متوسط معامله برد

ریسک بیشتر = سود مورد انتظار بیشتر

سود روزانه در فارکس چقدر است؟ | راهکاری های افزایش سود

در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که یک تریدر در بازارهای مالی بین المللی همچون بازار سهام آمریکا و یا فارکس به صورت روزانه چه میزان می‌ تواند سود کسب کند. امروزه افراد بسیاری هستند که تمایل دارند به انجام معامله ارزهای خارجی در بازار های ارزهای خارجی همچون فارکس بپردازند زیرا در این بازار مالی با کم ترین میزان سود و در ۲۴ ساعت شبانه روز می توان به معامله پرداخت این سوال ایجاد خواهد شد که با سرمایه گذاری و انجام معامله در آن به چه میزان می توان سود کسب کرد و آیا می‌ توان آن را به عنوان شغل دوم خود برگزید؟

خوب است بدانید که بازار فارکس همچون سایر بازار های مالی دیگر همانند بورس همواره با ریسک مالی همراه است و انجام معامله در آن همواره با ترس و دلهره همراه می باشد و باید به خاطر داشته باشید اگر چه از این طریق می‌ توان به سود خوبی دست یافت اما ممکن است با ضررهای احتمالی هم رو به رو باشد پس در صورتی می‌تواند در فارکس و دنیای آن زندگی کنید که از قدرت ریسک‌ پذیری مالی برخوردار باشید.

اما پیش از ورود به دنیای فارس بهتر است اطلاعات لازم را در این باره کسب کرده و از تجربه های لازم برخوردار بود به همین منظور حساب دمو فارکس ایجاد شده است که می توانید به صورت واقعی یا ریل در آن حساب باز کرده و به صورت روزانه از خارج درآمد کسب کنید. اما پیش از ورود به دنیای فارس بهتر است اطلاعات لازم را در این باره کسب کرده و از تجربه های لازم برخوردار بود به همین منظور حساب دمو فارکس ایجاد شده است که می توانید به صورت واقعی یا ریل در آن حساب باز کرده و به صورت روزانه از خارج درآمد کسب کنید.

• برای دریافت بهترین سیگنال فارکس رایگان همین حالا کلیک کنید.

سود روزانه از فارکس

افرادی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند خوب است بدانند که از روز دوشنبه تا جمعه در تمام ساعات شبانه روز و هر هفته می توانند به انجام معامله در فارکس بپردازند و به خرید و فروش ارز های گوناگون مشغول شوند. در بازار فارکس امکان نقدینگی بالایی وجود دارد که این ویژگی باعث شده این بازار نسبت به سایر بازار های مالی دیگر از این نظر برتر به شمار رود زیرا هر زمان که برای خرید و یا فروش ارز اقدام کنید هم برای خرید شما عرضه کننده وجود دارد و هم برای فروش شما مشتری موجود است پس نیازی نیست که در این بازار برای خریدار یا فروشنده منتظر بمانید.

اما سوالی که ممکن است ذهن بسیاری از سرمایه گذاران در این بازار را به خود درگیر کند این است که سود روزانه در فارکس چقدر است؟ باید بدانید که اگر چه ورود به فارکس و سرمایه‌ گذاری در آن از مزایای فراوانی برخوردار است اما هنوز هم هستند افراد بی شماری که در ازای سود ضررهای بسیاری را به علت رفتار های غیر حرفه ای و هیجانی خود متحمل می شوند و این نه تنها در فارکس بلکه در سایر بازارهای مالی دیگر هم نیز مشاهده می شود. مقاله مزایای فارکس را در این مورد بخوانید.

پس هر چقدر که بتوانید در رابطه با این بازار و هر تجارت دیگری دانش و اطلاعات مربوطه را کسب کنید آنگاه از سود بیشتری هم بهره مند خواهید شد. در رابطه با این موضوع که سود فارکس چقدر می باشد باید گفت که محاسبه آن کار راحتی نبوده و در واقع در درصد کمی از افراد را می توان یافت که با سرمایه گذاری در آن می توانند سود خوبی را به دست آورند و افراد بسیار دیگری دچار ضرر و زیان خواهند شد بنابراین برای کسب سود در فارکس به دانش و تمرکز نیاز است.

حداکثر سود روزانه در فارکس

همان طور که در قبل اشاره کردیم این بازار در ازای مزایایی که دارد و سودی که حاصل سرمایه گذار می شود از سرهای احتمالی هم برخوردار است و حتی ممکن است آن دسته از افرادی که دارای اطلاعات صحیح در رابطه با این بازار هستند هم به علت عوامل مختلفی چون عدم مدیریت ریسک، تجربه، امتناع از قبول اشتباهات، حرص زدن برای کسب درآمد بیشتر و … دچار ضرر و زیان در فارکس بشوند این دسته از افراد بهتر است ضرر های خود را به حداقل رسانده و سود قابل توجیهی را کسب کنند میزان سود روزانه برای هر شخصی متفاوت است و نمی‌ توان به طور دقیق به محاسبه آن پرداخت زیرا افرادی هستند که از این طریق سود خوبی را کسب می‌ کنند و عده‌ ای دیگر همواره دچار ضرر می شوند.

آموزش فارکس در جهان

امروز در ۳۰ دانشگاه برتر جهان فارکس به عنوان یک رشته تحصیلی در سطح بالا به دانشجویان تدریس می شود در داخل کشور ایران هم افراد بسیاری هستند که به تدریس فارکس می پردازند و برخی از آن ها حتی به شما تضمین می دهند که سود خوبی را در مدت دو یا سه ماهه می کنید که به طور معمول اکثر آن ها قابل اعتماد نیستند.

آموزش دریافت سود روزانه در فارکس

همه ما به خوبی می دانیم که معامله گری یکی از دشوارترین شغل ها در دنیا به شمار می رود و برای آن که بتوان به صورت مستمر از فارکس درآمد کسب کرد نیاز به دانش و تلاش است و این کار آسانی نیست.

برای آن که بتوانید از تجارت در فارکس سود کسب کنید در مرحله نخست باید تمامی آموزش های مربوط به فارکس را فرا گرفته و با تمامی فرصت‌ های کسب سود و یا تمامی ریسک ها آشنایی پیدا کنید. در فارکس دو ابزار اساسی و مورد نیاز به نام ‌های تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی وجود دارد که برای کسب موفقیت باید آن ها را فرا گرفته و مسلط بود. مقاله موفقیت در فارکس در این مورد اطلاعات مفیدی در اختیارتان می گذارد.

از دیگر مهم ترین روش‌ هایی که با استفاده از آن نه تنها در فارکس بلکه در سایر بازارهای مالی دیگر هم می توان سود کسب کرد یادگیری و آموزش متدهای معاملاتی کارا و به روز است در فارکس بروکر های بسیاری مشغول به فعالیت می باشند که باید یکی از معتبرترین آن ها را انتخاب کرده و در آن افتتاح حساب کرد توجه داشته باشید که گول تبلیغات پر زرق و برق برخی از بروکرها را نخورید.

با انتخاب و افتتاح حساب در حساب دمو فارکس می توانید میزان مهارت خود در این بازار را محک بزنید و پس از آن که دوره های مربوط به معامله و حساب آزمایشی را فرا گرفتید و توانستید بر روی متدهای معاملاتی تسلط کافی پیدا کنید آنگاه با پول واقعی به تجارت در فارکس بپردازید و سود کسب کنید.

سود روزانه در فارکس به چه پارامترهایی بستگی دارد؟

بازار فارکس امروزه از طرفداران بسیاری برخوردار است زیرا افراد به راحتی می توانند با سرمایه ای کم و به صورت 24 ساعت از شبانه روز به انجام معاملات روزانه در آن بپردازند اما این بازار دچار بی ثباتی است و ممکن است هر متوسط معامله برد لحظه افراد به خصوص کسانی که تجربه کمی دارند دچار ضرر و زیان بشوند. استراتژی معاملات روزانه در فارکس پتانسیل های بسیاری دارد و به همین علت راه های سود دهی مختلفی را در اختیار شخص معامله گر قرار خواهد داد که معمولا این استراتژی ها بر حسب نسبت ریسک به پاداش رتبه بندی می شود.

میزان برد یک معامله گر بر اساس معاملاتی که تاکنون انجام داده است و توانسته است برنده شود تخمین زده خواهد شد و زمانی قابل قبول خواهد بود که درصد برد آن بیش از 50 درصد باشد. میزان سود و ضرر روزانه متوسط معامله برد در فارکس مشخص خواهد کرد که چه مقدار از سرمایه معامله گر برای کسب سودی مشخص مورد نیاز است.

نحوه برداشت سود روزانه در فارکس

یکی از مواردی که برای هر معامله گری در فارکس بسیار اهمیت دارد توجه به این موضوع است چگونه می توان سود خود را در فارکس برداشت کرد و با چه روش هایی می توان به انجام این کار پرداخت زیرا معامله گران در فارکس به انجام معامله می پردازند تا در نهایت سود ارزی را از این طریق کسب کرده و سپس به راحتی بتوانند آن را برداشت نمایند.

روش های برداشت سود

بسیاری از افرادی که در کشور ایران زندگی می کنند به علت آن که کشور ایران دچار تحریم های بانکی می باشد و فارکس هم بازاری است بین المللی، تصور می کنند معامله گری در فارکس سخت و دشوار است اما هر شخصی می تواند به راحتی در آن سرمایه گذاری کرده و پول های خود را از حساب برداشت نماید. برای برداشت پول روش های مختلف بسیاری وجود دارد از جمله کیف پول که به راحتی می توان کارهای پولی بین المللی خود را انجام داد، وب مانی که یک سیستم پرداخت الکترونیکی است و یا از طریق انتقال بانکی اقدام به برداشت پول کرد.

چگونه بالاترین سود روزانه در فارکس را داشته باشیم؟

برای آن که بتوانید در بازار فارکس کسب درآمد کنید باید یک سری نکات را رعایت کنید که برخی از آن ها را به شما خواهیم گفت. یکی از این موارد یادگیری مدیریت ریسک است زیرا برخی مواقع جهت روند بازار بر خلاف انتظارات معامله گر است پس باید بداند که در کجا از ادامه معامله صرف نظر کند و این تجربه را با افتتاح حساب در دموی فارکس می توان به دست آورد و در کنار آن تجزیه و تحلیل تکنیکال، تجزیه و تحلیل فاندامنتال را هم آموخت. علاوه بر این با مدیریت و کنترل احساسات خود و توقف ضرر و زیان می توان درآمد خوبی را از فارکس کسب نمود. مقاله یادگیری فارکس یکی از مهم ترین رشدهای شما را می تواند رقم بزند.

سود ترکیبی روزانه در فارکس

از دیگر مواردی که در بازار فارکس باید به آن توجه کرد محاسبه سود ترکیبی است که با استفاده از آن می توان نرخ بازدهی روزانه خود را برای دستیابی به سود بیشتر در سال تعیین کرد. به عبارتی اگر شما در هر روز سال بتوانید به انجام یک معامله بپردازید در واقع شما سود ترکیبی را انجام داده اید.

عاملی که بازگشت سرمایه‌ شما را تحت تأثیر قرار می‌ دهد

معمولا این موضوع خیلی کم پیش می آید که فردی در این بازار روزانه بیش تر از 5 معامله عالی را تجربه کند. این مورد به خصوص در مواقعی که بازار برای مدت طولانی رشد زیادی نداشته به شدت دیده می شود. اسلیپج Slippage بخش جدایی نا پذیر معاملات روزانه در این بازار یعنی فارکس می باشد. اسلیپج موجب می‌ شود زمانی که شما از توقف ضرر استفاده کردید، باز هم متحمل ضرر شوید که این مورد بیش تر در بازار های با تغییر زیاد دیده می شود.

نحوه کسب سود از معامله در فارکس

شما با آموزش صحیح می توانید در این بازار معاملات خود را آغاز کنید و سود های خوبی را نیز کسب کنید. اما نکته ای که در این باره وجود دارد این است که اگر با آگاهی کامل به این بازار وارد نشوید حتما سرمایه خود را در خطر بزرگی قرار می دهید. طبق گزارشاتی که به دست ما رسیده، از هر 3 نفر وارد شده به بازار فارکس، دو نفر در زیان قرار می گیرند که آمار قابل تاملی است. به همین جهت پیشنهاد تیم ایران بورس این است که حتما به موارد زیر دقت کنید.

• فراگیری همه موارد مربوط به بازار فارکس و آشنایی با ذات آن: بهترین کار این است بعد از آموزش های بسیار در این زمینه، در محیط دمو و یا همان آزمایشی ابتدا شروع به خرید و فروش و کسب مهارت کنید و بعد از آن سرمایه گذاری واقعی خود را آغاز نمایید.
• تنوع دادن در انجام معاملات و کاهش ریسک معاملاتی: افرادی که معاملات کوچک در چندین بازار را تجربه می کنند در واقع خود را کمتر در معرض ریسک و خطر قرار می دهند.
• صبور باشید: در ابتدا باید بدانید که ذات این بازار صبوری است و نباید بعد از چند بار ضرر کردن دلسرد شده و معاملات هیجانی و انتقام جویانه انجام دهید. اما این موضوع را همیشه در نظر داشته باشید که برد با کسانی است که صبوری پیشه می کنند و رفتار های هیجانی از خود نشان نمی دهند.

مدیریت ریسک معاملات بازار فارکس

اگر می خواهید در این بازار سود خوبی بکنید، بهتر است مدیریت ریسک را بیاموزید چرا که مهم ترین عنصر در سود روزانه در فارکس و یا بلند مدت شما دارد. اگر زمان کمی است که وارد بازار فارکس شده اید، باید درصد ریسک روی هر معامله خود را عددی کوچک قرار دهید که معمولا 1 درصد و یا پایین تر از این حد، معقول است. این اعداد و ارقام بدان معنی است که اگر داخل حساب شما 3 هزار دلار وجود داشته باشد، نباید در هر معامله بیش تر از 30 درصد ضرر متحمل شوید. شاید این عدد برایتان خنده دار باشد اما باید بدانید قرار نیست شما یک بار ضرر کنید و همیشه احتمال دهید که قرار است ضرر های بیش تری در انتظارتان باشد. درصد ریسک با سفارش توقف ضرر Stop Loss Order مدیریت می‌ شود که در ادامه در این باره بیش تر توضیح خواهیم داد.

استراتژی معاملات بازار فارکس

استراتژی ها معمولا قابلیت این را دارند که به چند روش مختلف مورد استفاده قرار بگیرند اما بیش تر آن ها معمولا بر اساس نرخ برد یا همان win rate و نسبت ریسک به سود آن ها رتبه بندی می شوند. در واقع عددی که نرخ برد به شما می دهد، تعداد معاملاتی که شما در آن برنده بوده اید را نمایان می کند. مثلا فرض کنید از بین 100 معامله ای که در فارکس داشتید، شما در 60 معامله برنده بودید پس نرخ برد شما 60 درصد می شود. در واقع اگر شما بالای 50 درصد نرخ بردتان بود، می توان در مجموع راضی کننده تلقی کرد.

نسبت ریسک به سود نشان دهنده آن است که چقدر سرمایه برای هدف نهایی شما ممکن است به خطر بیوفتد. مثلا اگر شما در معاملات فارکس خود 10 پیپ ضرر کنید و 15 پیپ به دست آورید، شما به طور کلی در سود قرار دارید.

از معاملات بازار فارکس چقدر پول نصیبمان می شود؟

برای پاسخ به این سوال شاید بهتر باشد تا با یک مثال جلو برویم. فرض کنید که شخصی 5 هزار دلار سرمایه دارد و نرخ برد او هم برابر با 55 درصد معاملاتش است. او فقط یک درصد از سرمایه اش را در معاملات ریسک می کند که این کار با سفارش توقف ضرر انجام پذیر تر است. در این داستان، سفارش توقف ضرر 5 پیپ با قیمت ورود به معامله فاصله دارد و تارگت یا هدف، 8 پیپ. تمامی این حرف ها بدان معنی است که سود این شخص از این معامله 6.1 برابر ضررش است.

کارگزاران این بازار لورج یا همان اهرم را معمولا 50:1 می گذارند که همین عدد نیز می تواند در کشور های مختلف، با هم متفاوت باشد. اگر در مثالی که تا این جا با هم دنبال کرده باشیم شخص معامله گر، از لورج 30:1 استفاده کند، با توجه به این که 5 هزار دلار سرمایه نیز وارد کرده پس می تواند موقعیتی تا 150 هزار دلار را داشته باشد.

معمولا کارگزاران بازار فارکس مبلغی به عنوان کمیسیون دریافت نمی کنند اما اسپرد Spread، میان تقاضا Bid و قیمت پیشنهادی Ask را زیاد می کنند که با این شرایط سودآوری به شکل روزانه کمی با مشکل همراه می کنند. اگر در حال معامله جفت ارزی مانند GBP/USD هستید می توانید در هر معامله 50 دلار ریسک داشته باشید و برای لات های استاندارد به ازای هر پیپ جابجایی 10 دلار به دست می آید. این موضوع به این معناست که یک معامله‌ برنده 80 دلار ارزش دارد. (8 پیپ در 10 دلار) این حساب کوچک بیانگر آن است که یک معامله‌ گر با انجام 100 معامله در یک ماه، چقدر پول به دست می آورد.

اگر 55 معامله سودآور داشته باشید: 55*80 برابر است با 4400 دلار

اگر 45 معامله سودآور داشته باشید: 45*80 برابر است با 2250 دلار

اگر هیچ کمیسیونی پرداخت نشود، سود ناخالصی برابر است با حاصل تفاضل مقادیر بالا: 2150 دلار و اما سود خالصی برابر است با 2150-500 که می شود 1650 دلار برای سود روزانه در فارکس.

سوالات متداول

1. در چه ساعاتی از شبانه روز می توان در بازار فارکس به معامله پرداخت؟

سرمایه گذاران می توانند از دوشنبه تا جمعه هر هفته و هر ساعت از شبانه روز که می خواهند به معامله و خرید و فروش ارزهای مختلف بپردازند.

در فارکس نقدینگی بالایی وجود دارد و هر زمان که دلتان بخواهد می توانید ارزی را خریداری کرده و یا آن را فورا بفروشید و دیگر نیازی نیست تا منتظر خریدار یا فروشنده بمانید و این ویژگی باعث شده نسبت به سایر بازارهای دیگر از این نظر برتر به شمار رود.

سرمایه گذارانی که از طریق بازار فارکس سود کسب می کنند می توانند به راحتی و از طریق های مختلف کیف پول دیجیتالی، وب مانی و همچنین انتقال بانکی سود خود را برداشت نمایند.

این بازار هم همانند هر بازار دیگری در کنار مزایا و سودی که دارد ممکن با ضرر و زیان های احتمالی هم همراه باشد.

[مهم] مبانی مدیریت سرمایه

مطالب را با يك جمله مبهم آغاز مي كنیم كه مي خواهیم درستي آن را ثابت كنیم :

معاملات بازنده خود را سريع ببنديد و به معاملات برنده اجازه رشد دهید، اگر اين شیوه را پیش بگیريد و مديريت سرمایه را همراه آن كنید حتی اگر معاملات شما تصادفی باشند باز هم برايند شما مثبت خواهد بود.

در ادامه شما را به مطالعه 20 درس مبانی مدیریت سرمایه ارائه شده توسط یک دوست قدیمی جناب آقای حمید رضا حصارکی دعوت می کنم:

درس اول: امید رياضی

درس اول درک مفهوم امید رياضی می باشد كه بدون درک آن نمی توان در اين بازار موفق بود. امید رياضی به ما می گويد نیازی نیست كه همه معاملات شما و حتی نصف بیشتر معاملات شما مثبت باشد تا بتوانید سود كنید، و شايد همه سود شما از ۵ درصد معاملات موفق شما بدست آيد.

فرمول امید رياضی:

Mathematical Expectancy = [ 1 + (W/L) ] * P - 1

در اينجا W متوسط سود شما در هر معامله و L متوسط ضرر شما در هر معامله می باشد و P ( به درصد ) احتمال برد سیستم شما در معاملات است. يعنی اگر احتمال برنده بودن سیستم شما ٢٠ درصد باشد و میانگین سود شما در هر معامله ١٠ دلار باشد و میانگین ضرر شما در هر معامله ۵ دلار باشد امید رياضی سیستم شما منفی ٠٫۴ می باشد.

امید رياضی يک سیستم سود ده بايد از صفر بیشتر باشد. برای اين منظور يا بايد احتمال برد سیستم را افزايش داد، يا متوسط سود در هر معامله افزايش يابد و يا متوسط ضرر در هر معامله كاهش يابد.

برای اينكه بتوانیم امید رياضی يک سیستم را بدست آوريم می بايست يک مجموعه از معاملات آن سیستم كه حداقل ١٠٠ معامله را داشته باشد انتخاب كنیم و متوسط سود و ضرر معاملات و تعداد معاملات برنده و بازنده را بدست آوريم و سپس در فرمول فوق قرار دهیم.

برای بدست آوردن احتمال برد سیستم بايد تعداد معاملات برنده را بر تعداد كل معاملات تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط سود بايد میزان سود كسب شده از پوزيشن های سودده را بر تعداد پوزيشن های سودده تقسیم كنیم. برای بدست آوردن متوسط ضرر بايد میزان ضرر كسب شده از پوزيشن های ضررده را بر تعداد پوزيشن های ضررده تقسیم كنیم.

درس دوم : نسبت اهرمی نامتقارن

در اين درس با مفهوم نسبت اهرمی نامتقارن آشنا می شويم. اين نسبت به ما می گويد که اگر چه مقدار ضرر بدهیم، می بايست چه مقدار سود كنیم تا آن ضرر جبران شود. در اينجا به اين موضوع پی خواهیم برد كه هر چه بیشتر ضرر كنیم جبران كردن آن مشكل تر و شايد غیر ممكن شود.

فرمول نسبت اهرمی نامتقارن :

Asymmetrical Leverage % = [ 1 / (1 - L %) ] - 1

در اينجا L درصد ضرر از سرمايه اولیه می باشد، مثلا اگر ٢۵ درصد ( ٠٫٢۵ ) ضرر كنیم نیاز به ٣٣ درصد سود (بر اساس سرمایه باقی مانده) برای جبران داريم و اگر ۵٠ درصد ضرر كنیم نیاز به ١٠٠ درصد سود و اگر ٩٠ درصد ضرر دهیم نیاز به ٩٠٠ درصد سود داريم.

همواره بايد بر روی ضررهای خود كنترل داشته باشیم و به آنها تا جایی اجازه رشد دهیم كه سیستم معاملاتی ما توانایی جبران آن را به راحتی داشته باشد. حال اينكه از كجا بفهمیم سیستم ما چقدر توانایی جبران دارد بايد نرخ سوددهی سیستم خود را همواره حساب كنیم و ببینیم در هر معامله معمولا انتظار چند درصد سود را داريم و همینطور انتظار چند درصد ضرر در معامله محتمل است.

درس سوم : ضريب سودآوری

در اين درس با ضريب سودآوری آشنا می شويم. ضريب سودآوری معیاری است كه می توانیم روند سود دهی سیستم خود را ارزيابی كنیم، اين عدد می بايست همواره بزرگتر از ١ باشد.

فرمول محاسبه ضريب سودآوری :

Profit Factor = Gross Win / Gross Loss

در اينجا منظور از Gross Win سود ناخالص يا همان مجموع سود تمامی پوزيشن های سودده و Gross Loss ضرر ناخالص يا همان مجموع ضرر تمامی پوزيشن های ضررده می باشد.

پس بايد دقت داشته باشیم كه همواره مجموع سودهايمان بايد از مجموع ضررهايمان بیشتر باشد تا بتوانیم اين ضريب را بیشتر از يک نگاه داريم.

درس چهارم : تفاوت شرط بندی و گمانه زنی در معاملات

همانطور که می دانیم شرط بندی، قمار محسوب می شود و كاری ناپسند میباشد لذا بايد تفاوت آن را با گمانه زنی (تجارت صحیح ) درک كنیم تا بتوانیم به درک عمیق تری نسبت به ريسک در اين بازار برسیم. بین شرط بندی و گمانه زنی دو تفاوت اساسی وجود دارد:

1- شرط بندی ريسک غیر منطقی بوجود می آورد ولی در گمانه زنی ريسک ذاتی موجود توزيع می شود.

2- در شرط بندی علم آمار و احتمال ناديده گرفته می شود ولی در گمانه زنی از امتیاز اين علم استفاده می شود.

برای مثال يک قمارباز فكر می كند اگر چندين شكست پیاپی داشته باشد در دفعات بعد شانس برد او افزايش می يابد لذا ريسک خود را بیشتر می كند (تفاوت 1) ، در صورتی كه اين كار خطاست و ريسک هر معامله مستقل از معامله قبل است پس در اينجا علم آمار و احتمال توسط قمارباز ناديده انگاشته شده است (تفاوت 2)

درس پنجم : مفهوم دقیق مديريت سرمایه

مفهوم دقیق مديريت سرمايه محدود به اين تعريف است كه چه مقدار از حساب بايد در معامله آتی ريسک شود.

انتظارات ديگری كه از مديريت سرمايه داريم از قبیل اينكه چه موقع از پوزيشن سود ده و يا ضرر ده خارج شويم و كی به حجم معامله فعلی بیافزائیم يا آنرا كاهش دهیم و كجا وارد معامله شويم يا نشويم جزو ضمائم و فرعیات مديريت سرمايه می باشند.

درس ششم : تحلیل مونته كارلو

در اين درس با تحلیل مونته كارلو آشنا می شويم تا بتوانیم روش معاملاتی خودمان را به صورت صحیح تست نمائیم و از نتايج تست با اطمینان بالایی استفاده كنیم. تحلیل مونته كارلو يک تکنیک محاسباتی است كه داده های آماری يک مدل را با دقت قابل اطمینانی شبیه سازی می كند.

در اين تحلیل معمولا هر پارامتر هزار بار با نمونه های متفاوتی از داده های آماری تست می شود و نتیجه ٩۵ درصد از اين هزار بار برای پارامتر مورد نظر لحاظ می شود.

مثلا اگر بخواهیم تاثیر ريسک ١٠ درصدی ثابت در هر معامله را در يک لیست ١٠٠ تایی از معاملات بررسی كنیم، هزار لیست مجزای ١٠٠ تایی از لیست اولیه بوجود می آوريم كه در آنها اعضای لیست به صورت تصادفی چیده شده اند، آنگاه تاثیر ريسک ١٠ درصدی را در هر لیست يادداشت می كنیم، اگر در ٩۵ درصد مواقع به ازای آن ريسک ١٠ درصدی نتیجه نهايی معاملات ۶٠ درصد زيان را به همراه آورد پس با اطمینان ٩۵ درصد در آينده نیز چنین خواهد شد.

در مثال فوق لیست ١٠٠ تایی داده های آماری ما و ريسک ١٠ درصدی ثابت پارامتر مورد بررسی ما می باشد. در تحلیل مونته كارلو از داده هایی استفاده می شود كه بوقوع پیوسته اند، يعنی نتايج بک تست يا فوروارد تست گذشته، بنابراين نقاط ورود و خروج در هر معامله مشخص می باشد.

مطمئنا برای شبیه سازی تحلیل مونته كارلو می بايست برنامه نوشت و از ماشین استفاده نمود، در همین جا از دوستان برنامه نويس علاقمند دعوت می كنم برای راحتی دوستان تحلیل مونته كارلو را فقط برای پارامتر ريسک كد كنند، يعنی در برنامه جایی برای ثبت داده های آماری (ورود و خروج از معامله)، جایی برای ثبت مقدار اولیه حساب، جایی برای ثبت مقدار ريسک در هر معامله تعبیه كنند و وقتی کلید شبیه سازی زده می شود برنامه بگويد در ٩۵ درصد از تست ها نتیجه چه می شود.

درس هفتم : تعیین اندازه حجم معامله

معامله با اهرم یا لوریج 100 در حساب با سرمایه هزار دلار يک اشتباه بزرگ می باشد، زيرا با چند ضرر متوالی بايد با حساب خداحافظی نمود، همین طور معامله بدون استفاده از اهرم در يک حساب ١٠٠ هزار دلاری باز هم اشتباه است زيرا مقدار بیشتر مارجین و سرمایه بی مصرف مانده است و در نهايت پرفورمنس را كاهش می دهد.

نقش كلیدی مديريت سرمايه تعیین دقیق حجم معامله می باشد تا كارائی حساب افزايش يابد.

روش های مطرح شده متفاوتی برای تعیین حجم وجود دارند كه به دو دسته كلی تقسیم بندی می شوند: 1- روش های مارتینگل 2- روش های آنتی مارتینگل

در روش های مارتینگل با افزايش ضرر به حجم معاملات افزوده می شود تا از يک برگشت سريع و كوتاه استفاده شود و همه ضررها پوشش داده شود، اين روش ها پايه علمی ندارند و در همه جا کاربرد ندارند و از نظر مديريت سرمايه صحیح مردود می باشند و فقط يک نوع خاص آن تحت عنوان "میانگین هزينه" می تواند مورد استفاده قرار گیرد. منظور از میانگین هزينه اين مي باشد كه حجم معامله طوری توزيع شود كه ریسک نهایی بیشتر از ريسک اولیه ای كه برای پوزيشن در نظر گرفته ايم نشود، در اين صورت می توان با فاصله هایی كه پوزيشن در ضرر رفته به حجم افزود، مثلا اگر برای پوزيشن با اهرم مناسب می توانیم در همان ابتدا 0.3 بیتکوین در نظر بگیريم و ريسک ما طوری است كه می توانیم استاپ 600 دلاری را برای آن تحمل كنیم، در ابتدا یک سوم از آن را استفاده می كنیم و 0.1 بیتکوین ورود می کنیم و اگر 300 دلار در ضرر رفتیم باز 0.1 ديگر ورود می كنیم و هیچ گاه برای پوزيشن مورد نظر از 0.3 بیتکوین بالاتر نمی رويم.

در روش های آنتی مارتینگل سودها به صورت تصاعد هندسی افزايش می يابند، همین طور ضررها به صورت تصاعد هندسی كم میشوند، مهمترين ويژگی اين روش ها بكار بردن آنها در يک سیستم با امید رياضی مثبت می باشد و در غیر اين صورت نمی توان از آنها انتظار معجزه داشت.

بخشنامه حد نصاب معامله متوسط چیست؟

معاملاتی که حد نصاب یا سقف آن ها در سال اخیر، بیش از 1 میلیارد1.000.000.000ریال تا 10 میلیارد 10.000.000.000ریال است، بر اساس قانون برگزاری مناقصات معاملات متوسط هستند. در ادامه به بررسی بخشنامه خواهیم پرداخت.

مناقصه، از انواع معاملات دولتی بوده که به معنای خرید کالا و خدمات، از کمترین قیمت پیشنهادی می باشد و توسط شرکت های دولتی و سایر نهادها و ادارات مورد نظر قانون گذار در قانون برگزاری مناقصات، انجام گرفته و برگزار می شود. حد نصاب معاملات دولتی، یکی از مهم ترین مواردی می باشد که در برگزاری معاملات دولتی، از جمله مناقصات، باید، مورد توجه قرار گیرد. بر اساس معیار حد نصاب معاملات دولتی، در قانون برگزاری مناقصات، معاملات به سه دسته معاملات کوچک، معاملات متوسط و معاملات بزرگ، تقسیم می شوند. معاملات متوسط، از جمله مهم ترین معاملات، هنگام برگزاری مناقصات می باشند که حد نصاب مخصوص به خود را دارند. از آنجا که متوسط بودن معامله و حد نصاب آن، بر نحوه ارزیابی کیفی ارائه دهندگان کالا و خدمات و تشکیل و انعقاد قرارداد، پس از برگزاری مناقصه، تاثیر می گذارد، باید از این معاملات و سقف معاملات متوسط، بزرگ و کوچک، آگاه بود. از این رو، در این مقاله، قصد داریم بگوییم که معاملات متوسط چه بوده و حد نصاب آن ها، چقدر است؛ سپس، بر اساس قانون برگزاری مناقصات، چگونگی و نحوه تعیین سقف معامله متوسط را توضیح داده، اشاره کنیم که بخشنامه حد نصاب معامله متوسط چیست و در نهایت، آن را برای دانلود، ارائه دهیم. جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص، با ما همراه باشید.

معاملات متوسط چیست؟

برای پاسخ به این پرسش که معاملات متوسط چیست و نحوه تعیین سقف معاملات متوسط ، به چه شکل است؟ ابتدا باید، با مراجعه به قانون برگزاری مناقصات، در خصوص مزایده یا حراج و مناقصه عمومی و خصوصی که معاملاتی دولتی بوده و نصاب معاملات، در آن ها مطرح می باشد، توضیح داده و بگوییم که معامله کوچک، بزرگ و معامله متوسط در این قانون، چه تعریفی دارند؛ سپس، به این پرسش که معاملات متوسط چیست و نحوه تعیین حد نصاب و سقف معاملات متوسط ، در خصوص آن ها به چه شکل است؟ پاسخ دهیم. مزایده، در اصلاح لغوی، به این معنا است که چیزی را در معرض فروش قرار داده و هرکس، آن را به قیمت گران تر بخرد، مالک آن شود. مزایده در اصطلاح حقوقی نیز معنایی مشابه با اصطلاح لغوی آن دارد و به تشریفات فروشی گفته می شود که اموال در معرض فروش، به بالاترین قیمت پیشنهادی، فروخته شوند. مزایده که دارای انواع اختیاری، اجباری و محدود و خصوصی است، می تواند توسط شرکت های دولتی، برای فروش برخی اموالشان یا به دستور دادگاه و به درخواست خواهانی که اقدام به توقیف اموال بدهکار خود نموده، انجام شود. مناقصه که می تواند، به صورت عمومی و خصوصی، انجام شود، یک فرایند رقابتی مانند مزایده بوده که بر خلاف مزایده، در خرید کالا و خدمات، مصداق دارد، نه در فروش آن ها و در آن، کالا و خدمات مورد نظر، به کمترین قیمت پیشنهادی، خریداری می گردد. بر اساس قانون برگزاری مناقصات، برخی، شرکت های دولتی، سازمان ها و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، باید، در تامین کالا و خدمات مورد نیاز خود، تابع این قانون بوده و با برگزاری مناقصه، کالا و خدمات مورد نیاز خود را به کمترین قیمت پیشنهادی بخرند. بر اساس قانون برگزاری مناقصات، حد نصاب معاملات دولتی، در برگزاری یک مناقصه، تعیین شده و باید توسط برگزار کنندگان آن، رعایت گردد. بر مبنای این حد نصاب، معاملات دولتی در مناقصات، به سه دسته معاملات کوچک، معاملات بزرگ و معاملات متوسط، تقسیم می شوند. اهمیت تعیین حد نصاب، در این است که بر نحوه ارزیابی کیفی تامین کنندگان کالا یا پیمانکاران ارائه دهنده خدمات، همچنین، بر نحوه تشکیل و انعقاد قرارداد ناشی از برنده شدن در مناقصه، تاثیر می گذارد. بر اساس حد نصاب و سقف پیشنهادی وزارت امور دارایی و اقتصاد که توسط هیئت وزیران، تصویب گردیده؛ معاملات کوچک، معاملاتی بوده که سقف و حد نصاب آن ها، مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال باشد، معاملات متوسط، معاملاتی هستند که سقف و حد نصاب آن ها، بیشتر از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال و حداکثر تا مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال بوده و معاملات بزرگ، معاملاتی می باشند که سقف، حد نصاب و برآورد اولیه آن ها، بیشتر از سقف معاملات متوسط، یعنی، بیش از مبلغ 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال است. با توجه به توضیحات فوق، در پاسخ به این پرسش که معاملات متوسط چیست، باید گفت، معامله متوسط، یکی از انواع معاملات، بر اساس حد نصاب معاملات دولتی مقرر شده در قانون برگزاری مناقصات می باشد و باید، توسط برگزار کنندگان مناقصات و سایر معاملات دولتی، رعایت شود. از آنجا که حد نصاب معاملات متوسط، در ابتدای هر سال، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، اعلام می شود، پس از توضیح اینکه معاملات متوسط چیست، در ادامه، قصد داریم، در باره حد نصاب و سقف معامله متوسط در سال اخیر، صحبت کرده و سپس، نحوه تعیین آن را بگوییم.

حد نصاب معاملات متوسط در سال اخیر

در قسمت قبل، توضیح دادیم که معاملات متوسط چیست و گفتیم که معامله متوسط، از انواع معاملات، بر اساس حد نصاب معاملات دولتی مقرر شده در قانون برگزاری مناقصات می باشد و باید، توسط برگزار کنندگان مناقصات، در فرآیند و نحوه برگزاری مناقصه، رعایت گردد. همچنین، اشاره کردیم که با توجه به حد نصاب معاملات دولتی، معاملات، به سه دسته معاملات کوچک، متوسط و بزرگ، تقسیم می شوند. پس از توضیح در خصوص معامله متوسط و پاسخ به این پرسش که معاملات متوسط چیست؟ از آنجا که حد نصاب و سقف معاملات متوسط، هر سال با سال قبل، متفاوت بوده و در ابتدای هر سال، توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی، مشخص می گردد، در این بخش از مقاله، قصد داریم، بگوییم که حد نصاب و سقف معامله متوسط در سال اخیر چقدر است. برای پاسخ به این پرسش که حد نصاب و سقف معامله متوسط در سال اخیر، چقدر است؟ باید به تصویبنامه مورخ 16 خرداد سال اخیر هیات وزیران مراجعه کرد که بر اساس آن، حد نصاب معاملات متوسط، بیش از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال تا 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال می باشد

چگونگی تعیین حد نصاب معاملات متوسط

در قسمت های قبل، توضیح دادیم که معاملات متوسط چیست و حد نصاب ، معاملات متوسط، بر اساس تصویب نامه هیات وزیران، در برگزاری مناقصه عمومی و خصوصی، چقدر است. پس از توضیح در خصوص موارد مورد اشاره، در این بخش از مقاله، قصد داریم، درباره چگونگی تعیین حد نصاب معاملات متوسط​ صحبت کنیم و بگوییم که بخشنامه حد نصاب معامله متوسط چیست. برای توضیح چگونگی تعیین حد نصاب و سقف معاملات متوسط، باید به قانون برگزاری مناقصات، مراجعه کرد. این قانون، در تبصره ماده 3 خود، در خصوص چگونگی تعیین حد نصاب و سقف معاملات متوسط، بزرگ و کوچک، تعیین تکلیف کرده است. تبصره ماده 3 قانون برگزاری مناقصات، مقرر می دارد: "وزارت امور اقتصادی و دارایی، مکلف است در ابتدای هر سال، نصاب معاملات را براساس شاخص بهای کالاها و خدمات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جهت تصویب به هیات وزیران، پیشنهاد نماید." بر اساس این ماده، نحوه تعیین سقف معاملات متوسط ، با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، در ابتدای هر سال، پس از در نظر گرفتن شاخص قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی و سپس، تصویب هیات وزیران می باشد. پس از تصویب حد نصاب پیشنهادی، جزئیات آن، به ادارات، ابلاغ می گردد.

بخشنامه حد نصاب معاملات متوسط سال اخیر

در بخش قبل، توضیح دادیم که معاملات متوسط چیست و سقف معاملات متوسط چقدر است و نحوه تعیین این حد نصاب و سقف معاملات، چگونه می باشد. همانطور که گفتیم، نحوه تعیین سقف معاملات متوسط ، برای شرکت های دولتی و سایر نهادهای مورد نظر در قانون برگزاری مناقصات، با پیشنهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، در ابتدای هر سال، پس از در نظر گرفتن شاخص قیمت کالا و خدمات اعلامی بانک مرکزی و سپس، تصویب هیات وزیران می باشد. از آن جا که پس از تصویب حد نصاب پیشنهادی وزارت اقتصاد و داریی، توسط هیات وزیران، جزئیات آن، به صورت بخشنامه، به ادارات ابلاغ می گردد. حد نصاب معامله متوسط، بر اساس تصویبنامه مورخ 16 خرداد سال اخیر هیات وزیران، بیش از 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال تا 10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال، حد نصاب معاملات بزرگ، بیش از10 میلیارد ( 10.000.000.000 ) ریال و حد نصاب معاملات کوچک، تا سقف مبلغ 1 میلیارد ( 1.000.000.000 ) ریال خواهد بود و باید، توسط برگزار کنندگان معاملات دولتی، رعایت شود.

امیدوارم از محتوای مسائل حقوقی نهایت استفاده را برده باشید و برای کسانی متوسط معامله برد که دچار مشکل حقوقی هستند، میتوانید ارسال نمایید. همچنین برای مشاهده ی مطالب پر محتوای دیگر میتوانید به بخش آموزش ساعدنیوز مراجعه نمایید. از همراهی شما بسیار سپاسگزارم .

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

پول درآوردن پول می برد. همه این را می دانند، میزان سرمایه گذاری از فردی به فرد دیگر متغیر است و بستگی به رویکرد شما دارد. افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر می شود، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

باید به این نکته توجه کنید که هرچه بیشتر ضرر کنید برگشت به اصل سرمایه سخت تر می شود پس هر چه در توان دارید برای محافظت سرمایه خود بکار بگیرید. در نتیجه در هر معامله باید درصد کمی از حساب خود را ریسک کنید تا به دراودان دچار نشوید. دراودان های بزرگ خیلی سریع باعث از بین رفتن حساب معاملاتی شما می شوند. سعی کنید با درصد کمی از حساب خود معامله کنید معمولا ریسک 2 درصد یا کمتر پیشنهاد می شود.

ریسک کمتر در معاملات = Drow Down کمتر

ضرر بیشتر = بازگشت سخت تر به اصل سرمایه

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است. این کاهش ارزش بعد از انجام چند معامله زیان‌ده پی در پی مشخص می‌شود. معمولا افت سرمایه بصورت مخفف DD ، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر معاملات ناموفق یا زیان ده تحمیل می شود، افت سرمایه از اختلاف بین سطح سرمایه قبل از ضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معامله گران دراودان را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود محاسبه می کنند. حداکثر دراودان به بیشترین ضرر پی در پی شما در معاملات گفته می شود.

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند. اساتید همیارکریپتو پیشنهاد می کنند که اصطلاح دراودان را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را مدیریت کنید. بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

با درصد کمی از سرمایه اصلی خود ریسک کنید تا هنگام برخورد با چند ضرر پی در پی با مشکل مواجه نشوید. بهتر است قوانین مدیریت سرمایه را دقیق اجرا کنید تا موفق شوید.

چگونه افت سرمایه (Drawdown) را کنترل کنیم؟

زمانی می‌توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید. به عبارت دیگر تمام تخم مرغ ها را در یک ظرف نچینیم. با به کارگیری این استراتژی هرگاه یک رمز ارز دچار کاهش ارزش شود، دیگر رمز ارزها می‌توانند این کاهش ارزش را جبران کنند. سعی کنید از طلا، کالاها و اوراق بهادار هم به عنوان سرمایه استفاده کنید زیرا شرایط بازار بر انواع مختلف دارایی، تأثیرات متفاوتی می‌گذارد.

یکی از موارد مهم، حداکثر ضرر در مقابل سود مورد انتظار است که به آن (Risk/Reward Ratio) می گویند. این استراتژی براساس درصد است و این درصد باید بر اساس میزان درآمد شما باشد. معامله گران معمولا کاهش سرمایه را به صورت سالانه و ماهانه، بررسی و مدیریت می کنند. در بررسی حداکثر کاهش سرمایه ماهانه، می‌توان انعطاف‌پذیر عمل کرد اما باید با سود مورد انتظار هماهنگ باشد.

پیش تر هم گفتیم درک افت سرمایه‌ در یک بازه زمانی، برای ایجاد سودآوری مداوم، مهم است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری که قصد دارند بازدهی بالاتر از نرخ بهره داشته باشند باید ریسک‌ را در پورتفولیو لحاظ کنند.

ریسک بیشتر = سود مورد انتظار بیشتر

بیشتر از 2% در هر معامله ریسک نکنید

میزان ریسک در هر معامله چقدر باشد؟ این سوال را در ابتدای مسیر معامله گری از خود بپرسید و سعی کنید که ریسک معاملاتتان را به 2% از سرمایه باقیمانده نه اصل سرمایه محدود کنید. برای افراد تازه وارد این مقدار باید کمتر باشد، بهتر است این مقدار را 1% از سرمایه باقیمانده باشد.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره های آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

اندازه گیری ضرر در افت سرمایه (Drawdown)

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و به صورت درصد بیان می شود. اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند.

اگر معامله گری 30/000 دلار داشته باشد و 50 درصد سرمایه اش را ضرر کند و سرمایه او به 15/000 دلار برسد. برای جبران ضررش باید باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. به عبارتی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که کار سختی است. جدول زیر را مشاهده کنید تا بیشتر متوجه مطلب گفته شده بشوید.

کالبد شکافی ضررها

تحلیل منظم عملکردها کمک می کند رفتارها و عواملی را که می توانند در نتیجه معاملات شما تأثیرگذار باشند را بهتر درک کنید. توجه به ضررها ، راهی برای شناخت نقاط ضعف است. معامله گران معمولا متوسط معامله برد بر معاملات سود ده خود متمرکز هستند و معاملات بازنده خود را نادیده می گیرند. در واقع افراد باید از معاملات زیانده خود درس بگیرند.

1) محاسبه عملکرد

بررسی معاملات گذشته، اطلاعات و داده های سود و زیان خود را جمع آوری کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

2) تجزیه و تحلیل عمقی معاملات زیان ده

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته درس بگیرید، باید بر متوسط​​ زیان خود شدیدا تمرکز کرده و بیشترین کنترل را بر آن داشته باشید. نحوه مدیریت این شرایط توسط شماست که می تواند موفقیت شما را به عنوان یک تریدر تضمین کند. تمرکز روی متوسط ضررها ​ به شما کمک می کند تا بتوانید عادت بدی را که در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً در نتایج بد ​​تاثیر دارد، را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد ، اجازه می دهید معاملات زیان ده مدت طولانی ادامه یابند. احتمالاً باید زودتر جلوی ضرر را گرفته و آنها را ببندید. قبل از رسیدن به متوسط ضرر، از معامله زیان ده خارج شوید. ممکن است شاهد بهبود فوری در عملکرد خود باشید. این امکان وجود دارد که بیش از اینکه درست معامله کنید اشتباه کنید ولی همچنان بتوانید در مجموع سود ده باشید. این همان موضوع نسبت ریسک به ریوارد (R/R) است. اما متوسط ​​سود شما باید بمراتب بسیار بیشتر از متوسط ​​ضرر شما باشد. ساده ترین راه برای ردیابی این مورد این است که توقع از سیستم معاملاتی خود را حساب کنید.

3- سطح توقع از سیستم معاملاتی

توقع ، مقدار متوسط ​​دلاری است که انتظار دارید در هر معامله بر اساس عملکرد قبلی خود سود کرده یا ضرر دهید. این مقدار ، درصد معاملات سودآور و متوسط سود ​​شما در هر معامله را با درصد معاملات زیان ده و متوسط ضرر ​​شما در هر معامله را ترکیب می کند.

جمع بندی

معامله گری که drawdown بر آن تحمیل شده به جای معامله عجولانه برای بازگشت به موقعیت قبل،بهتر است به تجدید قوای سیستم خود بپردازد. رویکرد تهاجمی برای به دست آوردن سرمایه از دست رفته نتیجه عکس دارد. چون اغلب با معاملات زیاد یا استفاده از معاملات لوریج دار سعی می کنند که سرمایه از دست رفته را برگردانند، نتیجه عکس می دهد.

تریدرها در مواجه با دراو دون دو دسته اند: 1) خیلی تهاجمی اند، 2) اعتماد به نفس کاذب دارند که یا منجر به ضررهای جبران ناپذیر شده و یا فرد تمایلی ندارد که ضرر را بپذیرد و از ادامه ی معامله انصراف دهد.

یک ضرب‌المثل در تجارت وجود دارد که می گوید: یک معامله خوب به ندرت حرفه تجاری تان را شکل می دهد، ولی یک معامله ی بد قطعاً پایان حرفه ی تجاری تان خواهد بود.

اگر می خواهید مطالب روز دنیای کریپتو را دنبال کنید با همیارکریپتو همراه باشید. تیم ما به روز ترین اخبار و دوره های آموزشی ارز دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می دهند. دوره های آموزشی کریپتو استارتر که مفاهیم پایه در آن تدریس می شود و دوره کریپتو جم که دوره تخصصی اساتید همیارکریپتو می باشد در این دوره یاد میگیرید چطور جم کوین های دنیای کریپتو را پیدا کنید.اگر به حوزه گیم علاقه دارید دوره کریپتو گیمر و متاورس ما را از دست ندهید. با گذراندن این دو دوره می توانید گیمر حرفه ای شوید.

همیارکریپتو دوره های آموزشی ذکر شده را در قالب دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری برگزار می کند. این دوره به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می شود.

سوالات متداول

1) افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر است، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

2) افت سرمایه (Drawdown) چگونه محاسبه میشود؟

دراودان (Drawdown) در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می آید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می کنند.

3) چگونه دچار افت سرمایه (Drawdown) نشویم؟

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند پس بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

4) راه جلوگیری از افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

امکان ندارد که تریدری معامله‌ی با ضرر نداشته باشد تقریبا تمام تریدرها ضرر کرده اند برای جلوگیری از دراودان و از بین نرفتن سرمایه تان، باید مدیریت سرمایه داشته باشید.

استراتژی مومنتوم چیست؟

قبل از اینکه به بررسی استراتژی مومنتوم بپردازیم، ابتدا اجازه دهید توضیحی ساده در مورد Momentum ارائه دهیم. حرکت یک مفهوم مهم در فیزیک است. حالا اینکه چه ربطی به بازار سهام دارد سوالی است که بعدا متوجه خواهید شد. هنگامی که یک جسم در یک جهت حرکت می کند، تمایل به حرکت دارد. این حرکت تا زمانی ادامه می یابد که یک نیروی خارجی در مسیر آن ایجاد شود. مشابه با این مثال را در بازار بورس داریم. یعنی یک عمل تمایل دارد به حرکت در جهت خود ادامه دهد اما نیروهای بیگانه به عمل اجازه انجام این کار را نمی دهند. بنابراین، ما این پرانتز را در اینجا باز می کنیم تا بگوییم که استراتژی مومنتوم یک استراتژی است متوسط معامله برد که برای سرمایه گذاری در جهت بازار استفاده می شود.

ریچارد دریهاوس، مدیر صندوق، اولین بار از مومنتوم به عنوان یک استراتژی عملی یاد کرد و به همین دلیل به عنوان پدر سرمایه گذاری مومنتوم در نظر گرفته می شود. البته وی اولین کسی نبود که از این روش استفاده کرد. اساس استراتژی معاملاتی دریهاوس این است که ما نیازی به خرید سهام پایین نداریم که منتظر رشد آن باشیم. در عوض، می توانیم با قیمت بالاتر وارد شده و سهام را با قیمت بالاتر بفروشیم.

اما تفاوت بین استراتژی مومنتوم و سایر استراتژی های سهام چیست؟در واقع، مومنتوم به اطلاعات بازار واکنش متفاوتی نشان می دهد. شاخص حرکت به ما کمک می کند تا نقاط قوت یا ضعف یک روند را شناسایی کنیم. ما عمدتا از این اندیکاتور در روندهای صعودی استفاده می کنیم. البته این اندیکاتور در روندهای نزولی نیز کاربرد دارد. این به این دلیل است که بازارهای مالی در بلندمدت در حال رشد هستند.

قدرت روند کلی بازار می تواند به ما در شناسایی حرکت کمک کند. زمانی که روند قیمتی قوی داریم، این وضعیت یک حرکت صعودی یا نزولی قیمت در بازار ایجاد می کند. اما وقتی کمی نزدیک‌تر می‌شویم و با جزئیات بیشتری به سهام نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ببینیم که آیا یک مومنتوم کار می‌کند یا نه. به عنوان مثال، اگر در نمودار کندل استیک یک سهام، یک کندل بزرگ بدون سایه ببینیم، می توانیم آن را یک کندل با مومنتوم بالا در نظر بگیریم.

استراتژی مومنتوم به ما کمک می کند فرصت های خوبی برای ورود سهام در روندهای صعودی کوتاه مدت پیدا کنیم. بنابراین نوسانات بازار را ادامه دهید و زمانی که قدرت روند کاهش یافت، از سهام خارج شوید. هرچه تجربه بیشتری در این بازار به دست آوریم، بهتر می توانیم درک کنیم که چگونه در کوتاه مدت معامله کنیم. واکنش بازار به اخبار مختلف را هم بهتر حدس می زنیم.

مومنتوم قدرت روند سهام را به ما نشان می دهد. این استراتژی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می شود اما حرکت حتی در تحلیل بنیادی نیز وجود دارد. اعتقاد اصلی در این استراتژی این است که بازده سهام با رفتارهای مختلف در زمان های مختلف مرتبط است. با این استراتژی می توانیم از بازار پیشی بگیریم و بازده بیشتری داشته باشیم.

نکات استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار بورس

برای درک بهتر استراتژی معاملاتی مومنتوم باید به نکات زیر توجه کنیم:

• استراتژی معاملاتی مومنتوم بازده فرصت های معاملاتی معامله گران را از طریق دو روش تحلیل بنیادی و تکنیکال نشان می دهد.

• این استراتژی تغییر در حرکات قیمت و عملکرد قیمت را در یک دوره زمانی مشخص نشان می دهد. بنابراین، معامله گران می توانند در مورد قدرت روند بیشتر بیاموزند.

• اول از همه باید سهام را تحلیل بنیادی کنیم و در میان مدت یا بلندمدت سرمایه گذاری کنیم. سپس برای شناسایی نقاط عطف، باید به تحلیل تکنیکال بروید و سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بفهمید چه اتفاقی در حال رخ دادن است.

• از آنجا که در استراتژی مومنتوم همه‌چیز از قبل برنامه‌ریزی شده و مشخص است، معامله گر این قابلیت را خواهد داشت تا هر زمانی که مناسب بود وارد معامله شود.

• از این استراتژی می‌توان در تمام تایم فریم های معاملاتی استفاده کرد.

• بعد از آن که دارایی به قیمت سقف خود می‌رسد آن‌ها را بفروشیم.

ابزارهای مورد نیاز در استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم

در این قسمت می خواهیم ببینیم برای اجرای استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم به چه ابزارهایی نیاز است و چگونه می توانیم از آن استفاده کنیم. ببینید به چه چیزی نیاز داریم:

• اندیکاتور استوکاستیک
• سطوح حمایت و مقاومت اصلاحی

برای استفاده از استراتژی معاملاتی مومنتوم، باید بتوانیم عملکرد قیمت را تشخیص دهیم. بهترین راه برای انجام این کار بررسی قیمت سهام در نمودار روزانه است. در انجام این کار، ما استراتژی معامله برگشتی را اجرا می کنیم. باید بررسی کنیم و ببینیم:

• روند بازار در روزهای اخیر صعودی بوده یا نزولی؟
• آیا می توانیم از استوکاستیک روزانه یا هفتگی برای تعیین محدوده اشباع فروش استفاده کنیم؟
• آیا پرایس اکشن اطراف سطوح حمایت و مقاومت است؟

این سه سوال با استفاده از سه ابزاری که ذکر کردیم به ما کمک می کند تا شتاب قیمت سهام را شناسایی کرده و در نتیجه سود کنیم.

چگونه با کمک استراتژی معاملاتی مومنتوم در بازار سهام سرمایه گذاری کنیم؟

اکنون که روش کار با استراتژی مومنتوم را متوجه شدید و فهمیدیم که چگونه کار می کند، باید یاد بگیریم که چگونه از آن در معاملات خود استفاده کنیم. اول از همه، ما به عنوان یک معامله گر باید بتوانیم در نوسانات بازار کوتاه مدت معامله کنیم. یعنی وقتی قیمت هنوز شتاب نگرفته وارد سهام شویم و وقتی به اوج رسید سهام را بفروشیم. سپس همین کار را با یک سهم دیگر انجام می دهیم. نوسانات بازار که هر کدام یک فرصت معاملاتی هستند. شما می توانید موج های پرطرفدار را سوار کنید و قبل از اینکه موج فعلی از بین برود، موج بعدی را سوار کنید. دقیقاً به همین دلیل است که معامله گران استراتژی مومنتوم را انتخاب می کنند. آنها می خواهند از دیگران جلوتر باشند و با ریزش امواج دارایی خود را از دست ندهند.

مبنای سرمایه گذاری استراتژی مومنتوم چیست؟

این بخش را با یک سوال مهم آغاز می کنیم که پاسخ آن را در قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد. سوال این است: چگونه می توانیم با کمک یک استراتژی مومنتوم سرمایه گذاری کنیم؟ برای یافتن پاسخ باید پنج مرحله زیر را طی کنیم.

• سهام مناسب را پیدا کنید
• کنترل ریسک
• وارد کردن سهام
• مدیریت تراکنش
• خروج از سهام

هنگامی که به این پنج چیز مهم فکر می کنید، به خاطر داشته باشید که حجم معاملات متوسط بالا یک سیگنال مهم برای حرکت است. پس با چشمان و گوشی باز تابلو را بخوانید.

سهام مناسب را پیدا کنید

ابتدا باید ببینیم کدام سهام به معاملات حرکتی پاسخ می دهد. در بالا گفتیم که سهام بی ثبات گزینه های بهتری هستند. از آنجایی که ما به دنبال نوسانات هستیم و می‌خواهیم از نوسان عبور کنیم، سعی می‌کنیم زیاد به سمت صندوق‌های قابل معامله حرکت نکنیم. این صندوق ها ساختار متفاوتی دارند و نمی توان حرکت قیمتی آنها را خیلی دقیق بررسی کرد. پس بیایید به سراغ سهام عادی برویم. به یاد داشته باشید که هر چه نوسان بیشتر باشد، احتمال سود بیشتر است، احتمال زیان نیز بیشتر می شود. این سوال در قالب نسبت سود به زیان قابل بررسی است، پس با آگاهی کامل معامله کنید.

اخباری که حول محور یک سهام و یک شرکت می چرخد می تواند باعث حرکت قابل توجهی در سهام شود. یک راه خوب برای یافتن دارایی های مناسب این است که به نمادهای روز توجه کنید. معمولاً وقتی تعداد زیادی از معامله‌گران توجه خود را به یک دارایی معطوف می‌کنند، می‌توان حدس زد که اخباری در آن سهام وجود دارد. این توجه می تواند در مدت زمان کوتاهی باعث نوسانات فراوان سهام شود. باید از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.

مدیریت ریسک

مهم نیست که از چه استراتژی معاملاتی می خواهید استفاده کنید. کنترل ریسک باید در تمام معاملات شما وجود داشته باشد اما اینکه ریسک استراتژی مومنتوم چیست را در ادامه مورد بررسی قرار خواهیم داد.

• وقتی زود وارد سهام شدید، کار پرخطری انجام دادید. ابتدا صبر کنید تا Momentum تایید شود، سپس وارد شوید. بسیاری از معامله گران حریص هستند و به جای کسب سود با ضررهای بزرگی مواجه می شوند.

• همان قدر که زود وارد شدن به سهم، ضرر بزرگی است، خروج دیر هنگام هم مضر است. چرا زمانی که به موقع از سهام خارج نمی شوید، هر چه سود کرده اید، از دستتان خواهد رفت.

• زمانی که یک سهم را می خرید، باید مراقب روند قیمتی آن باشید و آن را به حال خودش رها نکنید. همیشه پیگیر اطلاعات، اخبار، بازار آن باشید. در صورتی که این کار را انجام ندهید می تواند موجب معکوس شدن روند قیمتی شود.

• نکته دیگری که در مورد مدیریت ریسک باید داشته باشید این است که هرگز طمع نداشته باشید. چرا که طمع داشتن باعث می شود که اشتباه وارد معامله شده و معامله خوبی نداشته باشید.

ورود به سهام

بخش مهمی از استراتژی معاملاتی Momentum، شناسایی بهترین زمان برای ورود به سهام است. فرض کنید خبرهای خوبی در صنعت فولاد وجود دارد. این بهترین فرصت برای ورود سهام به صنعت است و از واکنش سایر معامله گران سود خواهید برد. زمانی که قیمت مومنتوم قدرت زیادی داشته باشد، ریسک معامله شما بسیار کم و احتمال سود بیشتر است.

اما چرا حتی معامله گران با توجه به این اخبار وضعیت خوبی ندارند؟ دلیلش هم این است که تعلل می کنند. به عنوان مثال، وقتی یک معامله گر خبر مثبتی می شنود اما هنوز مطمئن نیست، منتظر می ماند تا ببیند چه اتفاقی می افتد. همین فولاد را در نظر بگیرید. معامله گر منتظر است و چند روز بعد این سهام در صف خرید است. بنابراین تصمیم می گیرد وارد شود. اما آیا این نقطه مناسب ورود است؟ نه. چون ممکن است در آخرین لحظات موج باشیم. بنابراین می بینید که معامله گران موفق تری هستند که به سرعت به امواج واکنش نشان می دهند.

مدیریت معامله

وقتی صحبت از مدیریت معامله می شود، بیشتر بحث ها معمولاً در مورد سود و زیان است. البته مدیریت معاملات بسته به بازار متفاوت است. اما اگر بورس خود را در نظر بگیریم، باز هم باید حد سود و زیان را مشخص کنیم. اگر می بینید که وارد سهامی شده اید که برخلاف انتظار شما حرکت می کند و نه تحلیل بنیادی و نه تحلیل تکنیکال از حرکت آن حمایت نمی کند، منتظر چه چیزی هستید؟ مدیریت معامله بسیار گسترده است و نمی توان برای همه یک نسخه پیچید. بنابراین مدیریت معامله نیاز به تجربه های زیادی دارد که در طی زمان بدست می آید.

خروج از معامله

آخرین مرحله استراتژی مومنتوم چیست؟ آخرین استراتژی یافتن نقطه ای برای خروج از سهام است. باید این نکته را یاد بگیریم که تمام سودهای بازار متعلق به ما نیست. وقتی یاد می گیریم که همه سودهای بازار برای ما نیست، بسیار راحت تر می شود که سهام خود را در مکان مناسب فروخته و سود خود را متوسط معامله برد برداشت کنیم. در استراتژی مومنتوم، یکی از بهترین راه ها برای خروج از سهام، زمانی است که قیمت با سرعت و شکلی عجیب بالا می رود. یک معامله گر حرفه ای این را به خوبی درک می کند و اقدام مناسبی خواهد داشت.

در اینجا اندیکاتور تحلیل تکنیکال می تواند به ما کمک زیادی کند. اندیکاتوری مانند Bollinger Bands می تواند نقطه خروج را به ما نشان دهد. هنگامی که قیمت از انحراف استاندارد سوم یا چهارم از سقف 20 روزه یا کف باندهای بولینگر عبور کرد، می توانیم یک سیگنال خروج دریافت کنیم. شکستن خط روند همچنین می تواند برای یافتن نقاط خروج استفاده شود.

مزایای استفاده از استراتژی مومنتوم

• کسب سود در زمان کوتاه: بهترین مزیتی که می توان برای استفاده از این استراتژی بیان کرد، کسب سود در مدت زمان بسیار کوتاه است. به عنوان مثال می توانید یک سهم را در قیمت 1000 تومان خریده و در قیمت 1500 تومان بفروشید. در این حالت سودی معادل 50 درصد نصیب شما خواهد شد.

• کسب سود از نوسانات بازار: زمانی که شرایط بازار بسیار پرنوسان است، می توانید با استفاده از این استراتژی موقعیت های مناسب بازار را یافته و کسب سود کنید. بنابراین با خرید سهم در زمان خرید و فروش آن در زمان نزول قیمت در جریان نوسان ها، می تواند به عنوان ایده آل ترین مزیت استفاده از این استراتژی باشد.

• استفاده از هیجانات بازار: زمانی که خبر مثبت در بازار منتشر می شود، سرمایه گذاران تحت تاثیر هیجانات بازار قرار می گیرند و تصمیماتی را از روی هیجان می گیرند. با این روش سرمایه گذاران حجم بزرگی از بازار را تحت تاثیر قرار خواهند داد.

معایب استفاده از استراتژی مومنتوم

• کارمزد بالا: زمانی که با نوسانات بازار اقدام به معامله می کنید، باید کارمزدهای معاملاتی را در نظر بگیرید. زمانی که معاملات متعددی را انجام می دهید، کارمزد معاملاتی به خوبی نشان داده می شود.

• تمرکز روی زمان: زمانی که با استفاده از این استراتژی اقدام به معامله می کنید، باید جزئیات بازار را در طی روز بررسی کنید. چرا که با پیدا کردن امواج مناسب می توانید سود بالایی داشته باشید.

• بازدهی نه چندان خوب در بازار خرسی: از جمله ایراداتی که می توان به این استراتژی وارد کرد این است که بازدهی چندان خوبی در بازار صعودی نخواهد داشت.

جمع بندی

مومنتوم به معنای شتاب حرکت است و در اصطلاح یک مفهوم در علم فیزیک است که در بازارهای مالی کاربرد دارد. هدف از ایجاد استراتژی مومنتوم، خرید سهام در قیمت بالا و فروش با بالاترین قیمت است. البته انجام این کار نیاز به تجربه و مهارت بالایی دارد. با استفاده از این کار می توان در کوتاه مدت از نوسان های قیمت به خوبی کسب درآمد کرد. با استفاده از اندیکاتور مومنتوم به همراه دیگر اندیکاتورها مانند میانگین متحرک می توان روند قیمت یک سهام را به خوبی تشخیص داد و به این ترتیب معامله موفقیت بالاتری خواهد داشت.