تعیین روند به کمک MA

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ بسیاری از معامله گران بازار های مالی، برای اینکه بتونن بازار رو مورد بررسی قرار بدن، نیاز دارن از تحلیل تکنیکال استفاده کنن. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده ای که در بازار های مختلفی مانند بازار اوراق بهادار، بازار ارز، طلا و ارز های دیجیتال داره، تحلیل گران بسیاری رو مجذوب خودش میکنه و از اهمیت بالایی برخورداره.

برای درک بیشتر اطلاعات تکنیکالی، فرمول های ریاضی به کمک معامله گران اومده و با استفاده از این فرمول ها میتونیم بیشترین و کمترین قیمت، آخرین قیمت، حجم معاملات و مواردی از این قبیل رو پیدا کنیم که به اون اندیکاتور می گن. اندیکاتور ها اطلاعات بسیار ازشمندی از قبیل روند حرکتی، شتاب حرکتی، خط روند، مووینگ اوریج ها و. رو در اختیار ما میزارن که قابل استفاده در تمام بازار ها و نمودار ها هستن.

ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ میخوایم بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری رو نام ببریم و نحوه استفاده اونا در بازار ارز دیجیتال روبیان کنیم تا شما با ادغام این اندیکاتور ها کمترین میزان خطا و پر سود ترین سرمایه گذاری رو داشته باشین.

اندیکاتور چیست؟

قبل از اینکه به موضوع بهترین اندیکاتورها برای معامله گری بپردازیم باید مفهوم اندیکاتور رو درک کنیم. اندیکاتور ها به معنای شاخص یا نشانگر هستن و در واقع یکسری ابزار هایی هستن که با فرمول های ریاضی بوجود میان و از اونا برای هشدار، پیش بینی قیمت و تایید تحلیل ها استفاده میش. آشنا شدن با این اندیکاتور ها به معامله گران کمک میکنن که سرعت و دقت بیشتری در تحلیل های خودشون داشته باشن و خرید و فروش هاشون بر اساس منطق شکل بگیره.

بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟

1. میانگین متحرک(Moving Avrage)

MA یا میانگین متحرک ساده، یک شاخص هست که برای شناسایی جهت روند فعلی قیمت، بدون تداخل جهش‌های کوتاه‌مدت قیمت استفاده میشه. شاخص MA نقاط قیمت یک ابزار مالی را در یک بازه زمانی مشخص ترکیب می کنه و اون رو بر تعداد نقاط داده برای ارائه یک خط روند واحد تقسیم می کنه.

داده های مورد استفاده به طول MA بستگی داره. به عنوان مثال، یک MA 200 روزه به 200 روز داده نیاز داره. با استفاده از اندیکاتور MA می تونین سطوح حمایت و مقاومت رو مطالعه کرده و عملکرد قیمت قبلی (تاریخچه بازار) رو مشاهده کنین. یعنی شما همچنین می تونین الگوهای احتمالی آینده را تعیین کنین.

2. MACD

یکی از مهم ترین اندیکاتور های موجود در بازار ارز دیجیتال MAC یا میانگین متحرک واگرایی و همگرایی هستش. MACDشاخصی هست که تغییرات حرکت رو با مقایسه دو میانگین متحرک تشخیص می ده و می تونه به معامله گران کمک کنه تا فرصت های خرید و فروش احتمالی رو در اطراف سطوح حمایت و مقاومت شناسایی کنن.

همگرایی به این معنی اینه که دو میانگین متحرک با هم میان؛ در حالی که واگرایی به معنای دور شدن آنها از یکدیگر هست. اگر میانگین متحرک ها همگرا باشن، به این معنی هست که حرکت در حال کاهش میباشد؛ و اگر میانگین متحرک ها واگرا باشند، حرکت در حال افزایش هستش.

3. باند بولینگر

باند بولینگر شاخصی هستش که محدوده ای رو مشخص میکنه که معمولاً قیمت یک دارایی در آن معامله می شه و عرض باند افزایش و کاهش پیدا میکنه تا نوسانات موجود رو منعکس کنه. هر چه باند بولینگر به یکدیگه نزدیکتر باشن، یا هرچه باریکتر باشن، نوسانات بازار کمتر هستش و هرچه پهنای باندها بیشتر باشه، نوسانات نیز بیشتر هست. باندهای بولینگر برای تشخیص زمانی که یک دارایی خارج از سطوح معمول خود معامله می شه، بسیار مفید و حائز اهمیت هست و بیشتر به عنوان روشی برای پیش بینی حرکت بلندمدت قیمت استفاده می شه. زمانی که قیمت به طور مداوم خارج از پارامترهای بالای باند حرکت می کنه، ممکن هست بیش از حد خرید شه و زمانی که به زیر باند پایین تر حرکت کنه، ممکنه بیش از حد فروش انجام بگیره.

4. Relative Strength Index (RSI)

RSI یا Relative Strength Index بیشتر برای کمک به معامله گران در شناسایی حرکت شرایط بازار و سیگنال های هشدار دهنده برای حرکات خطرناک قیمت استفاده می شه. RSI به صورت رقمی بین 0 تا 100 بیان می شه. اگه RSI به عدد 70 برسه به این معنی هستش که بیش از حد خرید صورت گرفته و قیمت هر لحظه امکان داره ریزش کنه؛ در حالی که اگه در سطح 30 یا نزدیک به 30 باشه یعنی بیش از حد فروش شده و امکان صعود قیمت وجود داره.

سیگنال خرید بیش از حد نشان می‌ده که سودهای کوتاه‌مدت ممکنه در حال رسیدن به نقطه سررسید و دارایی‌ها باید در انتظار اصلاح قیمت باشن؛ در مقابل، سیگنال فروش بیش از حد می‌تونه به این معنا باشه که کاهش‌های کوتاه‌مدت در حال رسیدن به بلوغ هستن و دارایی‌ها ممکن هست در آستانه صعود قرار بگیرن. پس باید در تحلیل های خودمون چه بلند مدت و چه کوتاه مدت به عدد RSI توجه داشته باشیم تا دچار اشتباه نشیم و سرمایه مون رو وارد ضرر نکنیم.

5. فیبوناچی

فیبوناچی شاخصی هستش که می تونه میزان حرکت بازار رو بر خلاف روند فعلی خودش مشخص کنه.

معامله گرانی که فکر می کنن بازار در شرف حرکت هست، اغلب برای تأیید این موضوع از اصلاح فیبوناچی استفاده می کنن. به این دلیل که به شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت کمک می کنه و می تونه نشان دهنده روند صعودی یا نزولی باشه. از اونجایی که معامله‌گران می‌تونن سطوح حمایت و مقاومت رو با این اندیکاتور شناسایی کنند، به اون‌ها کمک میکنه تصمیم بگیرن در کجا توقف و محدودیت اعمال کنن یا چه زمانی موقعیت‌های خود رو باز و بسته کنن. همچنین در فیبوناچی عدد 61.8 بسیار مهمه و به عنوان حمایت یا مقاومت اساسی در بازار عمل میکنه و معامله گران یا تریدر ها نگاه ویژه ای به این عدد دارن.

6. ابر ایچیموکو

Ichimoku Cloud یا ابر ایچیموکو مانند بسیاری از شاخص های فنی دیگه سطوح حمایت و مقاومت را مشخص می کنه. با این حال، شتاب قیمت را نیز تخمین می زنه و سیگنال هایی رو به معامله گران ارائه می ده تا به آنها در تصمیم گیری کمک کنه. همچنین توصیه میشه به دلیل پیچیدگی این اندیکاتور، افراد تازه وارد از این اندیکاتور استفاده نکنن و در ابتدا دانش به کار گیری این اندیکاتور در نمودار ها رو یاد بگیرن بعد اقدام به گرفتن تصمیم بر اساس این اندیکاتور بکنن.

7. شاخص جهت دار متوسط (ADX)

آخرین اندیکاتوری که مورد بررسی قرار میدیم و از نظر ما یکی از بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری هستش شاخص جهت دار متوسط یا ADX هست.ADX قدرت روند قیمت رو نشان می ده و در مقیاس 0 تا 100 کار می کنه؛ زمانی که عدد بیش از25 در یک روند قوی در نظر گرفته باشه و یا عدد زیر 25 یک رانش در نظر گرفته باشه، معامله گران می تونن از این اطلاعات برای جمع آوری اینکه آیا احتمال ادامه روند صعودی یا نزولی وجود داره، استفاده کنند.

ADX معمولاً بر اساس میانگین متحرک محدوده قیمت در طی 14 روز مورد استفاده قرار میگیره که میتونه بسته به فرکانسی که معامله‌گران ترجیح می‌دن، عمل کنه. توجه داشته باشید که ADX هرگز نشان نمی‌ده که چگونه یک روند قیمت ممکن هست افزایش پیدا کنه، بلکه صرفاً قدرت روند رو نشان می‌ده. میانگین شاخص جهت دار می تونه زمانی که قیمت در حال کاهش هست، افزایش پیدا کنه که نشان دهنده روند نزولی قوی هستش.

آنچه باید قبل از استفاده از اندیکاتور ها بدانید

اولین قانونی که باید در استفاده از اندیکاتور ها بدونین و رعایت کنین اینه که هرگز از یک اندیکاتور به صورت مجزا استفاده نکنین و یا تعداد زیادی از اندیکاتور ها رو به صورت هم زمان به کار نگیرین. این کار باعث میشه که شما در انجام معامله هاتون دچار سردرگمی بشین و نتونین تحلیل درستی از نمودار داشته باشین. همچنین توصیه میشه اگه سیگنال خرید یا فروشی در یک اندیکاتور دریافت کردین، صرفا به اون اندیکاتور متکی نباشین و استفاده از اندیکاتور های دیگه رو هم در دستور کارتون قرار بدین تا سیگنال شما این تاییدیه رو به شما بده که شما در مسیر درستی حرکت میکنین.

مزایا و معایب تحلیل تکنیکال

مزایای تحلیل تکنیکال

همون طور که میدونین اندیکاتور ها در بسیاری از مواقع به کمک معامله گران میاد و روند احتمالی قیمت در آینده رو نمایان میکنه؛ اما با تمام این تفاسیر استفاده از اندیکاتور ها معایبی هم داره که با دونستن اونا، میتونیم اگاهی کاملی از بازار داشته باشیم و سعی کنیم از عیوب این موارد در جهت درست استفاده کنیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها میپردازیم.

• کارایی زیاد در بازه های زمانی مختلف

یکی از بزرگ ترین نقات قوت استفاده از اندیکاتور ها اینه که معامله گران ارز دیجیتال در بازه های زمانی مختلف چه در بلند مدت، چه میان مدت و کوتاه مدت، میتونن از این اندیکاتور ها استفاده کنن و در تحلیل هاشون مورد استفاده قرار بدن؛ این موضوع به سلیقه شخصی معامله گر بستگی داره که در چه بازه زمانی بخواد تحلیل و بازار رو مورد بررسی قرار بده.

• سرعت بالای تحلیل

تمام ابزار های موجود در تعیین روند به کمک MA تحلیل تکنیکال تنها با چند کلیک نمایش داده میشه و در اختیار تحلیل گر قرار میگیره در حالی که برای تحلیل بنیادی در بازار در برخی موارد دسترسی به اونا بسیار دشواره و حتی در بعضی مواقع قابل دسترسی نیست.

• تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از دلایل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها اینه که تعیین نقاط ورود و خروج از بازار به راحتی امکان پذیر هست و تحلیل گران با ابزار هایی مانند اندیکاتور ها، موج شماری الیوت و . میتونن این نقاط رو مشخص کنن و با توجه به اونا تصمیم به خرید یا فروش بکنن؛ اما در تحلیل بنیادی این کار امکان پذیر نیست و افراد نمیتونن به روند قیمت در گذشته نگاه کنن و سطوح حمایت و مقاومت رو تشخیص بدن. به عبارتی در تحلیل بنیادی تاریخچه قیمت وجود نداره و فرد معامله گر نمیتونه اتفاقات مهم قیمتی رو رصد کنه.

معایب تحلیل تکنیکال

• دیدگاه های مختلف

علیرغم اینکه در تحلیل تکنیکال استاندارد هایی وجود داره و افراد پایبند به اون استاندار ها هستن اما در بعضی مواقع دو تحلیلگر با دو دیدگاه متفاوت و درست دلایل منطقی رو بیان میکنن که اختلاف نظر در اونا بوجود میاد. برای مثال در اندیکاتور RSI قیمت زمانی که در منطقه اشباع فروش قرار گرفته تحلیلگر A بر این باوره که قیمت افزایش پیدا میکنه اما در همین حال تحلیگر B با توجه به واگرایی منفی در نمودار قیمت، معتقده قیمت کاهش پیدا خواهد کرد و سقوط بیشتری رو در آینده متحمل خواهد شد.

• تعصبات شخصی

در برخی مواقع ممکنه فرد به دلیل تجربیات قبلی یا اخبار، دیدگاه بیش از حد مثبت یا منفی به بازار پیدا کنه. گاهی ممکنه که فرد معامله گر با توجه به سود هایی که اون ارز در گذشته کسب کرده، نسبت به اون ارز تعصب بیش از حد پیدا کنه و نتونه بی طرفانه تحلیل تکنیکال رو مورد بررسی قرار بده و صرفا با اخبار و شایعاتی که به بیرون درز پیدا میکنه اقدام به خرید یا فروش بکنه که در بیشتر این مواقع فرد دچار ضرر میشه.

استفاده از اندیکاتور ها در بازار های مالی به خصوص ارز های دیجیتال بخش مهمی از موفقیت رو برای ما فراهم میکنه و به ما کمک میکنه روند قیمتی رو پیش بینی کنیم و نقاط مهم حمایت و مقاومت رو تشخیص بدیم تا با تصمیم گیری درست با توجه به این اندیکاتور ها، بهترین سرمایه گذاری رو داشته باشیم. ما در مقاله بهترین اندیکاتورها برای معامله گری کدامند؟ سعی کردیم به بهترین اندیکاتور ها برای معامله گری بپردازیم و بگیم که استفاده از این اندیکاتور ها در معاملات بسیار حائز اهمیت هستن و همچنین با به کارگیری این اندیکاتور ها بتونیم تصمیم درستی و در جهت بازار داشته باشیم.

درس 11 : اندیکاتور میانگین متحرک (MA) چیست؟

در این مطلب به معرفی اندیکاتور میانگین متحرک (MA) و علت استفاده از آن می‌پردازیم و انواع میانگین‌های متحرک و بهترین سطوح آنها را موردبررسی قرار می‌دهیم.

در این مطلب رهنمون کاملی در مورد تحلیل تکنیکال میانگین متحرک عرضه‌ شده که برای همه‌ی معامله‌گران مفید خواهد بود.

میانگین متحرک(MA)

امروز، یکی از اندیکاتورهای تکنیکی در تحلیل فنی را مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد- میانگین متحرک. برویم با رهنمون تحلیل تکنیکال میانگین متحرک آغاز کنیم.

تحلیل تکنیکال میانگین متحرک

مطابق با ویکی‌­پدیا میانگین متحرک، محاسبه‌ای است که با ایجاد سری‌های زیرمجموعه‌ای مختلف از مجموعه کل داده‌ها برای آنالیز نکات داده‌ای انجام می‌شود. همچنین می‌توان از آن به عنوان «میانه متحرک» و «میانه نورد» نام برد و نوعی فیلتر پاسخ ضربه محدود است. تغییرات شامل موارد زیر می‌باشند: شکل‌های ساده، و تجمیعی یا وزنی.

محاسبه اصلی:

میانگین متحرک(MA) بسته به نوعش به شیوه‌های مختلف محاسبه می‌شود. بگذارید به یک میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت با قیمت‌های پایانی زیر طی 15 روز نگاهی بیندازیم:

• هفته اول(5 روز)- 20، 22، 24، 25، 23
• هفته دوم(5 روز)- 26، 28، 26، 29، 27
• همچنین، هفته سوم(5 روز)- 28، 30، 27، 29، 28

یک میانگین متحرک 10 روزه قیمت پایانی را برای ده روز اول به عنوان اولین نقطه داده، میانگین­‌گیری خواهد کرد. نقطه داده بعدی به اولین قیمت سقوط خواهد کرد، قیمت را به روز 11 اضافه کرده و میانگین می‌گیرد و همینطور مانند جدول زیر ادامه می‌یابد.

قیمت پایانی

SMA 10 روزه

ارزش‌های عددی مورداستفاده برای SAM

میانگین روز 1 تا 10

میانگین روز 2 تا 11

میانگین روز 3 تا 12

میانگین روز 4 تا 13

میانگین روز 5 تا 14

میانگین روز 6 تا 15

علت استفاده از میانگین متحرک چیست؟

میانگین‌های متحرک با ایجاد سری­‌هایی از اعداد میانگین زیرمجموعه‌های مختلف مجموعه داده کامل کمک می‌کنند. چرا که مکمل مشخصه‌ای برای درک هر زمان از چیدمان هستند، یک میانه متحرک می‌تواند غوغای ناهنجاری‌های قراردادی و استرس الگوهای خط سیر طولانی را برطرف کند.

محققان تخصصی و معامله‌گران بورس اوراق بهادار از نقاط میانه متحرک در بسیاری ابزارها استفاده می‌کنند که تعداد قابل­ توجهی از آنها بدون کاربردشان قابل تصور نیستند. به ندرت هیچ اندیکاتوری تا این اندازه ثابت بوده است.

هزینه‌های اوراق بهادار و برآوردهای پرونده‌ها ناپایدار و متغیر است و کارگزاران را وادار می‌کند تا هر موقعیت مطلوبی را جستجو کنند که به آنها امکان کاهش خطر و بهبود احتمال سود را بدهد. ظن اساسی تحقیقات تخصصی بر این است که اجرای کار در گذشته می‌تواند توسعه­‌های آینده را تعلیم دهد. نقاط میانه متحرک عملکردی مهم در تضمین الگوهای ارزشی گذشته است.

نحوه‌ی استفاده از میانگین‌های متحرک

بخشی از ارکان اساسی میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که یک مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم‌گیری نحوه‌ی قرارگیری دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آنها فکر کرد.

میانگین‌های متحرک روندهای قیمت کالا را برای معامله‌گرانی شناسایی می‌نمایند که روندها را در استراتژی‌های معاملاتی‌­شان لوریج می­‌کنند. به عنوان یک اندیکاتور تاخیری، میانگین‌های متحرک، روندهای جدید را پیش‌بینی نمی‌­کنند اما روندها را به محض ایجاد، مورد تائید قرار می­‌دهند.

شتاب حرکت(مومنتوم)

هنگامی که معامله‌گر به دوره‌های زمانی مورد استفاده در ایجاد میانگین توجه دقیق می‌کند، بینش‌های ارزشمندی در مورد انواع مختلف شتاب حرکت به دست می‌آید. برای یافتن حرکت کوتاه‌مدت یک کالا، معامله‌گر به میانگین‌های متحرکی که بر دوره‌های زمانی 20 روزه یا کمتر تمرکز دارند، توجه می‌کند.

شتاب متحرک میان‌مدت با مشاهده‌ی میانگین‌های متحرک با دوره‌های 20 تا 100 روزه اندازه‌گیری می‌شود. هر میانگین متحرک، متشکل از دوره‌های بیشتر از 100 روز می‌تواند برای اندازه‌گیری شتاب متحرک بلندمدت یک کالا استفاده شود.

بخشی از ارکان ضروری میانگین متحرک، تشخیص الگوها و وارونگی‌ها، سنجش کیفیت انرژی سود و تصمیم‌گیری نواحی بالقوه در جایی است که مزیت، پشتیبانی یا مخالفت را کشف خواهد کرد. در این بخش، توجه را بدین سمت معطوف می­‌کنیم که چگونه دوره‌های منحصر به فرد می‌توانند انرژی را شناسایی کنند و چگونه نقاط میانه متحرک می‌توانند در تصمیم­‌گیری تعیین دستورات توقف ضرر مفید باشند.

به علاوه، ما بخشی از ظرفیت‌ها و محدودیت‌های نقاط میانه متحرک را موردبررسی قرار خواهیم داد که هنگام استفاده از آنها به عنوان عنصری از یک روند تبادلی باید به آن فکر کرد.

براساس شکل زیر، شتاب حرکت قدرتمند رو به بالا زمانی قابل ­مشاهده خواهد بود که میانگین‌های کوتاه‌مدت‌­تر بالای میانگین‌های بلندمدت قرار گیرند. لذا، دو میانگین باید یک واگرا داشته باشند. به علاوه، زمانی که میانگین کوتاه‌مدت‌تر در زیر میانگین‌های بلندمدت قرار دارند، شتاب حرکت رو به پائین محقق می‌شود. این دو نمودار را در زیر مشاهده کنید.

استفاده منظم دیگر از نقاط میانگین متحرک در تصمیم‌گیری پشتیبانی‌های ارزشی بالقوه است. نیازی به دخالت زیادی در مدیریت نقاط میانه متحرک نیست تا متوجه شویم که کاهش هزینه یک سود، مکررا متوقف می‌شود و ابعاد غیرقابل­ تشخیص از یک میانه لازم‌الاجرا به اجرا در بُعد قابل‌تشخیص تبدیل می‌شود.

به عنوان مثال، در نمودار شرکت مایکروسافت (MSFT) که در شکل 3 نشان داده شده است، می‌توانید ببینید که بین اواخر سال 2016 و فوریه 2018 ، نقاط میانه متحرک 50 روزه و 75 روزه می‌توانند قیمت را افزایش دهند. کارگزاران متعددی حرکت سریع را خارج از محدوده‌ی نقاط میانگین متحرک اصلی در سر دارند و سایر اندیکاتورهای تخصصی را به عنوان اثبات حرکت عادی مورداستفاده قرار خواهند داد.

مقاومت

زمانی که قیمت یک دارایی به زیر سطح تاثیرگذار حمایت می‌رسد، درنظرگرفتن عمل میانگین به عنوان مانعی قدرتمند برای سرمایه‌گذاران در عقب راندن قیمت به بالای میانگین، کار متداولی است.

همانطور که از پائین نمودار جنرال الکتریک مشهود است، این تناقض به طور منظم توسط معامله‌گران به عنوان علامتی برای دریافت مزایا یا پایان‌دادن به هر موقعیت طولانی‌مدت جاری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بسیاری از معامله­‌گران کوتاه‌­مدت، در عوض این نقاط میانه را به عنوان شیوه‌ای مورداستفاده قرار خواهند داد که بر این حقیقت پرتو افکند که قیمت مکرراْ خارج از محدوده تناقض بوده و با پایین‌آمدن تمایل آن، به حرکت در می‌آید.

در صورتی که شما یک متخصص مالی هستید که موقعیتی طولانی در مزیتی دارید که در زیر نقاط میانه متحرک اصلی درحال تبادل هستند، مشاهده‌ی دقیق این ابعاد در زمینه‌هایی می‌تواند بیشترین فایده را برای شما داشته باشد که می‌توانند به طور فوق‌العاده‌ای بر برآورد شما تأثیر بگذارند.

حد ضرر (استاپ لاس)

گرایش‌های حمایت و مقاومت نقاط میانه متحرک از آنها دستگاهی افسانه‌ای برای نظارت بر خطر می‌سازد. قابلیت نقاط میانه متحرک برای تشخیص کلید تعیین دستور حد ضرر، معامله­‌گران را قادر می‌کنند تا موقعیت­‌های درحال از بین رفتن را پیش از آنکه بتوانند بزرگتر شوند، سریعا تغییر جهت دهند.

همانطور که در شکل 5 مشهود است، معامله­‌گرانی که موقعیت بلندمدت در سهام دارند و ترتیب حد ضرر را در زیر اجرای نقاط میانه قرار می‌دهند می‌توانند مقدار زیادی پول نقد در ذخیره­‌شان نگه دارند. استفاده از نقاط میانه متحرک جهت قراردادن دستور حد ضرر برای هر شیوه تبادل موثر، حیاتی است.

سیستم دیگر، به­ کارگیری دو نقطه میانه متحرک برای یک نمودار است: یکی بلندتر و یکی کوتاه‌تر. زمانی که MA کوتاه­‌مدت، MA بلندمدت را قطع می‌کند، این یک نقطه‌ی خرید است، در حالی که نشان می­‌دهد الگو درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع طلایی» نامیده می‌شود.

در اتریوم، زمانی که MA کوتاه‌مدت، MA طولانی‌مدت را از پائین قطع می‌کند، یک تکان متحرک است که نشان می‌­دهد الگو به سمت پائین درحال حرکت است. این نقطه «تقاطع مرده/مرگ» نامیده می‌شود.

انواع میانگین‌های متحرک

سه نوع از معروف‌ترین نقاط میانی متحرک به شرح زیر است:

• 1) میانگین متحرک ساده (SMA)
• 2) میانگین متحرک نمایی (EMA)
• 3) میانگین متحرک خطی وزنی

درحالی که شمارش این نقاط حرکتی نوسان دارد، آنها همچنین برای کمک به کارگزاران در تشخیص الگوهای ارزشی خط سیر کوتاه، متوسط، و بلند مدت کمک می‌کنند.

میانگین متحرک اصلی

شناخته‌شده­‌ترین نوع میانگین متحرک، میانه متحرک مستقیم است. این میانگین کل اکثریت بهاهای تمام‌شده در یک روز و دوره را می‌گیرد. تقسیمات نتایجی هستند که با عدد مجموع هزینه‌های به دست‌آمده در محاسبه مورداستفاده قرار گرفته‌­اند.

برای مثال، یک میانه متحرک مستقیم 10 روزه، 10 بهای تمام‌شده آخر را می‌گیرد و آنها را بر 10 تقسیم می‌کند.

میانگین متحرک 50 روزه نسبت به ارزش‌های عددی از میانگین 200 روزه، پذیراتر است. وقتی تمام موارد گفته‌شده انجام شود، معامله­‌گران می‌توانند پاسخدهی میانه متحرک را با کاهش دوره زمانی بسازند و پیشرفت‌ها را با امتداد زمان، هموار کنند.

مفسران میانه متحرک اصلی در پرتو این حقیقت، اعتبار اجتناب‌ناپذیری را می‌بینند. اینکه هر نقطه در آرایش اطلاعات، تاثیر مشابهی بر نتیجه دارد باعث می شود کمتر به ذهن خطور کند که در چه ترتیبی اتفاق می‌افتد.

برای مثال، ارزش عددی که 199 روز پیش، جهش به بالا داشته، یک روز قبل تاثیر مشابهی را در یک میانگین متحرک 200 روزه داشته است. این واکنش‌ها به معامله‌گران امکان تشخیص انواع مختلف نقاط میانه متحرک موردنظر و همچنین توجه به این مسائل و نیز محاسبه بسیار دقیق را می‌دهد.

میانگین وزنی مستقیم

میانه وزنی مستقیم، به طور عادی ناچیزترین مقدار میانه متحرک اصلی است. این میانه، کل هر یک از بهاهای تمام شده واحد را می‌گیرد، در موقعیت نقطه اطلاعات ضرب، و بر تعداد دوره‌ها تقسیم می‌­کند.

برای مثال، میانه وزنی مستقیم پنج روزه بهای تمام‌شده فعلی را می‌گیرد و در پنج ضرب می‌کند. قیمت نهایی دیروز را منهای چهار کرده و بعد مجموع را بر پنج تقسیم می‌کند. درحالی که این به حل مساله با میانه متحرک اصلی کمک می‌کند، اکثر کارگزاران نوع بعدی میانگین متحرک را به عنوان بهترین جایگزین انتخاب کرده‌اند.

میانگین متحرک نمایی

میانه متحرک نمایی، محاسبه‌ی تصاعدی و گیج کننده‌ای را به کار می‌گیرد. این اساساً برای هموارسازی اطلاعات و قراردادن اهمیت بیشتر بر تمرکزات اطلاعات بعدی است. معامله‌گران بایستی به خاطر داشته باشند که EMA با توجه به میانه متحرک مستقیم نسبت به داده‌های جدید به­ طور تصادفی پذیراست. این باعث می‌شود میانه‌ی متحرک، تصمیم‌گیری برای برخی معامله‌گران تخصصی ایجاد کند.

میانگین‌های متحرک ساده متداول

میانه‌های متحرک علاوه بر تشخیص الگوهای فعلی و سطوح پشتیبانی یا مانع، برای ایجاد علائم واقعی مبادله کاربردی هستند.

شیب میانه متحرک به عنوان ابزار بررسی کیفیت الگو مورداستفاده قرار می‌گیرد. در واقع، نیروی زیادی بر اشاره‌گرها وجود دارد (همانطور که در بخش بعد خواهیم یافت) جهت تصمیم گیری در مورد کیفیت یک الگو نگاهی به شیب میانه عادی داشته باشید.

بسیاری از بررسی‌کنندگان تخصصی اغلب به نقاط میانه متحرک مختلف نظر دارند، در حالی که چشم‌انداز خود را از الگوهای خط سیر طولانی چارچوب­‌بندی می‌کنند. زمانی که یک میانه متحرک آنی طی خط سیر طولانی به طور عادی حرکت می‌کند، تعیین روند به کمک MA نشان می‌دهد که الگو، بالاتر یا صعودی است. علاوه بر این، شیوه‌ی دیگری برای نقاط میانه متحرک گذرا زیر نقاط میانه متحرک با خط سیر طولانی است.

نقاط میانه متحرک همچنین می‌توانند برای تشخیص وارونگی‌های شیب به چند روش مختلف استفاده شوند:

ارزش متقاطع میانه متحرک می‌تواند به عنوان یک شاخص افسانه‌ای تبدیل الگویی باشد. درحالی که ارزش متقاطع­‌شده طی میانه متحرک، شکست صعودی رو به جلو را نشان می‌دهد.

به طور منظم، معامله‌گران یک میانه متحرک با مدت زمان طولانی را برای اندازه‌گیری این هیبریدها مورداستفاده قرار می‌دهند. از آنجا که قیمت غالباْ تا حد امکان با نقاط میانه متحرک کوتاه‌مدت‌تر ارتباط برقرار می‌کند، برای استفاده روزمره غوغای زیادی به پا کرده است.

نقاط میانه متحرک آنی که نقاط میانه متحرک بلندمدت را از پائین قطع می‌کنند، به طور منظم نشانگر یک تبدیل رو به افول هستند. حال آنکه ترکیب میانه عادی گذرا طی یک میانگین متحرک بلندمدت می‌تواند پیش از شکست موج بالاتر رود. تفکیک‌های بلندتر بین نقاط میانه متحرک، وارونگی‌های بلندمدت‌تری را نیز پیشنهاد می‌کند.

برای مثال، یک هیبرید میانه متحرک 50 روزه با میانگین متحرک 200 روزه. این میانه پرچمی به گل نشسته­‌تر از هیبرید متحرک 10 روزه با میانگین متحرک 20 روزه دارد.

در نهایت، نقاط میانه متحرک می‌توانند برای شناسایی نواحی کمک و مانع، اجرا شوند. برای مثال، نقاط متحرک بلندمدت، میانه متحرک 200 روزه نواحی کمک و مانع برای سهام را نظارت می‌کنند. سیری طی میانه متحرک باارزش اغلب به عنوان سیگنالی برای معامله‌گران متخصص مورداستفاده قرار می‌گیرد که الگو در حال تغییر است.

بهترین سطوح MA ؟

• تفاوت‌های بین EMA و SMA .
• مزایا و معایب EMA و SMA.
• پیش‌بینی خودکار
• بهترین دوره‌های میانگین متحرک برای معامله روزانه
• بهترین دوره‌ها برای معامله نوسانی
• مسیر روند و فیلتر
• تقاطع طلایی و تقاطع مرگ

قوانین اصلی برای معامله با SMA

دو طراحی تبادلی معروف که نقاط میانه متحرک مستقیم را مورداستفاده قرار می‌دهند تقاطع مرگ و تقاطع طلایی را به مشارکت می‌گیرند. تقاطع مرگ زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک مستقیم 50 روزه، میانگین متحرک 200 روزه را در زیر قطع می‌کند. این به عنوان حرکت رو به نزولی درنظر گرفته می­‌شود که در آینده باعث ضرر است.

تقاطع طلایی زمانی واقع می‌شود که میانه متحرک گذرا یک میانگین بلندمدت را قطع می‌کند. چرا که با درجات بالای تبادل تقویت‌شده می‌تواند بعدا باعث حصول سود و منفعت گردد. انواع مختلفی از نقاط میانه متحرک وجود دارند از قبیل میانه متحرک نمایی(EMA) .

نقاط میانه متحرک دارایی سرگرم کننده‌ای برای معامله‌گرانی هستند که اوراق بهادار را تفکیک می‌کنند. آنها نگاهی سریع به الگوی کلی و کیفیت الگو دارند. همچنین، یک سیگنال مبادله‌ی صریح برای معکوس‌ها یا شکست­‌ها محسوب می­‌شوند. شناخته‌شده‌ترین بازه‌های زمانی که هنگام ایجاد نقاط میانه متحرک مورداستفاده قرار می‌گیرند، نقاط میانی متحرک 200، 100، 50، 20 و 10 روزه هستند.

میانه متحرک 200 روزه مقیاس مناسبی برای تخصیص زمان یک ساله است. حال آنکه نقاط میانه متحرک تعیین روند به کمک MA کوتاه‌تر برای تخصیص‌های زمانی کوتاه‌تر مناسب هستند. این نقاط میانه متحرک معامله‌گران را قادر می‌سازند تا بخشی از مشکل را هموارسازی کنند. این نوع میانگین‌ها اساساً در تحولات ارزشی روزمره یافت شده و به آنها تصویر شفاف‌تری از الگو می‌­دهد.

در بخش‌های بعدی، قسمتی از روش‌های جایگزین مورد استفاده برای تأیید هزینه و طرح‌های توسعه را بررسی خواهیم کرد. همچنین می‌توانید بخوانید:

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

میانگین متحرک که با نماد اختصاری MA (Moving Average) در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند انواع مختلف این اندیکاتور بر اساس میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی طراحی میشوند.

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چیست ؟

در تحلیل تکنیکال معمولا مووینگ اوریج‌ها به مادر اندیکاتورها معروف هستند و به نوعی بسیاری از اندیکاتورها را زاده‌ی مویینگ اوریج‌ها می‌دانند

اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا میانگین متحرک چیست؟

میانگین متحرک یا مووینگ اوریج که با نماد اختصاری MA (Moving Average ) نشان داده می‌شود در دسته‌ی اندیکاتورهای تعقیب کننده قیمت هستند که انواع زیادی دارند. البته همگی بر یک اساس طراحی میشوند:

میانگین گیری و معدل گیری روی قیمت در یک بازه زمانی،به علت اینکه به نوعی در فرمول داخلی اکثر اندیکاتورها این میانگین گیری استفاده شده است، به مووینگ اوریج‌ها مادر اندیکاتورها نیز گفته می‌شود.

شکل ظاهری مووینگ اوریج‌ها:

شکل ظاهری اندیکاتور مووینگ ‌اوریج به این صورت است که اگر یک مووینگ اوریج را بر روی چارت قیمت یک سهم (یا دارایی) بیاندازید، یک گراف یا یک نمودار در کنار قیمت مشاهده می‌کنید که تا حد زیادی نوسانات قیمت را فیلتر کرده و به دنبال قیمت حرکت می‌کند.

شکل زیر را مشاهده کنید:

در تصویر بالا دو مووینگ اوریج ۲۵ و ۱۰۰ روزه را بر روی نمودار دلار مشاهده می‌کنید . مووینگ اوریج ۲۵ روزه (منحنی قرمز) بسیار سریع تر از مووینگ اوریج ۱۰۰ روزه (منحنی آبی) حرکت می‌کند. همان طور که متوجه میشوید این مووینگ‌ها به نوعی روند یک چارت را مشخص و حرکت قیمت را اصلاح و نرم میکند. برای مثال روند بلند مدت (میانگین متحرکت ۱۰۰ روزه) و روند میان مدت (میانگین متحرک ۲۵ روزه) در نمودار بالا هر دو صعودی هستند.

فرمول محاسبه‌ی مووینگ اوریج‌ها:

برای درک این نمودار باید توجه کنید که هر نقطه روی اندیکاتور مووینگ ‌اوریج چگونه تشکیل میشود. برای مثال یک نقطه روی نمودار قیمت را در نظر بگیرید. نقطه متناظر آن بر روی مووینگ اوریج در واقع از فرمول زیر مشخص میشود:

میانگین قیمت سهم در N روز گذشته یا به عبارتی از فرمول ریاضی زیر میتواند برای این اندیکاتور استفاده کرد:

SUM(CLOSE, N)/N

یعنی جمع قیمت پایانی (یک سهم) در N روز تقسیم بر N. این ساده‌ترین فرمول میانگین متحرک است که SUM به معمی جمع و CLOSE به معنی قیمت پایانی است. توجه کنید الزاما N به معنی تعداد روز نیست بلکه نشانگر تعداد کندل یا دوره است که بستگی به تایم فریم چارت مورد نظر دارد. به عبارتی مووینگ اوریجی که در یک چارت مورد استفاده قرار میگیرد با تایم فریم آن چارت نسبتی مستقیم نیز دارد.

دوره‌ی (Period) زمانی و تایم فریم اندیکاتور مووینگ اوریج به سبک تحلیل تحلیلگر بستگی دارد و می‌تواند متغیر باشد. اما به‌ طور کلی برای روندهای کوتاه‌ مدت معمولا از میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی بین ۵ تا ۲۰ استفاده می‌شود. همچنین اگر به دنبال بررسی روند میان‌ مدت بازار هستید، باید از دوره زمانی ۲۰ تا ۶۰ کندل استفاده کنید. برای تحلیل‌های بلندمدت هم باید از دوره زمانی بالای ۱۰۰ کندل استفاده شود.

برخی از دوره‌های زمانی محبوب‌تر از سایر دوره‌های زمانی هستند. به‌طور مثال اکثر معامله گران از میانگین متحرک ۲۰۰ برای ارزیابی روند بلندمدت استفاده می‌کنند. برای ارزیابی روندهای میان‌مدت دوره‌ی ۵۰ این اندیکاتور محبوبیت بیشتری دارد و برای روندهای کوتاه‌مدت هم از دوره ۱۰ کندلی بیشتر استفاده می‌شود.

انواع مووینگ اوریج‌ها در تحلیل تکنیکال:

فرمول بالا در واقع ساده‌ترین فرمول برای مووینگ اوریج بود. اما مووینگ اوریج‌ها انواع دیگری دارند (با کمی تغییر) که در زیر آنها را مشاهده می‌کنید.

انواع مووینگ اوریج‌ها بر اساس فرمول داخلی آنها :

شماره

نام کامل

مووینگ اوریج نمایی:

مووینگ اوریج نمایی (EMA) به تغییرات اخیر قیمت حساسیت بیشتری دارد. یعنی اگر مووینگ ۱۰ روزه را در نظر بگیرید، تغییرات قیمت در روز ۱۰ اهمیت بیشتر از روز ۹ دارد. هر چند که تفاوت زیادی بین میانگین‌های متحرک نمایی و ساده وجود دارد، اما هر کدام کاربرد خاص خودشان را دارند. میانگین متحرک نمایی پیش از میانگین متحرک ساده نوسان میکند و عکس العمل آن نسبت به قیمت بیشتر است. در عوض میانگین متحرک ساده نشانگر میانگین واقعی قیمت‌ها است، به همین خاطر می‌تواند در تعیین سطوح حمایت و مقاومتی کارایی بیشتری داشته باشد.

کاربردهای اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

اصولا اندیکاتور مووینگ ‌اوریج یا همان میانگین‌های متحرک سه کاربرد اصلی دارند:

۱-مشخص کردن روند

۳-تعیین سطوح حمایت و مقاوت

تعیین روند سهم به کمک اندیکاتور میانگین متحرک (مووینگ اوریج):

به ‌طور کلی اگر روند میانگین متحرک صعودی باشد، یعنی قیمت‌ها به تدریج افزایش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک نزولی باشد، به این معنی است که قیمت‌ها به تدریج کاهش می‌یابند. اگر روند میانگین متحرک دوره‌های بالا (۱۰۰ روز به بالا) صعودی باشد، یعنی روند بلند مدت بازار صعودی است.

سیگنال یابی به کمک اندیکاتور مووینگ اوریج (MA):

یکی از کاربردهای اندیکاتور مووینگ اوریج‌، استفاده همزمان از دو مووینگ کوتاه مدت و بلند مدت است. دریافت سیگنال در این روش به این صورت است که هرگاه مووینگ سریع تر مووینگ کند‌تر را از پایین به بالا قطع کرد یک سیگنال خرید و هرگاه از بالا به پایین قطع کرد یک سیگنال فروش شکل گرفته است. این کاربرد برای میانگین‌های متحرک چندان توصیه نمیشود.

تعیین سطوح حمایت و مقاوت به کمک اندیکاتور مووینگ ‌اوریج:

از مووینگ اوریج‌ها میتوان برای مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت دینامیکی استفاده کرد. این کاربرد به عقیده‌ی نگارنده این مقاله بهترین نوع استفاده از مووینگ اوریج‌ها است.

این داستان به این صورت است که تحلیلگر چندین مووینگ اوریج با پریود زمانی مختلف را روی چارت می‌اندازد و گذشته‌ی چارت را بررسی میکند و به واکنش قیمت در زمان برخورد به مووینگ اوریج‌ها توجه میکند.

بعد از این بررسی، او متوجه میشود که برای مثال فلان سهم به موونیگ ۲۵ روزه در تایم فریم روزانه حساس هست. هر سهمی یک مووینگ اوریج خاص دارد که به آن حساس است و نقش حمایت یا مقاومت را برای ان سهم بازی میکند. به تصویر زیر مراجعه کنید.

در تحلیل تکنیکال سطوح حمایت و مقاومت اهمیت بسیار زیادی دارد. در تصویر بالا می‌بینید که چگونه اندیکاتور مووینگ اوریج میتواند سطح حمایت دینامیکی یک نمودار را نمایش دهد. به واکنش نمودار در هنگام نزدیک شدن به این مووینگ اوریج دقت کنید.توجه کنید این کارکرد (استراتژی معامله) مووینگ اوریج‌ها باید حتما با نشانه‌های برگشتی دیگر تکمیل شود. در غیر این صورت یک معامله‌گر نمی‌تواند تنها با اتکا بر یک مووینگ اوریج به انجام معامله دست بزند.

رسم مووینگ اوریج‌ها:

برای تعیین روند به کمک MA رسم مووینگ اوریج برای نمودار سهام مختلف باید از یک نرم افزار تحلیلی استفاده کنید.

بعد از اضافه شدن اندیکاتور میانگین متحرک یا همان اندیکاتور Moving Average به چارت سهم، میتوانید تنظیمات دلخواه خود را به اندیکاتور اضافه کنید. بر روی آیکون تنظیمات اندیکاتور کلیک کنید. در پنجره ای که باز میشود میتوانید متغییرهای مختلف اندیکاتور از جمله دوره زمانی length اندیکاتور را تغییر دهید (تصویر زیر).

میانگین متحرک نمایی EMA چیست؟

میانگین متحرک نمایی EMA نوعی میانگین متحرک MA است که وزن و اهمیت بیشتری به جدیدترین داده ها می دهد. میانگین متحرک نمایی به عنوان میانگین متحرک وزنی نمایی شناخته می شود. میانگین متحرک وزنی نمایی در مقایسه با میانگین متحرک ساده SMA که وزن برابری به همه ی مشاهدات در دوره ی زمانی می دهد نسبت به تغییرات قیمت جدید واکنش قابل توجه تری نشان می دهد.

محاسبه ی EMA

برای محاسبه ی EMA در مرحله ی اول باید میانگین متحرک ساده SMA را در طی یک بازه ی زمانی خاص محاسبه کنید. محاسبه ی SMAساده است: SMA از طریق جمع قیمت نهایی سهام در بازه ی زمانی مورد نظر تقسیم بر همان تعداد بازه ی زمانی به دست می آید. به عنوان مثال حاصل یک SMA 20 روزه تنها از طریق جمع قیمت های نهایی در 20 روز معاملاتی گذشته و تقسیم آن بر 20 به دست می آید. در مرحله ی بعد باید ضریب افزاینده برای وزن دهی EMA که معمولا از طریق این فرمول به دست می آید را محاسبه کنید:

1+ بازه ی زمانی مشخص شده ÷ 2

بنابراین ضریب افزاینده ی یک میانگین متحرک 20 روزه 0.0952= 1+20 ÷2 خواهد بود. در مرحله ی آخر برای محاسبه ی EMA فعلی، از فرمول زیر استفاده می شود:

EMA روز قبل + ضریب افزاینده × [ ( EMAروز قبل – قیمت نهایی ) ]

EMA به قیمت های جدید اهمیت بیشتری می دهد در حالی که SMA به تمام مقادیر اهمیت برابری می دهد. اهمیت داده شده به جدیدترین قیمت برای EMA با بازه ی زمانی کوتاه تر نسبت به EMAبا بازه ی زمانی طولانی تر بیشتر است. به عنوان مثال برای EMAبا بازه ی زمانی 10 ضریب افزاینده ی 18.8 درصد به جدیدترین داده های قیمت اعمال می شود در حالی که برای EMAبا بازه ی زمانی 20 ضریب افزاینده ی 9.52 به کار می رود. هم چنین در EMAاز طریق استفاده از قیمت باز، بالا، پایین یا متوسط به جای قیمت نهایی تغییراتی به وجود می آید .

میانگین متحرک نمایی به شما چه می گوید؟

میانگین های متحرک نمایی 12و 26 روزه معمولا متداول ترین میانگین های قیمت گذاری و تجزیه و تحلیل شده ی کوتاه مدت هستند. میانگین های متحرک نمایی 12 و 26 روزه به منظور ایجاد شاخص هایی چون میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACDو نوسانگر درصد قیمت PPOبه کار می روند.

به طور کلی EMAهای 50 و 200 روزه برای نشان دادن روندهای طولانی مدت استفاده می شوند. وقتی قیمت سهام از میانگین متحرک 200 روزه ی خود عبور می کند نشان می دهد که یک وارونگی رخ داده است. اگر معامله گرانی که از تجزیه و تحلیل های تکنیکال استفاده می کنند از آن به طرز صحیحی استفاده کنند به میانگین متحرک سودمند و پرمایه ای ( شفافی ) دست می یابند.

اما در صورتی که از آن ها به صورت نامناسب و بد تفسیر شده استفاده کنند باعث ویرانگری می شوند. تمامی میانگین های متحرکی که معمولا در تحلیل های تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند، شاخص های تاخیری ( عقب مانده ) هستند. در نتیجه، نتیجه حاصل از اعمال میانگین متحرک به نمودار بازار باید حرکت بازار را تایید و یا قدرت آن را نشان دهد. اغلب اوقات ، با گذشت زمان ، خط شاخص میانگین متحرک تغییر کرده است تا حرکت قابل توجهی را در بازار نشان دهد. نقطه ی مطلوب ورود به بازار قبلا تصویب شده. EMA برای کاهش این معضل تا حدودی کمک می کند.

از آن جا که محاسبه ی EMAتوجه بیشتری به آخرین داده ها دارد عملکرد قیمت را قاطعانه تر دنبال می کند و بنابراین سریع تر واکنش نشان می دهد. این عمل زمانی مطلوب است که از EMAبه منظور استنتاج سیگنال ورودی تجارت استفاده می شود.

نکاتی در مورد اندیکاتور EMA

• هدف از آموزش اندیکاتور EMA و به طور کلی سایر ابزار تحلیلی آن است که بتوانیم از خروجی این ابزار به خوبی استفاده کنیم. به همین منظور لازم است بدانید در میان بازه‌های مختلف کوتاه‌مدت میانگین متحرک نمایی، دوره‌های ۱۲ و ۲۶ روزه محبوبیت بیشتری برای معامله‌گران دارند. از این میانگین‌ها در ساخت اندیکاتورهایی مانند مکدی (MACD) و اسیلاتور PPO استفاده می‌شود.
• در هنگام استفاده از متحرک‌های نمایی ۵۰ و ۲۰۰ روزه هم باید توجه کرد اگر قیمت از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه بگذرد، موجب ایجاد روندی معکوس خواهد شد.
• میانگین‌های متحرک معمولا از روند اصلی بازار عقب‌تر هستند. به همین دلیل نتایج حاصل از استفاده از این ابزار باید موجب تایید حرکت بازار و نشان‌دهنده قدرت روند باشند.
• معمولا پیش می‌آید که میانگین‌های متحرک در جریان حرکت‌های بزرگ بازار مسیرشان را تغییر داده‌اند اما سیگنال با تاخیر صادر شده است. این مسئله موجب از دست رفتن فرصت معاملاتی مطلوب شده است. واکنش‌های کند به تغییرات بازار معمولا موجب بروز چنین مسئله‌ای می‌شود. دقیقا به همین دلیل میانگین متحرک نمایی گسترش پیدا کرد. چرا که این میانگین به عملکرد قیمت کمی نزدیک‌تر است و همین مسئله موجب بروز واکنش‌های سریع‌تر می‌شود.
• معمولا از این اندیکاتور برای تایید روندها و سنجش اعتبار بازار استفاده می‌شود.

اثر کاهش تاخیر در اندیکاتورهای میانگین متحرک

زمانی که بازگشت‌های قیمتی رخ می‌دهند، می‌توان به وضوح اثر ناشی از کاهش تاخیر را در این اندیکاتورها مشاهده کرد. کاهش تاخیر به ورود و خروج سریع و به‌موقع می‌انجامد که سودهای بیشتر و ضررهای کمتر را به دنبال دارد اما همین کاهش تاخیر اثرات جانبی منفی هم دارد.

تفاوت بین EMA و SMA

تفاوت عمده ی بین میانگین متحرک نمایی و میانگین متحرک ساده حساسیتی است که هر یک نسبت به تغییرات داده های استفاده شده در محاسبه ی خود نشان می دهند. به طور خاص EMAتوجه بیشتری به قیمت های جدید نشان می دهد در حالی که SMAبه تمامی مقادیر واکنش یکسانی نشان می دهد. هر دو میانگین مشابه هم هستند زیرا هر دو میانگین با روشی مشابه تفسیر می شوند و هردو معمولا توسط معامله گران مورد استفاده قرار می گیرند تا نوسانات قیمت را یکنواخت کنند.

از آنجا که EMAها توجه بیشتری به داده های جدید نسبت به داده های قدیمی دارند در مقایسه با SMAها واکنش بیشتری نسبت آخرین تغییرات قیمت نشان می دهند و این باعث می شود که واکنش EMAها به موقع تر باشد و این علت ها نشان می دهد که چرا EMAمیانگین ترجیحی در بین بسیاری از معامله گران است.

میانگین‌های متحرک نمایی دوگانه یا DEMA

این اندیکاتورها در سال ۱۹۹۴ توسط پاتریک مالووی به بازارهای مالی معرفی شدند. این اندیکاتور از دو میانگین متحرک نمایی استفاده می‌کند. هدف از این کار حذف تاخیرهای موجود است چرا که این مسئله موجب عدم دریافت سیگنال‌های به‌موقع می‌شود. همانند سایر اعضای خانواده میانگین متحرک، DEMA نیز در تایید روندهای صعودی کارایی بهتری از خود نشان می‌دهد.

در مواقع قرارگیری قیمت در محدوده‌ای بالاتر از این میانگین‌ها، می‌توانیم که روند صعودی را تشخیص دهیم. اما قرار گرفتن قیمت در پایین این میانگین نشان از روند نزولی دارد. Cross میان اندیکاتور EMA و نمودار قیمت نیز سیگنال تغییر قیمت را صادر می‌کند. از این ابزار می‌توان به عنوان سطوح حمایت و مقاومت نیز بهره برد که پیش‌تر در قسمت کاربردهای اندیکاتور EMA آن را آموزش دادیم.

میانگین متحرک (MA) چیست؟

در آمار ، میانگین متحرک محاسبه ای است که برای تجزیه و تحلیل نقاط داده با ایجاد یک سری متوسط ​​از زیر مجموعه های مختلف مجموعه داده های کامل استفاده می شود. در امور مالی ، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز یا تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. دلیل محاسبه MA سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت با ایجاد یک قیمت متوسط ​​دائماً به روز شده است.

با محاسبه MA ، تأثیر نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد.

پیشگویی های کلیدی

• میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در آنالیز فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
• دلیل محاسبه میانگین متحرک سهام ، کمک به هموار سازی داده های قیمت در یک بازه زمانی مشخص با ایجاد یک قیمت متوسط ​​به طور مداوم است.
• یک میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه ای است که میانگین حسابی یک مجموعه معین از قیمت ها را در طول روز خاص در نظر می گیرد. به عنوان مثال ، طی ۱۵ ، ۳۰ ، ۱۰۰ یا ۲۰۰ روز قبل.
• میانگین متحرک نمایی (EMA) میانگین وزنی است که اهمیت بیشتری به قیمت سهام در روزهای اخیر می دهد و آن را به شاخصی تبدیل می کند که بیشتر در برابر اطلاعات جدید پاسخگو باشد.

درک میانگین متحرک (MA)

MA یک ابزار تجزیه و تحلیل فنی ساده است. میانگین های متحرک معمولاً برای شناسایی جهت روند سهام یا برای تعیین سطح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شوند. این یک نشانگر روند زیر و یا عقب مانده است زیرا این امر بر اساس قیمت های گذشته است.

هرچه مدت زمان متوسط ​​میانگین متحرک بیشتر باشد ، تأخیر بیشتر می شود. بنابراین ، یک حرکت متحرک ۲۰۰ روزه نسبت به MA 20 روزه دارای تاخیر بسیار بیشتری خواهد بود زیرا حاوی قیمت های ۲۰۰ روز گذشته است. میانگین ارقام متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه سهام بطور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شود و به عنوان سیگنال های مهم تجاری در نظر گرفته می شوند.

میانگین های متحرک یک شاخص کاملاً قابل تنظیم هستند ، به این معنی که یک سرمایه گذار می تواند هنگام محاسبه میانگین ، هر بازه زمانی مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کند. رایج ترین دوره های زمانی استفاده شده در میانگین های متحرک ۱۵ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۵۰ ، ۱۰۰ و ۲۰۰ روز است. هرچه مدت زمان استفاده شده برای ایجاد میانگین کمتر باشد ، نسبت به تغییرات قیمت حساس تر خواهید بود. هرچه مدت زمان طولانی تر باشد ، میانگین حساسیت کمتری خواهد داشت.

سرمایه گذاران ممکن است برای محاسبه میانگین های متحرک بر اساس اهداف تجاری خود ، دوره های زمانی مختلف با طول های مختلف را انتخاب کنند. میانگین های متحرک کوتاه تر معمولاً برای تجارت کوتاه مدت استفاده می شوند ، در حالی که میانگین حرکت دراز مدت برای سرمایه گذاران بلند مدت مناسب تر است.

در هنگام تنظیم میانگین های متحرک خود ، یک بازه زمانی صحیح برای استفاده وجود ندارد. بهترین راه برای تشخیص اینکه کدام یک برای شما بهتر کار می کند ، آزمایش چندین دوره مختلف زمانی است تا زمانی که راهی پیدا کنید که متناسب با استراتژی شما باشد.

پیش بینی روند در بورس کالا روند ساده ای ندارد. اگرچه پیش بینی حرکت آینده یک سهام خاص غیرممکن است ، استفاده از تجزیه و تحلیل فنی و تحقیقات می تواند به شما در پیش بینی های بهتر کمک کند.

یک MA در حال افزایش نشان می دهد که امنیت در روند صعودی قرار دارد ، در حالی که یک MAدر حال نزولی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد. به طور مشابه ، حرکت صعودی با صلیبی صعودی تأیید می شود ، که هنگامی اتفاق می افتد که یک MA کوتاه مدت از یک MA بلند مدت عبور کند. در مقابل ، حرکت رو به پایین با یک متقاطع نزولی ، تأیید می شود ، که هنگامی که یک MA کوتاه مدت تعیین روند به کمک MA از زیر میانگین متحرک بلند مدت عبور کند ، تأیید می شود.

در حالی که محاسبه MAبه خودی خود مفید است ، محاسبه می تواند زمینه ساز سایر شاخص های تحلیل تکنیکی ، مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) باشد.

واگرایی همگرایی متوسط ​​متحرک (MACD) توسط معامله گران برای نظارت بر رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می شود. این است که به طور کلی با کم کردن یک MA نمایی ۲۶ روزه از میانگین حرکت نمایی ۱۲ روزه محاسبه می شود.

هنگامی که MACD مثبت است ، میانگین کوتاه مدت در بالاتر از میانگین بلند مدت قرار دارد. این نشانه ای از حرکت رو به بالا است. وقتی میانگین کوتاه مدت پایین تر از میانگین بلند مدت باشد ، این نشانه آن است که حرکت رو به پایین است. بسیاری از معامله‌گران نیز حرکتی بالاتر از خط زیر یا صفر را تماشا خواهند کرد. یک حرکت بالاتر از صفر یک سیگنال برای خرید است ، در حالی که یک صلیب زیر صفر سیگنالی برای فروش است.

انواع میانگین های متحرک

میانگین متحرک ساده SMA

ساده ترین شکل یک میانگین متحرک ، که به عنوان یک MA ساده (SMA) شناخته می شود ، با در نظر گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر محاسبه می شود. به عبارت دیگر ، مجموعه ای از اعداد – یا قیمت ها در مورد ابزارهای مالی – به هم اضافه می شوند و سپس براساس تعداد قیمت های موجود در مجموعه تقسیم می شوند. فرمول محاسبه میانگین حرکت متحرک امنیتی به شرح زیر است:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی نوعی میانگین متحرک است که در تلاش برای پاسخگویی بیشتر به اطلاعات جدید ، به قیمتهای اخیر وزن بیشتری می بخشد. برای محاسبه EMA ، ابتدا باید میانگین متحرک ساده (SMA) را در طی یک بازه زمانی خاص محاسبه کنید. در مرحله بعد ، باید وزن را برای EMA (که به آن ‘عامل صاف کننده’ گفته می شود) محاسبه کنید ، که به طور معمول این فرمول را دنبال می کند: [۲ ÷ (دوره زمانی انتخاب شده + ۱)]. بنابراین ، برای یک حرکت متحرک ۲۰ روزه ، ضرب می شود [۲ / (۲۰ + ۱)] = ۰.۰۹۵۲. سپس برای رسیدن به مقدار فعلی از ضریب صاف کننده همراه با EMA قبلی استفاده می کنید. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمتهای اخیر می دهد ، در حالی که SMA به تمام مقادیر وزن برابر می دهد.

میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین حرکت نمایی (EMA)

محاسبه EMA تأکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل ، EMA یک محاسبه متوسط ​​وزنی محسوب می شود.

در شکل زیر ، تعداد دوره های زمانی استفاده شده در هر میانگین یکسان است ۱۵- اما EMA با سرعت بیشتری نسبت به SMA به تغییر قیمت ها پاسخ می دهد. همچنین EMA هنگام افزایش قیمت از SMA از ارزش بالاتری برخوردار است (و هنگامی که قیمت در حال کاهش است سریع تر از SMA می افتد). این پاسخگویی در برابر تغییرات قیمت دلیل اصلی برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA بیشتر از SMA استفاده کنند.

نمونه ای از میانگین متحرک

MA بسته به نوع: SMA یا EMA متفاوت است. در زیر ، ما به یک میانگین متحرک ساده (SMA) یک امنیت با قیمتهای بسته زیر در طی ۱۵ روز نگاه می کنیم:

هفته ۱ (۵ روز): ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ، ۲۵ ، ۲۳

هفته ۲ (۵ روز): ۲۶، ۲۸، ۲۶، ۲۹، ۲۷

هفته ۳ (۵ روز): ۲۸ ، ۳۰ ، ۲۷ ، ۲۹ ، ۲۸

میانگین متحرک ۱۰ روزه میانگین قیمت های بسته شدن را برای ۱۰ روز اول به عنوان اولین نقطه داده ها به طور متوسط ​​نشان می دهد. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد ، قیمت روز ۱۱ را اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد.

نمونه ای از یک شاخص متوسط ​​متحرک

اندیکاتور فنی Bollinger Band دارای باندهایی است که بطور کلی دو انحراف استاندارد را از یک MAساده قرار می دهند. به طور کلی ، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی در حال افزایش است ، در حالی که یک حرکت نزدیک به گروه پایین تر نشان می دهد که دارایی در حال فروپاشی است. از آنجا که انحراف استاندارد به عنوان یک معیار آماری از نوسانات استفاده می شود ، این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند.