهای این متن با ما همراه باشید‌.

میانگین متحرک ميانگين متحرك ساده ساده چیست؟

میانگین متحرک ساده یا SMA یک میانگین متحرک حسابی است که با اضافه کردن قیمت‌های اخیر و سپس تقسیم آن رقم بر تعداد دوره‌های زمانی در میانگین محاسبه می‌شود. به عنوان مثال، می‌توان قیمت پایانی یک اوراق بهادار را برای چند دوره زمانی اضافه کرد و سپس این کل را بر همان تعداد دوره تقسیم کرد. میانگین‌های کوتاه‌مدت به سرعت به تغییرات قیمت اوراق بهادار اساسی پاسخ می‌دهند، در حالی که میانگین‌های بلندمدت کندتر واکنش نشان می‌دهند. انواع دیگری از میانگین متحرک وجود دارد، از جمله میانگین متحرک نمایی (EMA ) میانگین متحرک وزنی (WMA )که نسبت به SMA متفاوت رفتار می‌کنند.

تنظیم میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده قابل تنظیم است زیرا می‌توان آن را برای تعداد دوره‌های زمانی مختلف محاسبه کرد. این کار با اضافه کردن قیمت بسته شدن در چند دوره زمانی و سپس تقسیم کردن این کل بر تعداد دوره‌های زمانی انجام می‌گردد که نشان دهنده میانگین قیمت اوراق بهادار در طول یک دوره زمانی است. یک میانگین متحرک ساده نوسانات را هموار می‌کند و مشاهده روند قیمت اوراق بهادار را آسان تر می‌نماید. اگر میانگین متحرک ساده به سمت بالا باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال افزایش است. اگر به سمت پایین باشد، به این معنی است که قیمت اوراق بهادار در حال کاهش است. هرچه بازه زمانی میانگین متحرک بیشتر باشد، اندیکاتور میانگین متحرک ساده هموارتر می‌شود. میانگین متحرک کوتاه مدت بی ثبات‌تر است، اما خوانش آن به داده‌های منبع نزدیک‌تر است.

اهمیت SMA

این اندیکاتور ابزار تحلیلی مهمی است که برای شناسایی روندهای فعلی قیمت و پتانسیل تغییر در یک روند ثابت استفاده می‌شود. ساده‌ترین استفاده از SMA در تحلیل تکنیکال استفاده از آن برای تعیین سریع اینکه آیا دارایی در روند صعودی یا نزولی قرار دارد یا خیر، است. یکی دیگر از کاربردهای تحلیلی رایج، که کمی پیچیده‌تر است مقایسه یک جفت میانگین متحرک ساده با هر یک از آن ها در بازه‌های زمانی متفاوتی است. اگر میانگین متحرک ساده کوتاه مدت بالاتر از میانگین بلندمدت باشد، یک روند صعودی دیده خواهد شد. از سوی دیگر، اگر میانگین بلندمدت بالاتر از میانگین کوتاه مدت باشد، ممکن است یک روند نزولی به دست بیاید.

الگو‌های معاملاتی محبوب در SMA

دو الگوی معاملاتی محبوب که از میانگین متحرک ساده استفاده می‌کنند عبارتند از صلیب مرگ و صلیب طلایی. وقتی SMA 50 روزه از SMA 200 روزه عبور می‌کند، تلاقی مرگ رخ می‌دهد. این یک سیگنال نزولی در ميانگين متحرك ساده نظر گرفته می‌شود که نشان می‌دهد ضررهای بیشتری به وجود خواهند آمد. تلاقی طلایی زمانی اتفاق می‌افتد که یک SMA کوتاه‌مدت از اندیکاتور میانگین متحرک ساده بلندمدت بالاتر می‌رود. با افزایش حجم معاملات، این امر می‌تواند نشان دهنده سودهای بیشتر باشد.

محدودیت‌های SMA

مشخص نیست که آیا باید بر آخرین روزهای این دوره زمانی تاکید بیشتری شود یا روی داده‌های قدیمی‌تر تمرکز کنیم. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که داده‌های جدید روند فعلی را که امنیت با آن حرکت می‌کند بهتر منعکس می‌نماید. SMA ممکن است به شدت به داده‌های منسوخ شده تکیه کند، زیرا تأثیر روز دهم یا روز‌های قبل را مانند روز اول یا دوم بررسی می‌کند. به طور مشابه، SMA کاملاً بر داده های تاریخی متکی است. بسیاری از سرمایه گذاران و اقتصاددانان اعتقاد دارند که بازارها به خودی خود کارآمد هستند، یعنی قیمت‌های بازار در حال حاضر از قبل نشان دهنده همه اطلاعات قبلی است. اگر بازارها واقعاً کارآمد هستند، استفاده از داده‌های تاریخی نباید چیزی در مورد جهت آینده قیمت دارایی ها به ما بگوید.

سخن آخر درباره اندیکاتور میانگین متحرک ساده

اندیکاتور میانگین متحرک ساده ، میانگین یک محدوده از قیمت‌ها را با تعداد دوره‌های درون آن محدوده محاسبه می‌نماید. میانگین متحرک ساده یک شاخص فنی است که می‌تواند به تعیین اینکه آیا قیمت دارایی ثابت می‌ماند یا روند صعودی یا نزولی را معکوس می‌کند، کمک کند. یک میانگین متحرک ساده را می‌توان به عنوان یک میانگین متحرک نمایی (EMA) افزایش داد که وزن آن در قیمت اخیر بیشتر است.

ميانگين متحرك ساده

تحلیل طلا

تحلیل طلا

تحلیل یورودلار

تحلیل یورودلار

تحلیل دلار

اخبار روز 26/07/2021

موارد مورد بحث در این مقاله:

• میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟
• میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟
• چگونه در استراتژی معاملاتی خود از EMA استفاده می کنید؟
• خلاصه ای از میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی (EMA) چیست؟

میانگین متحرک نمایی (EMA) مشتق شده از اندیکاتور تکنیکال میانگین متحرک ساده (SMA) است. در مقایسه با میانگین متحرک ساده، میانگین متحرک نمایی تغییرات قیمت اخیر را بیشتر از تغییرات آتی قیمت می سنجد. این بدان معنا است که میانگین متحرک نمایی بیشتر از میانگین متحرک ساده به نوسانات قیمت فعلی واکنش نشان می دهد.

نمودار زیر تفاوت بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی را نشان می دهد. میانگین متحرک نمایی 200 نسبت به ریزش قیمت در سمت چپ نمودار زودتر واکنش نشان داده است. همین امر در مورد صعود قیمت نیز قابل مشاهده است که نشان دهنده اختلاف تاخیر بین میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی می باشد.

میانگین متحرک نمایی چگونه محاسبه می شود؟

تقریباً همه ابزارهای نموداری این محاسبه را روی پلتفرم‌ های مربوطه انجام می‌ دهند و محاسبه را روی نمودار اعمال می‌ کنند. برای افراد علاقمند به اعداد، فرمول محاسبه میانگین متحرک نمایی در زیر توضیح داده خواهد شد، اما نکته مهمی که باید به خاطر داشته باشید این است که میانگین متحرک نمایی، نسبت به میانگین متحرک ساده، سریعتر به روند قیمت واکنش نشان می دهد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین متحرک وزنی است که با در نظر گرفتن میانگین قیمت برای یک بازار خاص در یک بازه زمانی مشخص و تعدیل این عدد برای افزایش وزن داده ‌های اخیر محاسبه می ‌شود. فرمول زیر بخش های مختلف محاسبات را نشان می دهد.

چگونه در استراتژی معاملاتی خود از میانگین متحرک نمایی استفاده می کنید؟

استراتژی معاملاتی میانگین متحرک نمایی را می توان به همان شیوه میانگین متحرک ساده استفاده کرد. هنگامی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه خرید خواهد بود. زمانی که میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از پایین میانگین متحرک نمایی بلند مدت عبور کند، این نشانه فروش می باشد. مقادیر ميانگين متحرك ساده میانگین متحرک نمایی کاملاً به معیارهای معامله گر بستگی دارد. مثال زیر از میانگین های متحرک نمایی 20، 50 و 200 بهره می گیرد، در حالی که بعضی از معامله گران اعداد فیبوناچی را ترجیح می دهند.

نمودار بالا نمودار روزانه جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا را نشان می دهد که در آن 20، 50 و 200 EMA اعمال شده است. EMA 200 برای شناسایی روند کلی بلند مدت استفاده می شود. در این مثال، جفت ارز دلار آمریکا/دلار کانادا از سال 2014 تا اواسط سال 2017 بالاتر از 200 EMA است (روند صعودی)؛ سپس حرکت شکسته می شود؛ حرکت های بعد از شکست نشان دهنده عدم قطعیت در مورد جهت بعدی روند است. پس از آن دلار آمریکا/دلار کانادا مسیر خود را بالای 200 EMA از سر می گیرد که این روند صعودی قیمت را تایید می کند. پس از تایید روند، معامله گران از EMA کوتاه مدت برای شناسایی سطوح ورود استفاده می کنند. منطقه مشخص شده در نمودار نشان دهنده نقطه ورود احتمالی یا سیگنال «خرید» می باشد. دایره آبی رنگ نشانگر فرصت «خرید» هنگام عبور EMA 20 بالای 50 EMA است.

خلاصه میانگین متحرک نمایی

میانگین متحرک نمایی یک اندیکاتور ارزشمند برای هر معامله گر می باشد. استفاده از این اندیکاتور بسیار ساده است و ابزاری عالی برای معامله گران تازه کار به شمار می آید که تحلیل تکنیکال و شناسایی روندها و سطوح ورود آنها را ارتقا می بخشد. معامله‌گران با تجربه‌ از EMA همراه با ابزارهای دیگر استفاده کنند، اما این باعث نمی ‌شود که تاثیرگذاری آن کمتر باشد.

مراحلی که باید هنگام معامله با EMA آنها را رعایت کنید:

1. برای شناسایی روند کلی از EMA طولانی مدت استفاده کنید.
2. نقاط تلاقی بین EMA های کوتاه مدت و EMA های بلندمدت را مشخص کنید.
3. متناسب با ميانگين متحرك ساده میانگین متحرک نمایی مورد، مترصد ورود به موقعیت های "Long" یا "Short" باشید.

با این نکات معاملاتی، معامله گر بهتری شوید

• مبانی میانگین های متحرک را مطالعه کرده و از میانگین متحرک 200 روزه در معاملات خود استفاده کنید.
• معامله گران تکنیکال سبک ها و استراتژی های معاملاتی متفاوتی ميانگين متحرك ساده دارند. این سبک ها و استراتژی ها را به طور کامل بررسی کنید تا ببینید که آیا این نوع تحلیل با شخصیت شما سازگار است یا خیر.
• اگر به تازگی مسیر معاملاتی خود را آغاز کرده اید، درک اصول معاملات فارکس برای شما ضروری خواهد بود.

به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.

میانگین متحرک چیست و انواع آن

در جلسه سی و نهم در مورد میانگین متحرک چیست ، انواع میانگین ها ، رابطه قیمت با میانگین و میانگین های خاص صحبت کنیم.

میانگین متحرک Moving Average

یکی از اندیکاتورهایی که در شناسایی روند مورد استفاده قرار میگیره، میانگین متحرک هست یا Moving Average که میانگین از دوره های مشخص از زمان های قبل که اعداد اون مشخصه.

مثلا بیست دوره اس که میانگین اون محاسبه میشه میانگین هایی که اعداد پایینی دارن به سرعت حرکت میکنن و میانگین های متحرک اعداد بالایی دارن یعنی اطلاعاتشون زیاده و کند حرکت میکنن.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده ( SMA ) یا Simple Moving Average

میانگین متحرک ساده یا Simple Moving Average یا SMA، حاصل تقسیم داده ها بر تعداد اونهاست. مثلا بیست عدد بعلاوه هم تقسیم بر بیست میشه میانگین متحرک ساده.

میانگین متحرک نمایی ( EMA ) یا Exponential Moving Average

میانگین متحرک نمایی Exponential Moving Average یا EMA هستش حاصل ضرب تابع نمایی در داده ها تقسیم بر داده هاست. اگه یه مثالی بخوایم برای EMA بزنیم مثل روزنامه میمونه روزنامه امروز از دیروز ارزش بیشتری داره روزنامه دیروز از پریروز ارزش بیشتری داره بخاطر همین به هرکدوم از دیتاهایی که در اخر یعنی به امروز نزدیک تر هستن یه تابع نمایی ضرب میشه و برای همین حرکت اون نسبت به EMA حرکت تند تری هست.

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average

میانگین متحرک ملایم Smooth Moving Average که بر اساس جدیدترین قیمت محاسبه میشه و محاسبه دیتاهای قبلی بر اساس اولین داده خواهد بود.

میانگین متحرک خطی وزنی Linear Weighted Moving Average

میانگین متحرک وزنی خطی وزنی Linear Weighted Moving Average که محاسبه بر اساس دادن وزن هستش و سه حالت EMA دیتاهای جدید ارزش بیشتری رو داره رابطه قیمت با میانگین متحرک و رابطه میانگین متحرک با میانگین های متحرک دیگه که تو حالت اول قیمت و میانگین متحرک هستش که قیمت در زیر میانگین متحرک باشه روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و از زمانی که قیمت بالای میانگین متحرک هست روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید کنیم وقتی که قیمت با دوتا Moving Average باشه و فرضمون هم تو این مثال اینه که Moving Average دوم از Moving Average اول بزرگتره یعنی مثلا Moving Average دو 13 هست و Moving Average یک 8 هستش.

قیمت با دو میانگین متحرک

قیمت زمانی که زیر هر دو میانگین باشه و بشرط اینکه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه روند، روند نزولیه و میتونیم اقدام به فروش کنیم و زمانی که قیمت در بالای Moving Average یک هست و Moving Average یک هم زیر Moving Average دو هست روند صعودی و میتونیم اقدام به خرید کنیم

قیمت با سه میانگین متحرک

زمانی که قیمت با سه Moving Average هستش زمانی که قیمت بالای Moving Average یک، Moving Average یک بالای Moving Average دو و Moving Average دو بالای Moving Average سه باشه روند صعودیه و میتونیم اقدام به خرید ميانگين متحرك ساده کنیم و زمانی که قیمت زیر Moving Average یک باشه Moving Average یک زیر Moving Average دو باشه و Moving Average دو زیر Moving Average سه باشه بازار نزولی هستش و میتونیم اقدام به فروش کنیم.

برخی مواردی که گفتیم رو روی شکل با هم بررسی میکنیم برای اینکه بتونیم Moving Average رو استفاده کنیم تو قسمت اندیکاتورها میریم و اینجا توی قسمت ترند Moving Average رو انتخاب میکنیم.

پارامتر

اولین قسمت پارامتره که اولیش Period یا زمان هستش که چند دوره رو حساب کنه هرچی کوچکتر باشه سریعتره و هرچی اعداد بزرگتر باشه کندتر حرکت میکنه بر اساس متدش Simple و Exponential و Smooth و Linear هستش که توضیحاتش رو دادیم Apply بر این باشه که Open باشه High باشه Low باشه و تایپ های مختلفی که هست بسته به استراتژیمون میتونیم از موارد مختلفی استفاده کنیم خب مثلا Moving Average هشت رو انتخاب میکنیم با رنگ قرمز اینجا الان Moving Average رسم شده یعنی هشت دیتای Close رو با هم جمع میکنه تقسیم بر تعداد میکنه میشه یه نقطه و از وصل کردن این نقطه ها به هم Moving Average بدست اومده که طبق قانون ساده ای که داشتیم میگیم هر موقع که قیمت بالای Moving Average هست میگیم ما میتونیم Buy کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هستش میتونیم اقدام به Sell کنیم که البته این تعریف بسیار سادست برای اینکه نویزای احتمالی رو بگیریم میتونیم یه Moving Average دیگه Add کنیم و این سری از Moving Averageج بزرگتری استفاده میکنیم.

برای اینکه رنگاش قاطی نشه از رنگ ابی استفاده میکنیم همونجور که الان میبینید دوتا Moving Average داریم اگر روش بریم میبینیم که 8 قرمز هستش و آبی 13 هستش طبق تعریفی که داشتیم هر موقع قیمت بالای Moving Average هشت باشه و 8 بالای میانگین متحرک 13 باشه یعنی از این کندل میتونیم اقدام به خرید کنیم و هر موقع که قیمت زیر Moving Average هشت باشه یه مسیر نزولی رو انتخاب میکنیم چون اینجا همش مسیرها صعودی بوده اگر قیمت زیر Moving Average هشت باشه یعنی کوچیکه و هشت زیر 13 باشه یعنی از اینجا به بعد شرایط ُثمم رو داشتیم الان در اینجا قیمت زیر Moving Average ها هست ولی هنوز Moving Average هشت به زیر 13 نیومده.

اولین جایی که این شرایط بوجود اومده از اینجا بوده و ادامه پیدا کرده به پایین واسه اینکه بتونیم Moving Average دیگه ای Add کنیم دوباره رو Moving Average کلیک میکنیم و این سری مثلا مووینگ اورج 25 رو انتخاب میکنیم با رنگ بنفش الان سه تا Moving Average داریم و بر اساس قانون Moving Average ها که قیمت بالای Moving Average کمتر و به ترتیب یعنی قیمت بالای قرمز قرمز بالای آبی و آبی بالای بنفش هستش یعنی اینجا میتونیم Buy کنیم ولی در اینجاها هیچ سیگنالی رو نداریم چون ترکیبشون درست نیست بهم خورده و دوباره از اینجا مثلا میتونیم که این ترکیب درست شده با مووینگ اورج ها کار کنیم Moving Average جزء مواردی هست که لگینگه و تاخیر داره پس نمیتونیم در بازارهای رنج از اون استفاده کنیم.

جاهایی مثل اینجا که Range هستش یا مثل اینجا که Range هستش یا ممکنه بازار مدتها Range باشه مثل اینجا اصلا نمیتونیم از این اندیکاتور استفاده کنیم اندیکاتورهایی که بصورت خاص میتونیم از اونا استفاده کنیم میانگین متحرکت نمایی یا EMA 50 هست SMA 100 و میانگین متحرک نمایی 200 که بعنوان حمایت و مقاومت از اونها میتونین استفاده کنین مثلا نمایی 50 رو میخوایم رسم کنیم مووینگ اورج قبلی رو پاک میکنیم روشون کلیک میکنیم و با کلیک سمت راست اونا رو پاک میکنیم خب مووینگ اورج 50 نمایی یعنی Exponentialاستفاده میکنیم اینجا هست.

همونجور که میبینین قیمت هر موقع که به حدود اون میاد برگشت میکنه و به بالا حرکت میکنه و هر موقع قیمت ها برخورد میکنه واکنش های خوبی رو نشون میده و مثل یک حمایت مسیر رو به سمت بالا پیش میبره و حتی اینجا هم زمانی که شکست دوباره به حدودش رسیده دوباره بهش واکنش نشون داده در تایم های مختلف میتونیم از اون استفاده کنیم میبینیم که بارها و بارها تو مسیر تونسته فوق العاده خوب عمل کنه و قیمت رو به سمت بالا هدایت کنه و همینجوری هم در نقطه هایی که به صورت مقاومت عمل میکنه بسیار خوب عمل میکنه پس یه بار دیگه مرور میکنیم Moving Average نمایی یعنی EMA 50 و SMA 100 و EMA 200.

آموزش کار با اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم، کاربردی، محبوب و پرطرفدار در تحلیل بازارهای مالی به شمار می رود که برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. اندیکاتور MACD که در سال 1979 توسط جرالد اپل ابداع شد، یکی از محبوب ترین شاخص های فنی در معاملات است که توسط معامله گران در سراسر جهان به دلیل سادگی و انعطاف پذیری آن استفاده می شود زیرا می تواند به عنوان یک شاخص روند یا حرکت به کار گرفته شود.

اندیکاتور MACD چیست؟

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence و به معنای همگرایی و واگرایی میانگین متحرک است. این اندیکاتور فنی همانطور که در مقدمه گفته شد، ابزاری است که برای شناسایی میانگین‌های متحرک که نشان‌دهنده یک روند جدید هستند، (چه صعودی یا نزولی) استفاده می‌شود. به هر حال، یکی از اولویت‌های اصلی در ترید، یافتن روند است زیرا بیشترین درآمد در آن جا حاصل می‌شود.

با نمودار MACD، معمولاً سه عدد را می بینید که برای تنظیمات آن استفاده می شود.

• اولی تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریعتر استفاده می شود.
• دوم تعداد دوره هایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده می شود.
• و سومین تعداد نمودارهای میله ای است که برای محاسبه میانگین متحرک تفاوت میانگین متحرک سریعتر و کندتر استفاده می شود.

برای مثال، اگر بخواهید «12، 26، 9» را به عنوان پارامترهای MACD ببینید (که معمولاً تنظیمات پیش‌فرض برای اکثر نرم‌افزارهای نمودارگیری است)، به این صورت آن را تفسیر می‌کنید:

12: نشان دهنده میانگین متحرک 12 نمودار میله ای قبلی است.

26: نشان دهنده میانگین متحرک 26 نمودار میله ای قبلی است.

9: نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک بالا است.

مفهوم پشت اندیکاتور MACD نسبتاً ساده است. تفاوت بین میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 روزه و 12 روزه ابزار را محاسبه می کند. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است.

در محاسبه مقادیر، هر دو میانگین متحرک از قیمت های پایانی هر دوره ای که اندازه گیری می شود استفاده می کنند. در نمودار MACD، یک EMA نه روزه از مک دی نیز ترسیم شده است و به عنوان یک محرک برای تصمیمات خرید و فروش عمل می کند. اندیکاتور مک دی هنگامی که بالاتر از میانگین متحرک نمایی 9 روزه خود حرکت می کند، سیگنال صعودی تولید می کند و زمانی که به زیر متحرک نمایی 9 روزه خود می رسد، سیگنال فروش می فرستد.

هیستوگرام MACD یک نمایش بصری زیبا از تفاوت بین MACD و EMA نه روزه آن است. هیستوگرام زمانی مثبت است که MACD بالاتر از متحرک نمایی 9 روزه باشد و زمانی که MACD زیر متحرک نمایی 9 روزه باشد منفی است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند، هیستوگرام با افزایش سرعت حرکت قیمت، بزرگتر می شود و با کاهش سرعت حرکت قیمت، منقبض می شود. همین اصل با کاهش قیمت ها برعکس عمل می کند.

نمودار زیر نمونه خوبی از هیستوگرام MACD در عمل است:

هیستوگرام MACD دلیل اصلی این است که بسیاری از معامله گران برای اندازه گیری حرکت به این اندیکاتور تکیه می کنند، زیرا به سرعت حرکت قیمت پاسخ می دهد. در واقع، اکثر معامله گران بیشتر از اندیکاتور MACD برای سنجش قدرت حرکت قیمت استفاده می کنند تا برای تعیین جهت یک روند.

واگرایی معاملاتی

واگرایی معاملاتی یک روش کلاسیک است که در آن از هیستوگرام MACD استفاده می شود. یکی از متداول ترین تنظیمات، یافتن نقاط نموداری است که در آن قیمت یک نوسان جدید را به پایین می آورد اما هیستوگرام MACD این کار را نمی کند که نشان دهنده واگرایی بین قیمت و حرکت است.

نمودار زیر یک واگرایی معاملاتی معمولی را نشان می دهد:

استفاده از سیگنال واگرایی به عنوان ابزار پیش بینی سوال برانگیز است. معامله واگرایی به آن اندازه که به نظر می رسد دقیق نیست زیرا داده های گذشته فقط سیگنال های واگرایی موفق را شامل می شود. بازرسی بصری داده‌های نمودار گذشته، واگرایی‌های ناموفق را آشکار نمی‌کند زیرا آنها دیگر به عنوان واگرایی ظاهر نمی‌شوند.

قیمت‌ها اغلب بالاتر یا پایین‌تر می‌شوند زیرا بازارسازان توقف‌هایی را برای مطابقت با عرضه و تقاضا در جریان سفارش ایجاد می‌کنند.

نمودار زیر یک واگرایی معمولی تقلبی را نشان می‌دهد که در طول سال‌ها تعداد زیادی از معامله‌گران را ناامید کرده است:

یکی از دلایلی که معامله‌گران اغلب با این تنظیمات ضرر می‌کنند این است که با سیگنال اندیکاتور MACD وارد معامله می‌شوند اما بر اساس حرکت قیمت از آن خارج می‌شوند. از آنجایی که هیستوگرام MACD مشتقی از قیمت است و خود قیمت نیست، این رویکرد در واقع نسخه معاملاتی مخلوط کردن سیب و پرتقال است. بنابراین شاید بهتر باشد که از این اندیکاتور برای تایید تحلیل خود استفاده کرد تا اعتبار تحلیل افزایش پیدا کند.

استفاده از هیستوگرام MACD برای ورود و خروج

برای رفع ناسازگاری بین ورود و خروج، یک معامله گر می تواند از هیستوگرام MACD برای سیگنال های ورود و خروج تجاری استفاده کند. بنابراین یک معامله گر ممکن است یک موقعیت کوتاه جزئی در ورود به یک معامله داشته باشد. معامله‌گر تنها در صورتی از معامله خارج می‌شود که اوج هیستوگرام MACD از نوسان قبلی خود بیشتر شود. از سوی دیگر، اگر هیستوگرام MACD نوسان جدیدی ایجاد نکند، معامله‌گر به موقعیت اولیه خود اضافه می‌کند و به طور مداوم به میانگین قیمت بالاتری برای کوتاه‌مدت دست می‌یابد.

معامله گران ارز، به طور منحصر به فردی، برای استفاده از این استراتژی موقعیت دارند زیرا هر چه پوزیشن بزرگتر باشد، پس از معکوس شدن قیمت، سود بالقوه بیشتری خواهد داشت. در بازار فارکس (FX) می توانید این استراتژی را با هر اندازه پوزیشنی اجرا کنید و نگران تأثیرگذاری بر قیمت نباشید. (معامله‌کنندگان می‌توانند تراکنش‌ هایی به بزرگی 100,000 واحد یا کمتر از 1000 واحد را برای همان اسپرد معمولی 3 تا 5 امتیاز در جفت‌های اصلی انجام دهند.)

در واقع، این استراتژی مستلزم آن است که یک معامله‌گر میانگین‌ گیری کند زیرا قیمت‌ها به طور موقت برخلاف آنها حرکت می‌کنند. این معمولاً یک استراتژی خوب در نظر گرفته نمی شود. بسیاری از کتاب‌های معاملاتی با تمسخر چنین تکنیکی را «افزودن به باخت خود» نامیده‌اند.

با این حال، در این مورد، معامله‌گر یک دلیل منطقی برای این کار دارد: هیستوگرام MACD واگرایی را نشان می‌دهد که نشان می‌دهد حرکت در حال کاهش است و ممکن است قیمت به زودی تغییر کند. در واقع، معامله‌گر تلاش می‌کند تا ادعای بین قدرت ظاهری اقدام فوری قیمت و قرائت‌های MACD را که به ضعف پیش رو اشاره می‌کند، بخواند. با این حال، یک معامله گر کاملا آماده که از مزایای هزینه های ثابت در FX استفاده می کند، با میانگین گیری مناسب معامله، می تواند تا زمانی که قیمت به نفع خود تغییر کند؛ در برابر کاهش های موقت، مقاومت کند.

نمودار زیر این استراتژی را در عمل نشان می دهد:

نحوه محاسبه MACD

خط MACD = تفاضل میانگین نمایی ۱۲ روزه قیمت از ۲۶ روزه آن (خط آبی)

MACD = [stockPrices,12]EMA – [stockPrices,26] EMA

خط سیگنال : میانگین نمایی ۹ روزه اندیکاتور MACD (خط نارنجی)

کاربرد اندیکاتور MACD

از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود. به عنوان مثال برای محاسبه واگرایی.

زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق بیفتد بعد از آن ریزش سهم اتفاق می افتد. مانند شکل زیر.

از سوی دیگر زمانی که دو خط سیگنال ميانگين متحرك ساده ميانگين متحرك ساده و MACD یکدیگر را قطع می کنند، نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود اما باید در نظر داشته باشید که این سیگنال صد در صد نخواهد بود.

جمع بندی

اندیکاتور MACD را میتوان یکی از محبوب ترین اندیکاتورها در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده در بازارهای مالی به شمار آورد. این اندیکاتور برای شناسایی میانگین‌های متحرک استفاده می شود. از میان دو میانگین متحرک که MACD را تشکیل می دهند، متحرک نمایی 12 روزه سریعتر است، در حالی که میانگین متحرک 26 روزه کندتر است و عدد 9 نیز نشان دهنده میانگین متحرک از تفاوت بین دو میانگین متحرک 26 و 12 است.

میانگین متحرک‌ در تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال (TA) در دنیای معامله‌گری و سرمایه‌گذاری موضوع جدیدی نیست. چه در پرتفوی‌های سنتی و چه در مورد رمزارزهایی مانند بیت کوین و اتریوم، استفاده از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال به منظور هدف ساده‌ای انجام می شود: از داده‌های موجود برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه که احتمالاً پیامدهای مطلوبی خواهند داشت استفاده کنید. با پیچیده‌تر شدن بازارها، صدها اندیکاتور تحلیل تکنیکال مختلف در دهه‌های اخیر به وجود آمده‌اند، اما تعداد کمی از آن‌ها محبوبیت یافتند و همواره از میانگین متحرک‌ها استفاده کرده‌اند.

با وجود تنوع میانگین متحرک‌ها ، هدف اصلی ميانگين متحرك ساده ميانگين متحرك ساده آنها ایجاد شفافیت در نمودارهای معاملاتی است. این کار از طریق حل نمودارها و به‌منظور ایجاد اندیکاتور قابل‌استخراج روند، انجام می‌شود. ازآنجایی‌که این میانگین متحرک‌ها به داده‌های پیشین بستگی دارند، آن‌ها را اندیکاتورهای متأخر (lagging) یا اندیکاتورهای دنبال کننده روند در نظر می‌گیرند. علیرغم این موضوع همچنان قدرت زیادی برای کاهش نویز و تعیین جهت بازار دارند.

انواع میانگین متحرک:

انواع مختلفی از میانگین متحرک‌ها وجود دارند که معامله گران نه‌تنها در معاملات روزانه و سوئینگ بلکه در معاملات بلندمدت نیز از آن‌ها استفاده می‌کنند. علیرغم انواع مختلف، معمولاً میانگین متحرک‌ها به دو گروه جداگانه تقسیم می‌شوند: میانگین متحرک‌های ساده (simple moving averages(SMA)) و میانگین متحرک‌های نمایی (exponential moving averages (EMA)). با توجه به بازار و پیامدهای مطلوب آن، معامله گران می‌توانند اندیکاتوری را انتخاب کنند که بیشترین منفعت را برای آن‌ها دارد.

میانگین متحرک ساده:

میانگین متحرک ساده داده‌های موردنیاز خود را از یک دوره زمانی تعیین‌شده دریافت می‌کنند و قیمت میانگینی برای آن دوره تعیین‌شده تعیین می‌کنند. تفاوت میان میانگین متحرک ساده و میانگین اصلی قیمت‌های پیشین همانند تفاوت میانگین متحرک ساده است، به‌محض اینکه یک مجموعه جدید داده‌ها وارد می‌شود، مجموعه قبلی نادیده گرفته می‌شود؛ بنابراین اگر میانگین متحرک ساده میانگین را بر اساس ارزش 10 روزه داده‌ها محاسبه کند، کل مجموعه داده‌ها تنها برای اینکه 10 روز آخر را در خود جای دهد به‌روزرسانی می‌شود.

باید توجه داشت که همه داده‌های ورودی در یک میانگین متحرک ساده بدون در نظر گرفتن اینکه کدام‌یک زودتر و کدام‌یک دیرتر واردشده‌اند، در یک رده قرار دارند. معامله‌گرانی که اعتقاددارند ارتباط بیشتری با داده‌های جدید موجود وجود دارد، اغلب بیان می‌کنند که ارزش یکسان میانگین متحرک ساده برای تحلیل تکنیکال زیان‌آور است. میانگین متحرک نمایی برای حل این مشکل ساخته شد.

میانگین متحرک نمایی:

میانگین متحرک‌های نمایی از این نظر به میانگین متحرک ساده شبیه هستند که تحلیل تکنیکال را بر اساس نوسانات پیشین قیمت انجام می‌دهند. بااین‌وجود، معادله کمی پیچیده‌تر است زیرا یک میانگین متحرک نمایی اهمیت و ارزش بیشتری برای جدیدترین قیمت‌های ورودی دارد. اگرچه هر دو میانگین‌ها ارزشمند هستند و کاربرد بسیاری دارند، میانگین متحرک نمایی نسبت به نوسانات ناگهانی قیمت و بازگشت‌ها حساس‌تر است.

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌های نمایی سریع‌تر از میانگین متحرک‌های ساده بازگشت‌های قیمت را هدف قرار می‌دهند، اغلب موردتوجه و استفاده معامله‌گرانی قرار می‌گیرند که به معاملات کوتاه‌مدت مشغول هستند. برای یک معامله‌گر یا سرمایه‌گذار انتخاب نوع میانگین متحرک بر اساس استراتژی‌ها و اهداف شخصی ميانگين متحرك ساده او اهمیت دارد و می‌تواند تنظیمات دلخواه خود را مطابق با آن انجام دهد.

تنظیمات میانگین متحرک

ازآنجایی‌که میانگین متحرک‌ها از قیمت‌های پیشین به‌جای قیمت‌های اخیر استفاده می‌کنند، دوره مشخصی از تأخیر را دارند. هرچه مجموعه داده‌ها بزرگ‌تر باشد، تأخیر صورت گرفته بزرگ‌تر خواهد بود. برای مثال میانگین متحرکی که 100 روز قبل را تحلیل می‌کند به اطلاعات جدید کندتر از میانگین متحرکی که تنها 10 روز قبل را در نظر می‌گیرد، واکنش نشان می‌دهد. علت آن است که ورود جدید به مجموعه داده‌های بزرگ‌تر، تأثیر کمتری بر کل ارقام خواهد داشت.

هر دو این میانگین متحرک‌ها بر اساس تنظیمات معاملاتی می‌توانند سودآور باشند. مجموعه داده‌های بزرگ‌تر به سرمایه‌گذاران طولانی‌مدت سود می‌رسانند زیرا احتمال کمی وجود دارد که به دلیل یک یا دو نوسان بزرگ دچار تغییر شوند. معامله گران کوتاه‌مدت اغلب از مجموعه داده‌های کوچک‌تر که امکان انجام معاملات واکنشی بیشتر را فراهم می‌کنند، پشتیبانی می‌کنند.

میانگین متحرک روی چه اعدادی تنظیم می شود ؟

در بازارهای سنتی، میانگین متحرک‌های 50، 100 و 200 روزه متداول‌ترین نوع‌های مورداستفاده هستند. میانگین متحرک‌های 50 و 200 روزه از نزدیک توسط معامله گران سهام موردبررسی قرار می‌گیرند و هرگونه شکستی در بالا یا پایین این خطوط را معمولاً سیگنال‌های مهم معاملاتی می‌نامند، به‌ویژه زمانی که کراس آورها (crossovers) به دنبال آن‌ها می‌آیند. در معاملات رمزارزها هم به همین شکل است اما به این دلیل که در این بازارها 24 ساعت شبانه‌روز نوسان وجود دارد، تنظیمان میانگین متحرک و استراتژی معاملاتی می‌تواند مطابق با پروفایل معامله‌گر تغییر کند.

سیگنال‌های کراس آور (Crossover signals):

طبیعتاً یک میانگین صعودی روندی صعودی را ارائه می‌کند و یک میانگین متحرک نزولی نمایانگر یک‌روند نزولی است. بااین‌وجود، یک میانگین متحرک به‌تنهایی اندیکاتور چندان قابل‌اعتماد و قدرتمندی نیست. ازاین‌رو، میانگین متحرک‌ها همواره به‌صورت ترکیبی به کار می‌روند تا سیگنال‌های صعودی و نزولی کراس آور را مشخص کنند.