درک حجم معاملات

حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

میانگین حجم ماه چیست؟

برای تحلیل معاملات بازار سرمایه روش‌ها و پارامترهای مختلفی وجود دارد. هر تحلیلگر بنا بر استراتژی مالی و همچنین دانش بورسی خود بازار را تحلیل می‌کند و بهترین تصمیم را برای خرید و فروش سهم‌های مورد نظر می‌گیرد. در این بین محاسبه و تحلیل «میانگین حجم ماه» از اهمیت بسیاری برخوردار است.

تحلیلگران می‌توانند بر اساس این پارامتر و در کنار آن استفاده از اندیکاتورهای مختلف نقاط ورود و خروج به یک سهم را مشخص کنند.

انجام معاملات در بازار بورس پیش‌نیازهایی دارد. فرد معامله‌گر اگر قرار است مدیریت پورتفوی خود را به عهده داشته باشد، نیاز دارد مفاهیم و اصطلاحات بورسی را بشناسد و بتواند از آن‌ها برای انجام معاملات بهره ببرد. در این مقاله قرار است از میانگین حجم ماه صحبت کنیم.

تعریف میانگین حجم ماه

تابلوخوانی در بورس از جمله مهمترین پیش‌نیازهای ورود به بازار سرمایه است و میانگین حجم ماه یکی از مهمترین تکنیک های تابلوخوانی محسوب می‌شود.

اطلاعات مربوط به تمامی نمادها و شرکت‌های بورسی در سایت tsetmc موجود است. معامله‌گران با مراجعه به این سایت می‌توانند به صورت آنلاین از وضعیت نمادهای بورسی مطلع شوند.

یکی از مهمترین فاکتورهای ارائه شده در سایت Tsetmc حجم معاملات سهام شرکت‌های بورسی است. همانطور که توضیح دادیم حجم ماه و همچنین میانگین حجم ماه نقش مهمی در خرید و فروش سهم ایفا می‌کند.

بیشتر اندیکاتورهای کاربردی که معامله‌گران حرفه‌ای به وسیله آن سهم‌های بورسی را تحلیل می‌کنند، بر پایه میانگین حجم ماه بسط پیدا کرده‌اند.

به همین خاطر بسیاری از حرفه‌ای‌های بازار میانگین حجم ماه را به عنوان متر و معیاری برای استراتژی مالی خود در نظر می‌گیرند. اما تعریف این مولفه مهم بازار بورس چیست؟

به زبان ساده، میانگین حجم معاملات یک سهم در بازه زمانی یک ماه کاری را میانگین حجم ماه می‌گویند. به دست آوردن این مولفه نیز کار سختی نیست. برای محاسبه میانگین حجم ماه، تمام حجم‌های معامله شده سهم در 21 روز کاری را جمع و بر تعداد روزها تقسیم می‌کنند.

برای مشاهده میانگین حجم ماه سهام شرکت‌های بورسی فقط کافی است به سایت Tsetmc بروید و روی یک نماد بورسی کلیک کنید. در صفحه آن نماد میانگین حجم ماه قابل مشاهده است.

میانگین حجم ماه و نقاط حمایت و مقاومت

همانطور که گفته شد میانگین حجم ماه مولفه بسیاری مهمی برای معامله‌گران بازار سرمایه است. این مولفه در بسیاری از تحلیل‌های بورسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از جمله این تحلیل‌ها شناخت نقاط حمایت و مقاومت سهم است.

بسیاری از معامله‌گران هراس دارند که نقاط مقاومت و حمایت استاتیکی سهم بشکند و روند نمودار سهام تغییر کند اما نگاه به میانگین حجم ماه و حجم معاملات روزانه می‌تواند معیار مناسبی برای صحت نقاط حمایت و مقاومت باشد.

اگر در نقاط حمایت و مقاومت سهم شاهد تغییرات و افزایش حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه باشیم، یعنی قرار است نقاط حمایت و مقاومت درست عمل کند.

برای درک بهتر موضوع به نمودار بالا دقت کنید. خط قرمز سطح مقاومت و خط آبی سطح حمایت سهم را نشان می‌دهد. در نقطه اول حمایت، مشاهده می‌کنیم که حجم معاملات نسبت به میانگین حجم ماه بسیار بیشتر است. این نشان دهنده درستی سطح حمایت است. اما در نقطه مقاومت شاهد هستیم که حجم معاملات کمتر از میانگین حجم ماه است و در اصطلاح نقطع مقاومت Fail شده است. در عوض پس از رد شدن سهم از نقطه مقاومت و شروع روند صعودی، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

سنجش ورود پول با استفاده از حجم معاملات

یکی دیگر از نکات مهم در تحلیل یک سهم و همچنین تعیین نقاط خرید و فروش آن، ورود پول است. معیارهای متفاوتی برای تشخیص این اتفاق وجود دارد. اما تریدرها بیشتر به سراغ میانگین حجم ماه می‌روند.

تغییرات حجم معاملات روزانه نسبت به میانگین حجم ماه نشانه‌ای برای ورود یا خروج پول از سهم است. مولفه‌ای که تریدرها همواره به آن توجه می‌کنند.

البته مشخص است این مولفه در کنار دیگر ابزار تحلیل تکنیکال و بنیادی برای سنجش ورود پول به معامله‌گران کمک می‌کند.

میانگین حجم ماه و نقد شوندگی سهم

میزان نقد شوندگی سهم تعریف ساده‌ای دارد. یعنی چقدر زمان می‌برد تا دارایی شما تبدیل به پول نقد شود و قادر باشید سهام مورد نظر را بفروشید.

میانگین حجم ماه می‌تواند معیار مناسبی برای تعیین میزان نقدشوندگی سهم باشد. مثلا تصور کنید میانگین حجم ماه یک سهم 500 هزار است. اگر شما یک میلیون سهم از شرکت مورد نظر را داشته باشید، مشخص است که این سهم نقدشوندگی مناسبی برای سرمایه شما ندارد.

تریدرها اغلب با استفاده از این مولفه میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌های بورسی را می‌سنجند.

ارتباط حجم مبنا و میانگین حجم ماه

حجم مبنا یکی از معیارهای مهم تحلیل سهام شرکت‌های بورسی است. اما تعریف حجم مبنا چیست؟

حجم مبنا تعداد مشخصی از یک سهم است که در روز باید معامله شود تا تمام بازه تغییرات مجاز در آن روز (از 5- تا 5+) در تعیین قیمت روز بعد اعمال شود.

همانطور که پیشتر توضیح دادیم، میانگین حجم ماه از جمع حجم معاملات روزانه به دست می‌آید. به همین خاطر اگر حجم معاملات سهم دست کم برابر با حجم مبنا باشد (برابر یا بیشتر)، در این صورت قیمت پایانی سهم را همان میانگین وزن‌دار محاسبه شده، در نظر می‌گیریم و ثبت می‌شود. اصطلاحا می‌گوییم حجم مبنا پر شده است.

وقتی حجم معاملات کمتر از حجم مبنا باشد دقیقا برابر همان نسبت، از درصد کاهش یا افزایش قیمت سهم کم یا زیاد می‌شود و قیمت پایانی بر همین پایه محاسبه خواهد شد. به همین خاطر اگر میانگین حجم ماه افزایش یابد، می‌توان متوجه شد که حجم مبنا سهم پر شده است.

سخن آخر

میانگین حجم ماه در کنار دیگر مولفه‌های تابلوخوانی، می‌تواند متر و معیار مناسبی برای سنجش وضعیت سهام شرکت‌های بورسی باشد. معامله‌گرانی که استراتژی مالی خود را بر اساس تحلیل و پیشبینی بازار تبیین می‌کنند، از این فاکتور مهم بهره برده و سعی دارند بهترین انتخاب را برای سرمایه‌گذاری داشته باشند. از این مولفه مهم می‌توان در سنجش ورود پول به بازار، تعیین میزان نقدشوندگی سهم و همچنین تعیین کارکرد سطوح مقاومت و حمایت سهم بهره برد.

حجم معاملات

حجم عبارت است از تعداد سهام و یا قراردادهایی که در یک دوره زمانی معین، معمولا یکروزه، معامله می شوند. هر چه حجم بالاتر باشد، سهام فعالتر خواهد بود. برای تعیین حرکت حجم (رو به بالا و یا پایین) تحلیلگران به میله های حجم نگاه می کنند که معمولا در قسمت پایینی هر نمودار قیمت یافت می شوند.

میله های حجم، نشاندهنده تعداد سهام معامله شده در هر بازه زمانی است و با روشی مشابه قیمت، روند را نشان می دهد. حجم یکی از جنبه های مهم تحلیل فنی است، چون برای تایید روندها و الگوهای نموداری به کار می رود. یک حرکت قیمت به سمت بالا و یا پایین با حجم نسبتا بالا،در مقایسه با یک حرکت مشابه با حجم اندک، به عنوان یک حرکت قویتر و مرتبط تر دیده می شود.

بنابراین، اگر شما به یک حرکت قیمت بزرگ نگاه می کنید، شما باید حجم آنرا نیز بررسی کنید و ببینید که آیا حجم آن نیز نتیجه گیری های شما را تایید می کند یا خیر. به عنوان مثال، فرض کنید یک سهام پس از آنکه در یک روند رو به پایین دراز مدت قرار داشته، در یک روزتجاری 5% افزایش قیمت داشته باشد . آیا این می تواند نشانه یک واژگونی روند باشد؟ اینجاست که بررسی حجم به تجار کمک می کند. اگر حجم در مقایسه با میانگین حجم روزانه بالاتر باشد، می تواند نشانه ای از یک واژگونی روند باشد. از سوی دیگر، اگر حجم پایینتر از میانگین حجم روزانه باشد، اعتقاد راسخی مبنی بر احتمال یک واژگونی روند واقعی، وجود ندارد.

حجم باید با روند حرکت کند. اگر قیمتها در یک روند رو به بالا حرکت کنند، حجم نیز باید افزایش یابد(و بالعکس). اگر رابطه قبلی بین حجم و قیمت رو به زوال رفت، معمولا نشانه ضعف در روند است. برای مثال اگر سهام یک روند رو به بالا داشته باشد، اما در روزهای تجاری مثبت حجم پایینی مشاهده شود، نشانه این است که روند در حال تضعیف است و به زودی به پایان می رسد. وقتی که حجم داستانی متفاوت از قیمت را بیان می کند، یک حالت واگرایی پدید می آید که به تناقض بین دو شاخصه گفته می شود. ساده ترین مثال واگرایی، یک روند رو به بالا با حجم در حال کاهش است.

فرمول حجم مبنا

اگر با بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار آشنا باشید احتمالا واژه حجم مبنا را بر روی تابلو معاملات دیده‌اید. ممکن است این سوال برای شما هم پیش آمده باشد که فرمول حجم مبنا چیست و حجم مبنا چگونه محاسبه می‌شود؟! اصلا حجم مبنا چه کاربردی دارد؟!

به طور کلی حجم مبنا با هدف کاهش میزان نوسانات سهام و ریسک معاملات در بازار سرمایه ایران استفاده می‌شود. اما برای رسیدن به پاسخ دقیق‌تر سوالاتمان، ابتدا باید کمی در مورد قیمت آخرین معامله و قیمت پایانی توضیح دهیم. اگر شما هم علاقمند به درک فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن هستید تا پایان این مقاله همراه ما باشید …

قیمت آخرین معامله

همان طور که از نام آن مشخص است، به آخرین قیمتی که سهام یک شرکت بر روی تابلوی معاملات بین خریدار و فروشنده معامله می‌شود، قیمت آخرین معامله می‌گویند. این عدد در تابلوی معاملات با عنوان “معامله” یا “آخرین معامله” نوشته شده است.

قیمت پایانی

قیمت پایانی در واقع عبارت است از “ میانگین وزنی قیمت سهام در طول زمان معاملات با در نظر گرفتن حجم مبنا “.

لازم به ذکر است که قیمت پایانی هر روز، مبنای نوسانات قیمت روز بعد معاملاتی قرار می‌گیرد. مثلا اگر قیمت پایانی روز چهارشنبه برای یک سهم عدد ۱۰۰۰ ریال درک حجم معاملات باشد، بازه مجاز نوسان قیمت در روز معاملاتی بعد یعنی شنبه، ۵% مثبت (۱۰۵۰ ریال) و ۵% منفی آن (۹۵۰ ریال) است.

نحوه تأثیر حجم مبنا بر قیمت پایانی سهام

برای درک بهتر اثر حجم مبنا بر قیمت پایانی اجازه دهید با یک مثال بحث را ادامه دهیم:

مثال : فرض کنید بازه مجاز معاملات سهام یک شرکت در روز شنبه از ۹۵۰ ریال تا ۱۰۵۰ ریال بوده و حجم مبنای آن ۲۰۰۰ سهم باشد. دو حالت ممکن است پیش بیاید :

الف – اگر حجم معاملات سهام کمتر از حجم مبنا باشد:

فرضا ۸۰۰ برگه سهم با میانگین وزنی قیمت ۱۰۳۰ ریال معامله شده باشد، قیمت پایانی عبارت است از :

قیمت پایانی روز قبل + درک حجم معاملات [حجم مبنا / (تعداد سهام معامله شده * (قیمت پایانی روز قبل – میانگین وزنی قیمت معامله شده))] = قیمت پایانی

با توجه به داده های زیر :

میانگین وزنی قیمت معامله شده = ۱۰۳۰ ریال
قیمت پایانی روز قبل = ۱۰۰۰ ریال
تعداد معامله شده = ۸۰۰ برگه سهم
حجم مبنا = ۲۰۰۰ سهم

قیمت پایانی برابر با ۱۰۱۲ ریال خواهد بود.

ب- اگر حجم معاملات سهام بیشتر از حجم مبنا باشد:

قیمت پایانی برابر است با میانگین وزنی همه قیمت‌های معامله شده در طی یک روز معاملاتی.

حال می‌رسیم به نحوه محاسبه حجم مبنا برای سهام شرکت‌های مختلف …

فرمول حجم مبنا

بر اساس ابلاغیه دو شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، روش جدید محاسبه حجم مبنا از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸ اجرا می‌شود. بر این اساس محاسبات حجم مبنا مطابق روال گذشته بعد از پایان آخرین روز معاملاتی هر هفته انجام شده و برای هفته آینده لحاظ می‌گردد.

• برای محاسبه فرمول حجم مبنا کافیست عدد ۰/۰۰۰۴ را در تعداد سهام شرکت مورد نظر ضرب کنیم تا حجم درک حجم معاملات مبنای آن شرکت محاسبه شود.

اما استثناهایی هم وجود دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم …

تعریف ارزش مبنا

با ضرب کردن حجم مبنای به دست آمده (در بالا) در قیمت پایانی آخرین روز معاملاتی هفته، ارزش مبنا به دست می‌آید.

فرمول حجم مبنا در شرکت‌های بورسی

• برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
  • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
  • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
  • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
    • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
    • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
    • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

    

    فرمول حجم مبنا در شرکت‌های فرابورسی (بازار اول و دوم فرابورس)

    • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
      • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
      • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
      • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
        • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
        • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
        • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

        

        فرمول حجم مبنا در بازار پایه زرد فرابورس

        • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
          • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
          • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
          • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
            • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۲۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
            • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
            • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

            

            فرمول حجم مبنا در بازار پایه نارنجی فرابورس

            • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
              • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
              • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
              • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
              • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
                • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۱۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

                

                فرمول حجم مبنا در بازار پایه قرمز فرابورس

                • برای شرکت‌های با تعداد سهام کمتر از ۲۰ میلیارد سهم
                  • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۰۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                  • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                  • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۰۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۰۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                  • برای شرکت‌های با تعداد سهام بیشتر از ۲۰ میلیارد سهم
                    • اگر عدد به دست آمده (حجم مبنا ضربدر قیمت پایانی) بین ۵ تا ۱۲۰ میلیارد بود، حجم مبنا به درستی محاسبه شده است.
                    • اگر عدد به دست آمده کمتر از ۵ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۵ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته
                    • اگر عدد به دست آمده بیشتر از ۱۲۰ میلیارد ریال باشد : حجم مبنا = ۱۲۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی سهم در پایان آخرین روز معاملاتی هفته

                    

                    در گذشته نحوه محاسبه فرمول حجم مبنا اندکی متفاوت بود. همچنین حجم مبنا در نمادهای فرابورس و بازار پایه لحاظ نمی‌شد. لذا بسیاری از نظرات این درک حجم معاملات مقاله بر اساس روش قدیمی محاسبه (قبل از تاریخ ۱۲ اسفند ۹۸) پاسخ داده شده‌اند.

                    روش قدیمی فرمول حجم مبنا

                    خب حالا به نحوه محاسبه حجم مبنا می‌پردازیم.

                    تا پیش از اسفند سال ۱۳۹۳ حجم مبنا برای هر سهم تقریبا عدد ثابتی بوده و هر سال یک بار توسط شرکت مدیریت فناوری بورس تهران محاسبه می‌شد.

                    اما در حال حاضر این عدد به صورت هفتگی محاسبه می‌شود و در ابتدای هر هفته داخل صفحه نماد هر سهم قرار می‌گیرد.

                    این مصوبه از ابتدای اسفندماه ۱۳۹۳ در حال اجراست.

                    حجم مبنای کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار برابر با ۰/۰۰۰۴ تعداد سهام شرکت است. حداکثر ارزش حجم مبنا می‌بایست ۱۰ میلیارد ریال و درک حجم معاملات حداقل آن ۵۰۰ میلیون ریال باشد که تعداد آن براساس قیمت پایانی سهم در آخرین روز معاملاتی هر هفته محاسبه و از اولین روز معاملاتی هفته بعد اعمال می‌شود.

                    طبق این قانون برای محاسبه حجم مبنا کافی است به سادگی روش زیر را دنبال کنید:

                    ابتدا تعداد سهام شرکت را در عدد ۴ ضرب و بر عدد درک حجم معاملات ۱۰۰۰۰ تقسیم می‌کنیم.

                    عدد بدست آمده حجم مبنای ما خواهد بود.

                    اما لازم است یک تبصره را در آن رعایت کنیم.

                    عدد بدست آمده را در قیمت پایانی سهم در روز چهارشنبه ضرب می‌کنیم:

                    1. اگر عدد بدست آمده در آخرین روز کاری هفته (معمولا چهارشنبه) عددی بین ۵۰۰ میلیون ریال و ۱۰ میلیارد ریال بود: حجم مبنای ما برای روز شنبه همان عدد بدست آمده در بالا خواهد بود.
                    2. اگر عدد بدست آمده کمتر از ۵۰۰ میلیون ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۵۰۰ میلیون ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.
                    3. اگر عدد بدست آمده بیشتر از ۱۰ میلیارد ریال بود حجم مبنای ما برای روز شنبه برابر خواهد بود با ۱۰ میلیارد ریال تقسیم بر قیمت پایانی روز چهارشنبه.

                    چکیده مطلب :

                    همان‌طور که گفته شد حجم مبنا یکی از ابزارهایی است که در بازار سرمایه کشور ما برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و کنترل کردن نوسانات شدید بازار به وجود آمده است. در این مقاله علاوه بر تعریف حجم مبنا و نحوه اثرگذاری آن بر قیمت پایانی سهام، به فرمول حجم مبنا و نحوه محاسبه آن پرداختیم.

                    به طور کلی و به صورت خلاصه فرمول محاسبه حجم مبنا را می‌توان به این صورت بیان کرد: تعداد سهام شرکت ضربدر ۰.۰۰۰۴

                    اما در محاسبات حجم مبنا استثناهایی هم وجود دارد که در این مقاله به صورت تفکیک شده توضیح داده شدند.

                    نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است

                    

                    همانطور که می‌دانید محاسبه درصد ریسک در فارکس و حجم معامله از مهم‌ترین مواردی هستند که باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای شود. از این رو در این مقاله از باینری آپشن به آموزش نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس می‌پردازیم.

                    شما به عنوان یک معامله‌گر باید بدانید که فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس چیست و چطور با استفاده از حجم می‌توان به مدیریت ریسک پرداخت. لذا توصیه می‌کنیم اگر در زمینه بازارهای مالی جزء افراد تازه کار هستید تا پایان با ما همراه بمانید…

                    لات در معاملات فارکس به چه معنا است؟

                    به طور کلی لات «lot» را می‌توان یک واحد اندازه گیری برای حجم معامله یا پوزیشن معاملاتی باز شده توسط معامله‌گر دانست. حجم معاملات در واقع همان میزان پولی است که شما باید برای خرید یک ارز در بازار سرمایه‌گذاری نمایید. محاسبه حجم معامله در فارکس در واقع برای مدیریت ریسک مهم‌ترین مورد است؛ بنابراین همیشه جهت ایجاد یک سیستم معاملاتی متوازن دانستن این مسئله که هر لات چقدر است بسیار ضروری می‌باشد.

                    

                    هر یک لات چقدر است؟

                    در بازار معاملاتی فارکس شما می‌توانید موقعیت‌های معاملاتی‌تان را با واحد‌های نشان دهنده حجم مشخص نمایید که این واحد‌ها در واقع همان «لات» می‌باشد. شما به طور واحد اگر بخواهید در نظر داشته باشید باید ۱ لات، ۲ لات، ۰.۰۱ لات و… از هر چیزی را خریداری نمایید. در فارکس حجم یک قرار داد برای سرمایه با «لات» تعیین می‌شود.

                    بنابراین باید بدانید، لات حجم سرمایه‌ای را مشخص می‌نماید که شخص معامله‌گر می‌تواند آن را خریداری کند و یا حتی بفروشد. (این معامله می‌تواند روی جفت ارزها، نماد، فلزات با ارزش و یا هرچیز دیگری باشد)

                    نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس

                    جهت محاسبه صحیح لات در بازار فارکس بیش از هرچیزی باید در رابطه با آن اطلاعات کافی داشت، در ادامه در این زمینه تمامی مسائل لازم را ذکر خواهیم کرد:

                    یکی از موارد دیگری که در حساب معاملاتی‌تان مشاهده خواهید کرد بالانس «Balance» می‌باشد که در واقع نشان دهنده مقدار موجودی حساب شما می‌باشد.

                    دومین مورد مربوط به «Risk ratio» به معنای میزان ریسکی است که شما برای معاملات باید در نظر بگیرید. میزان ریسک معامله معمولا باید بین ۱ تا ۵ باشد. (در نظر داشته باشید که قرار دادن r به r در معامله کم‌تر از ۱ و یا بیشتر از ۵ اصلا توصیه نمی‌شود و بسیار خطرناک است و سرمایه شما را تا حد زیادی به خطر می‌اندازد.)

                    سومین مورد نیز استاپ لاس و یا همان حد ضرر است که با اختصار «SL» نیز نمایش داده می‌شود، قطعا شما به عنوان یک معامله‌گر با این مورد آشنایی دارید و می‌دانید که باید حد سود و ضرر را بر اساس استراتژی که دارید مشخص نمایید. در واقع همین استاپ لاس است که می‌تواند اصلی‌ترین عامل تعیین حجم در معامله باشد.

                    

                    جهت درک بهتر موضوع: فرض کنید که حساب شما ۱۰۰۰ دلار موجودی دارد و شما می‌خواهید از این میزان تنها بر روی ۵ درصد از آن ریسک کنید، در این صورت حد ضرر معامله شما باید به گونه‌ای تنظیم شود که در صورت ضرر فقط ۵۰ دلار از موجودی شما کسر گردد.

                    مورد آخر نیز pip value نشان دهنده میزان ارزش هر پیپ در یک جفت ارزش می‌باشد. عدم توجه به این مورد در معامله گران تازه کار به مراتب بیشتر است که این یک اشتباه بزرگ محسوب می‌شود، چرا که محاسبه آن برای تعیین لات و یا همان حجم معامله بسیار مهم و ضروری است.

                    فرمول محاسبه حجم معامله

                    حجم معامله برابر است با= میزان ریسک (به واحد دلار)/ حد ضرر(pip) * pip value

                    به طور کلی فرمول محاسبه حجم معاملات در فارکس به صورت بالا می‌باشد و شما می‌توانید با قرار دادن مقادیر عنوان شده، میزان حجم را محاسبه کنید.

                    برای درک بهتر موضوع در این رابطه یک مثال می‌آوریم: فرض کنید شما یک حساب دارید که بالانس آن هزار دلار است و شما می‌خواهید بر اساس آن با ریسک ۳ درصد معاملا را انجام دهید، در چنین حالتی میزان ریسک شما برابر با ۳۰ دلار خواهد بود.

                    تصور کنید که ما قصد داریم بر روی جفت ارز GBP/JPY معامله‌ای داشته باشیم که در آن معامله میزان PIP VALUE برابر با ۷.۶ دلار می‌باشد و استاپ لاس نیز برابر ۵۰ پیپ است. حالا اگر بخواهیم مطابق با فرمول بالا به محاسبه حجم بپردازیم، اینگونه می‌شود:

                    حجم معامله برابر است با=۷.۵*۵۰.۳۰

                    در این مثال طبق محاسبات انجام شده، حجم ما برابر با ۰.۰۷۸ لات می‌باشد، یا به عبارت دیگر در این پوزیشن معاملاتی ما با ۰.۰۷ لات وارد به پوزیشن شده‌ایم بنابراین حتی اگر شرایط مطابق پیش بینی ما پیش نرود و ضرر کنیم ما نهایت ۳۰ دلار ضرر کرده ایم.

                    این موضوع دور انتظار نیست که محاسبه حجم معامله در فارکس برای معامله گران به خصوص افراد مبتدی سخت باشد، به همین دلیل در این راستا نرم‌افزار‌ها و سایت‌هایی نیز وجود دارد که شما می‌توانید با استفاده از آن‌ها با قرار دادن داده‌های مشخص شده به محاسبه آنلاین حجم معامله در فارکس بپردازید.

                    اما پیشنهاد شخصی ما به شما این است که با تمرین سعی کنید با استفاده از فرمول این میزان را شخصا محاسبه و به دست آورید.

                    

                    حداقل حجم معامله در فارکس

                    به طور کلی بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده است که بر خلاف بازار سهام در آن هیچ قانون خاصی برای شروع معاملات وجود ندارد، بنابراین هر معامله‌گری می‌تواند به راحتی و با کم‌ترین میزان سرمایه به نسبت حداقل ورودی در بازار سهام آمریکا که نزدیک به بیست و پنج هزار دلار است، شروع به فعالیت کند.

                    در این رابطه توجه داشته باشید که هرچقدر میزان حجم معاملات شما کم‌تر باشد (برای جلوگیری از ریسک بیشتر و با توجه به سرمایه اولیه) با گذشت زمان نباید توقع سودهای زیاد را نیز داشت. اما در معاملات معمولا میزان حجم با توجه به نوع استراتژی معاملاتی که انتخاب می‌کنید و میزان سرمایه شما دارد، در کنار این موارد بهتر است تا هنگام ورود به بازار پارامترهای دیگری همچون نوسانات بازار را نیز مد نظر داشته باشید.

                    اهمیت محاسبه حجم معامله در فارکس چیست؟

                    یکی از نکات بسیار مهمی که در بازارهای مالی همچون فارکس بسیار مد نظر قرار می‌گیرد «مدیریت ریسک» می‌باشد. مدیریت ریسک در فارکس از جنبه‌های مختلفی مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مهم‌ترین عامل را برای جلوگیری از ریسک‌های بزرگ می‌توان حجم معامله دانست.

                    توصیه می‌کنیم اگر قصد دارید تا از این بازار سود کسب کنید و عملکرد خوبی داشته باشید، بهتر است تا از اهمیت حجم معامله غافل نشوید و با توجه به آموزش‌ها و میزان سرمایه‌ای که دارید همواره برای این موضوع سناریویی را مد نظر داشته باشید..

                    

                    تاثیر حجم معامله در فارکس بر قیمت سهام و جفت ارزها

                    در حالت کلی حجم معاملات بر جریان قیمتی بازار تاثیری نخواهد داشت، اما گاهی معاملات بسیار بزرگ می‌تواند سبب ایجاد نوسانات و تغییر درک حجم معاملات در قیمت‌ها اما در مدت زمان کوتاه شود. در واقع باید بدانید هیچ نهاد و یا سرمایه‌گذاری کلانی نمی‌تواند در روند بلند مدت بازار (با افزایش حجم معامله در فارکس) تاثیر بسزایی بگذارد، چرا که مهم‌ترین عواملی که در روند بازار اثر می‌گذارند مربوط به اتفاقات طبیعی، اخبار، میزان چاپ پول و سایر موارد این چنینی می‌باشد. بنابراین بهتر است برای پیش بینی و تحلیل‌های بهتر از اهمیت اخبار غافل نشوید.

                    سوالات متداول تریدرها در رابطه با محاسبه حجم معامله:

                    

                    • در بازار فارکس تحلیل گران تکنیکال، جهت تحلیل بازار چگونه عمل می‌نمایند؟

                    تحلیل گران اغلب، سعی می‌کنند تا با پیروی از دو عامل حجم معامله و قیمت همچنین استفاده از روش‌های چند بعدی بهترین تحلیل‌های خود را از بازار عرضه کنند.

                    • حجم معامله و یا لات به چه معنا می‌باشد؟

                    «LOT» در فارکس به معنای میزان حجم معامله در دوره‌های زمانی متفاوت گفته می‌شود.

                    • با افزایش میزان حجم معامله چه اتفاقی خواهد افتاد؟

                    بدون شک افزایش حجم در معاملات با افزایش ریسک همراه خواهد بود، اما اگر به تحلیل‌های انجام شده اطمینان دارید افزایش حجم می‌تواند سبب بیشتر شدن میزان سود معاملات شود.

                    در این مطلب تمامی نکات ضروری که در رابطه با نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس باید بدانید را مورد بررسی قرار دادیم، در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می‌توانید نظرات و سوالاتتان را با ما به اشتراک بگذارید..

                    چگونه با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال سود خود را افزایش دهیم؟

                    

                    شما از چه ابزاری برای تحلیل معاملات خود در بازار رمزارزها استفاده می‌کنید؟ گاهی اوقات معامله‌گران به سراغ انواع و اقسام ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌روند. ابزارهایی که استفاده از آن‌ها گاهی بسیار دشوار است؛ اما به‌راحتی از کنار ابزارهای ساده و کلیدی برای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌گذرند. حجم معاملات ارز دیجیتال یکی از مهم‌ترین ابزارهای تحلیلی پیش روی معامله‌گران است. در این مقاله قصد داریم راه و روش سود کردن با استفاده از حجم معاملات رمزارزها را بررسی کنیم. تا پایان با ما همراه باشید.

                    فهرست عناوین مقاله

                    حجم معاملات ارز دیجیتال چیست؟

                    احتمالاً، شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، با مفهوم اندیکاتور آشنایی دارید. اگر به مطالعه بیشتر در این زمینه نیاز دارید، به مقاله اندیکاتور چیست ، مراجعه کنید. آیا می‌دانید که می‌توان از حجم معاملات به‌عنوان اندیکاتوری معتبر استفاده کرد؟ حتماً می‌پرسید چگونه این کار ممکن است؟

                    به زبان ساده، حجم معاملات، شاخصی است که میزان معاملات ارز دیجیتالی مانند بیت‌کوین را در بازه زمانی مشخصی تعیین می‌کند. حجم معاملات معمولاً بر حسب تعداد رمزارز خریدوفروش‌شده یا ارزش معادل دلاری آن‌ها برآورد می‌شود.

                    

                    تجزیه‌ و تحلیل حجم معاملات ارز دیجیتال، تصویر روشنی از میزان نقدینگی وارد یا خارج‌شده به معامله‌گران ارائه می‌دهد. همچنین، به کمک این شاخص می‌توان رفتار جمعی خریداران و فروشندگان را در بازه زمانی مشخصی تحلیل کرد. مثلاً، فرض کنید بیت‌کوین در محدوده قیمت 25 هزار دلار، با نوسان کمی همراه است؛ اما در عوض، حجم معاملات آن زیاد است. به نظر شما، این اتفاق نشانه چیست؟

                    بله؛ درست حدس زدید؛ در این شرایط، عمده خریداران و فروشندگان بیت‌کوین در بازار معتقدند که قیمت دارایی مدنظرشان در محدوده معقول و منصفانه‌ای برای معامله قرار دارد. به همین دلیل سفارش‌های خود را در بازار ثبت می‌کنند.

                    برای مشاهده حجم معاملات ارز دیجیتال در بازه‌های زمانی مختلف، می‌توانید از سایت‌های معتبری مانند کوین مارکت کپ (Coinmarketcap) و تریدینگ ویو (Tradingview) استفاده کنید.

                    روش‌های سود کردن با استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال

                    سود کردن در بازار نزولی و صعودی هدفی ایدئال برای هر معامله‌گری است. استفاده از حجم معاملات ارز دیجیتال، کمک زیادی برای نزدیک شدن به این هدف می‌کند. حال که با مفهوم حجم معاملات آشنا شدید، وقت آن رسیده است که با نحوه استفاده از آن برای بهبود معاملات نیز آشنا شوید. برای این منظور، نکات زیر را با دقت مطالعه کنید.

                    1. تأیید روندها

                    

                    حجم معاملات ابزاری کلیدی برای تأیید روندهای نزولی و صعودی است. بازار رو به رشد باید با افزایش حجم همراه باشد؛ به این معنی که خریداران برای افزایش قیمت، پُرقدرت حاضر می‌شوند. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، درحالی‌که حجم معاملات آن کاهش پیدا کند، نشانه مهمی از تضعیف قدرت خریداران است؛ بنابراین، این موضوع هشداری جدی مبنی بر نزدیک شدن به پایان روند صعودی است.

                    2. تغییر روندها

                    

                    لازم است در اینجا به نکته فوق‌العاده مهمی اشاره کنیم. کاهش یا افزایش قیمت در حجم معاملات زیاد ارز دیجیتال، سیگنال بسیار قوی‌تری به شمار می‌رود. این جمله مهم را با ذکر مثالی توضیح می‌دهیم. تصور کنید بیت‌کوین در روند نزولی قرار دارد. در پایان روند نزولی، خریداران دست به کار می‌شوند و با حجم بالا، سفارش‌های فروش را از بازار جمع می‌کنند. به این ترتیب، یکباره حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند. این اتفاق سیگنالی بسیار قوی از نزدیک شدن به انتهای روند نزولی در بازار است.

                    3. شناسایی حمایت و مقاومت

                    تصور کنید در پایان روند نزولی قیمت اتریوم، حجم معاملات افزایش می‌یابد. سپس روند صعودی آغاز می‌شود. پس از مدتی، بار دیگر روند معکوس می‌شود و قیمت اتریوم کاهش پیدا می‌کند. اگر در حرکت نزولی موج دوم، قیمت اتریوم از پایین‌ترین سطح قیمت موج نزولی قبلی کمتر نشود و همچنین، حجم معاملات در روند نزولی دوم نسبت به روند نزولی قبل کمتر شود، در این شرایط، می‌توانیم پایین‌ترین سطح قیمت قبلی را به‌عنوان حمایت اتریوم در نظر بگیریم و درنتیجه، به پولبک در نمودار قیمت اتریوم امیدوار باشیم. دقیقاً عکس این ماجرا نیز برای روند صعودی و تشخیص مقاومت روی نمودار قیمت صادق است.

                    4. شناسایی روند‌های کاذب

                    نکته دیگر این است که اگر تغییر روندها با حجم معاملات کم همراه باشد، باید با دیده تردید به آن نگریست؛ چرا که نشان‌دهنده نداشتن توانایی لازم برای تغییر روند است. به این ترتیب، احتمالاً تعدادی از معامله‌گران فریب‌خورده از معامله خارج یا به آن وارد می‌شوند و بعد از مدت کوتاهی، رمزارز بار دیگر به روند قبلی بازمی‌گردد.

                    شاخص نمایه حجم معاملات چیست؟ (Volume Profile)

                    در حالت عادی، حجم معاملات ارز دیجیتال را بر اساس زمان روی نمودار تجزیه و تحلیل می‌کنیم؛ اما جالب است بدانید که شاخص دیگری به نام نمایه حجم معاملات نیز وجود دارد. به کمک این شاخص، حجم معاملات بر اساس قیمت ارز دیجیتال بررسی می‌شود و می‌توان نقاط حمایت و مقاومت را خیلی راحت‌تر روی نمودار قیمت تشخیص داد.

                    در سایت معتبر تریدینگ ویو (Tradingview) می‌توانید این شاخص را مشاهده کنید. برای این منظور، ابتدا وارد سایت شوید و جفت ارز معاملات مدنظر خود را انتخاب کنید. ما در اینجا جفت ارز BTC / USDT را انتخاب می‌کنیم. در ادامه، نمودار قیمت این جفت ارز معاملاتی در صفحه به نمایش درمی‌آید.

                    

                    در سمت چپ نمودار، ابزارهایی در اختیار شما قرار دارد. مطابق تصویر زیر، روی آیکون ابزار Prediction and Measurement Tools کلیک کنید. منویی به نمایش درمی‌آید. روی آخرین گزینه، یعنی Fixed Range Volume Profile کلیک کنید.

                    

                    در ادامه، باید محدودة مدنظر روی نمودار قیمت را با استفاده از موس انتخاب کنید. سپس نمودار مربوط به شاخص نمایة حجم معاملات به نمایش درمی‌آید. نتیجه، چیزی مشابه تصویر درک حجم معاملات زیر است. در این نمودار به‌راحتی می‌توان تشخیص داد که در چه محدوده قیمتی حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

                    کلام پایانی

                    در این مقاله نحوه استفاده از شاخص حجم معاملات ارز دیجیتال در بازار رمزارزها را بررسی کردیم. از این شاخص می‌توانید برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت ارزهای دیجیتال روی نمودار قیمت استفاده کنید. از شاخص حجم معاملات در تایم فریم‌ های کوتاه استفاده کنید تا بهترین نتایج را به دست آورید. درعین‌حال، توجه کنید تنها با استفاده از حجم معاملات نمی‌توانید معاملات موفقی داشته باشید؛ بلکه لازم است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال نیز در کنار حجم معاملات استفاده کنید. آیا تاکنون از حجم معاملات رمزارزها برای تحلیل رمزارزها استفاده کرده‌اید؟