کاربرد اندیکاتورADX

آموزش اندیکاتور ADX

انجام معامله در جهت یک روند مطمئن، خطر کمتر و سود بیشتری دارد. ADX اندیکاتوری است که برای تشخیص مطمئن‌بودن یک روند استفاده می‌شود. در بسیاری از موارد، ADX یک اندیکاتور روند نهایی است. درنهایت، روند ممکن است با شما دوستانه رفتار کند ولی این اندیکاتور به شما کمک می‌کند تا تشخیص دهید کدام روند‌ها دوستان واقعی شما هستند . در این مقاله از اینوست یار، ADX را به‌عنوان یک اندیکاتور تعیین‌کننده توان موردارزیابی و سنجش قرار می‌دهیم. با ما همراه باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX ابزاری کاربردی در تحلیل تکنیکال است که بعضی از معامله‌گران برای تعیین توان یک روند از آن استفاده می‌کنند. توان می‌تواند صعودی یا نزولی باشد که دو اندیکاتور همراه با هم آن را نشان می‌دهند: یکی از آنها اندیکاتور جهت‌دار منفی (DI-) و دیگری اندیکاتور جهت‌دار مثبت (DI+) است. ADX معمولا از سه خط مجزا تشکیل می‌شود. از این سه خط برای ارزیابی انجام معامله و یا کم و زیادکردن حجم یک سهم استفاده می‌شود.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

ADX برای تعیین کیفیت و توان یک روند استفاده می‌شود. محاسبات ADX براساس میانگین متحرک محدوده‌ٔ قیمتی سهم در یک دوره‌ زمانی مشخص است. باوجوداینکه می‌توان از دوره‌های زمانی مختلفی استفاده کرد، ولی استفاده از دوره‌های ۱۴روزه به‌عنوان حالت استاندارد در نظر‌گرفته می‌شود. برای هرگونه اوراق بهاداری مانند سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، صندوق‌های ETF و قرار‌داد آتی می‌توان از ADX استفاده کرد.

ADX با یک خط رسم می‌شود که مقادیری بین ۰ تا ۱۰۰ را در‌ بر می‌گیرد. ADX جهت‌دار نیست؛ به همین خاطر چه روند صعودی باشد و چه نزولی، توان روند را ثبت می‌کند. این اندیکاتور معمولا در همان پنجره‌ای رسم می‌شود که خطوط DMI در آن رسم شده‌اند. همچنین ADX از همین دو خطی که در نمودار پایین مشاهده می‌کنید، به دست می‌آید.

در ادامه‌ٔ مقاله به‌دلیل اهداف آموزشی ما، ADX روی نمودار‌ها به‌شکل جداگانه نمایش داده می‌شود.

هنگامی که DMI+ بالای DMI- قرار داشته باشد، قیمت‌ها در حال افزایش‌ هستند. در این موقعیت، ADX توان یک روند صعودی را اندازه‌‌گیری می‌کند. وقتی که DMI- بالای DMI+ قرار بگیرد، قیمت‌ها در حال سقوط هستند و ADX توان یک روند نزولی را محاسبه می‌کند.

نمودار بالا نمونه‌ای از بازگشت روند صعودی به روندی نزولی است. دقت کنید که وقتی DMI+ بالای DMI- قرار دارد، ADX چگونه در روند صعودی موجود بالا رفته است. هنگامی که روند بر‌عکس شده و DMI- به بالای DMI+ حرکت کرده است، ADX دوباره بالا رفته است تا توان روند نزولی را معین کند.

اندازه‌گیری توان یک روند با ADX

مقادیر ADX برای شناسایی مطمئن‌ترین و سودمند‌ترین روند‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند. همچنین برای تشخیص اینکه سهم در یک روند مشخص قرار دارد یا خیر، این مقادیر اهمیت زیادی دارند. بسیاری از معامله‌گران برای استراتژی‌های معاملاتی خود، از مقادیر بالای ۲۵ استفاده می‌کنند تا نشان دهند روند موردنظر دارای توان کافی‌ است. از طرف دیگر، هنگامی که ADX زیر ۲۵ قرار داشته باشد، معامله‌گران از عمل به استراتژی‌های معاملاتی خود اجتناب می‌کنند.

مقادیر پایین ADX معمولا نشانه‌ای از انباشتگی یا پراکندگی است. هنگامی که ADX به تعداد بیشتر از ۳۰ میله مقادیر زیر ۲۵ را نشان دهد، قیمت شروع به رِنج‌زدن می‌کند و الگوهای قیمتی اغلب ساده‌تر قابل شناسایی خواهند بود. سپس قیمت برای ایجاد انگیزه خریدوفروش، بین خطوط حمایت و مقاومت نوسان می‌کند. سرانجام، قیمت از مقادیر کف ADX خارج می‌شود و یک روند جدید را آغاز می‌کند. در نمودار زیر، قیمت از کانال‌های کف ADX به‌سمت یک روند صعودی با ADX مطمئن حرکت می‌کند.

جهت حرکت خط ADX برای شناسایی توان یک روند اهمیت دارد. وقتی خط ADX در حال بالا‌رفتن باشد، توان روند در حال افزایش است و قیمت در جهت روند موجود حرکت می‌کند. هنگامی که خط در حال سقوط باشد، توان روند در حال کاهش است و قیمت یک دوره‌‌ٔ اصلاحی را آغاز می‌کند.

این موضوع که سقوط خط ADX به‌معنای شروع روند بازگشتی است، یک سوء‌برداشت و بد‌فهمی متداول بین معامله‌گران است. وجود خط ADX در حال سقوط، فقط به‌معنای تضعیف توان روند است و معمولا به‌معنای تغییر‌جهت روند نخواهد بود؛ مگر اینکه به قله‌ قیمتی رسیده باشیم. تا زمانی که ADX پایین‌تر از ۲۵ باشد، بهتر است به خط ADX به‌عنوان نشانه‌ای از تضعیف توان توجه کنیم (در نمودار زیر آن را مشاهده کنید).

زمانی که ADX زیر ۲۵ باشد، قیمت وارد رنج می‌شود. زمانی که بالای ۲۵ باشد، روند خود را شروع می‌کند. همچنین وقتی ADX زیر ۲۵ باشد، روند ضعیف است و وقتی بالای ۲۵ و در حال افزایش باشد، روند مطمئن خواهد بود. هنگامی که ADX بالای ۲۵ و در حال کاهش باشد، روند در حال تضعیف است.

مومنتوم روند

مجموعه‌ٔ رأس‌های ADX نمایانگر نمای کلی مومنتوم یک روند است. ADX افزایش و کاهش مومنتوم یک روند را به وضوح نشان می‌دهد. مومنتوم سرعت حرکت قیمت است. مجموعه‌ای از سقف‌های صعودی به‌معنای افزایش مومنتوم روند و مجموعه‌ای از سقف‌های نزولی به‌معنای کاهش مومنتوم روند است.

هر سقف ADX که بالای ۲۵ باشد (حتی اگر سقف‌ها نزولی باشند)، به‌عنوان سقفی مطمئن در نظر گرفته می‌شود. در یک روند صعودی حتی با کاهش مومنتوم ADX، ممکن است قیمت همچنان به صعود خود ادامه دهد ؛ زیرا هرچه روند به پیش می‌رود، از میزان عرضه کاسته می‌شود (به نمودار زیر توجه کنید).

سقف‌های ADX بالای ۲۵ قرار دارند، ولی در ‌حال کوچک‌شدن هستند. روند در حال ازدست‌دادن مومنتوم است، ولی روند صعودی بدون اشکال باقی می‌ماند.

دانستن اینکه مومنتوم در حال افزایش است، به معامله‌گر اعتمادبه‌نفس می‌دهد تا قبل از پایان روند از آن خارج نشود و به کسب سود ادامه دهد. مجموعه‌ای از سقف‌های ADX نزولی هشداری برای توجه به قیمت و مدیریت ریسک است. بهترین تصمیم‌ها برای انجام معامله با سیگنال‌های عقلانی گرفته می‌شوند نه با سیگنال‌های احساسی!

ADX همچنین می‌تواند دایورجنس مومنتوم را نمایش دهد. وقتی قیمت، سقف‌های بالاتر و ADX سقف‌های کوتاه‌تری تشکیل می‌دهند، دایورجنس منفی (یا عدم تأیید) ایجاد می‌شود. به‌طورکلی، دایورجنس سیگنالی برای بازگشت روند نیست، ولی هشداری برای ایجاد تغییر در مومنتوم است. در این شرایط، شاید بهتر باشد که از ضرر جلوگیری کنید (به‌اصطلاح stop-loss انجام دهید) یا به‌دنبال کسب سود‌های جزئی و مقطعی باشید.

هر وقت که روند تغییر می‌کند، زمان ارزیابی و مدیریت ریسک فرا می‌رسد. دایورجنس می‌تواند منجر به ادامه‌ روند، تقویت روند، اصلاح و یا بازگشت روند شود (مانند نمودار زیر).

قیمت، سقف بالاتری تشکیل می‌دهد، در‌حالی‌که ADX سقف کوتاه‌تری ایجاد کرده است. در این وضعیت، دایورجنس منفی منجر به بازگشت روند شده است.

استفاده‌ٔ استراتژیک از ADX

قیمت مهم‌ترین سیگنال موجود روی نمودار است. ابتدا قیمت را بخوانید و سپس مطابق با شرایط قیمت، ADX را بررسی کنید. ا ز اندیکاتور برای تایید الگوهای قیمتی یا تعیین جایگاه مناسب قیمت در نمودار استفاده کنید . برای مثال، بهترین روند‌های صعودی پس از دوره‌های تثبیت محدوده‌ٔ قیمت به وجود می‌آیند. خروج از این محدوده زمانی اتفاق می‌افتد که بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت توافقی صورت نمی‌گیرد که باعث برهم‌ریختن توازن بین عرضه و تقاضا می‌شود. چه عرضه بیشتر باشد و چه تقاضا، این اختلاف بین آنهاست که مومنتوم را ایجاد میکند.

شناسایی این مناطقِ خروج کار دشواری نخواهد بود، اما این خروج‌ها اغلب در فرایند خود شکست می‌خورند و یا ما را به دام می‌اندازند. زمانی که این خروج‌ها معتبر باشند، ADX هر‌ زمان که توان کافی قیمت برای ادامه‌ٔ روند را مشاهده کند، به شما اطلاع خواهد داد. هنگامی که ADX از زیر ۲۵ به بالای آن جابه‌جا شود، قیمت برای ادامه‌ٔ روند در‌پیش‌گرفته‌ٔ خود پس از خروج توان کافی خواهد داشت.

اندیکاتور ADX به‌عنوان یابنده‌ٔ وضعیت رنج

از طرف دیگر، بیشتر اوقات پی‌بردن به زمانی که یک سهم از روند خود خارج شده و در شرایط رنج‌زدن قرار گرفته است، دشوار است. ADX به ما نشان می‌دهد که یک روند چه زمانی ضعیف شده است و به دوره‌أ تثبیت رنج وارد می‌شود. رنج زدن زمانی آغاز می‌شود که ADX از بالای 25 به زیر این مقدار سقوط کند. در یک رنج، روند ما ساید‌ترند است و بین خریداران و فروشندگان بر سر قیمت یک توافق کلی وجود دارد. ADX مسیر خود را به زیر 25 تغییر می‌دهد و تا زمانی سایدترند باقی می‌ماند که توازن عرضه و تقاضا به‌طورمجدد بر‌ هم بخورد.

زمانی که ADX با قیمت سهم ترکیب شود، سیگنال‌های مطمئنی به ما خواهد داد. ابتدا برای تعیین اینکه سهم در روند مشخصی قرار دارد یا خیر، از ADX استفاده کنید و سپس استراتژی مناسب با شرایط را انتخاب کنید. در شرایطی که سهم در روند مشخصی قرار دارد، نقاط کاربرد اندیکاتورADX ورود بر روی پولبک‌ها و در جهت روند خواهند بود. در شرایط ساید‌ترند، استراتژی‌های معاملاتی مناسب نخواهند بود؛ هرچند می‌توان در نقاط بازگشتی حمایت و مقاومت معامله کرد (در حمایت‌ها سهم را بخرید و در مقاومت‌ها بفروشید).

در این مطلب، مروری بر اندیکاتور ADX، کاربردها و نمودارهای آن داشتیم. نظر شما درمورد این اندیکاتور و نکات پیرامون آن چیست؟ آیا شما تجربه به‌کارگیری آن را در تحلیل‌های خود داشته‌اید؟ لطفا نظرات خود را با ما و کابران دیگران در میان بگذارید. اگر این مطلب برای شما مفید بود، آن را با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

اندیکاتور adx ؛ آموزش تشخیص قدرت روند با شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور average directional index یا شاخص فنی ADX یا شاخص میانگین جهت دار در سال 1978 تسط آقای J.Welles wilder ایجاد شد. این اندیکاتور از نوع اسیلاتور می باشد و شامل دو نشانگر می شود که یکی جهت حرکت مثبت (+DI) و دیگری جهت حرکت منفی (-DI) را نشان می دهد. علاوه بر این دو نشانگر یک منحنی دیگری نیز در این اسیلاتور وجود دارد که خط اصلی اندیکاتور adx نام گذاری شده است.

برای آموزش فارکس و اصول بازار و کسب مهارت ترید در فارکس به لینک روبرو مراجعه کنید: آموزش فارکس

هدف از استفاده از اندیکاتور adx در تحلیل تکنیکال

ADX برای تشخیص قدرت و ضعف در روند به کار برده می شود. بنابراین در تحلیل بسیار می تواند مفید واقع شود. همه خطوط اندیکاتور adx در بازه صفر تا 100 تغییر می کنند. دو نکته مهم درباره تغییر مقدار ای دی ایکس (ADX) در محدوده صفر تا 100 وجود دارد.

• ای دی ایکس کمتر از 20 نشان دهنده وجود ضعف در روند است.
• ای دی ایکس بیشتر از 40 نشان دهنده وجود قدرت در روند است و ای دی ایکس بیشتر از 50 نشان دهنده وجود قدرت زیاد در روند می باشد.

از اینرو هدف اصلی در طراحی و ایجاد اسیلاتور ای دی ایکس ADX (شاخص میانگین جهت دار) تشخیص قدرت و ضعف روند است. در تصویر زیر سه خط اندیکاتور adx نشان داده شده است.

شاخص فنی ADX بالای 40 و زیر 20

وقتی خط اصلی ADX رو به بالا حرکت می کند، قدرت روند افزایش می یابد. مهم نیست که روند می تواند صعودی یا نزولی باشد. به طور کلی در زمانی که خط ADX صعودی باشد بازار جهت دار یا به عبارتی دیگر رونددار است (خواه صعودی خواه نزولی). در صورتیکه مقدار شاخص فنی ADX به بالای مقدار ۴۰ برسد قدرت روند زیاد است.

در حالتی که ADX صاف یا نزولی باشد یک بازار راکد یا بدون روند حاکم شده است. مخصوصا در زمانی که زیر ۲۰ قرار گیرد. شکستن سطح 20 از بالا احتمال بالای بازگشت روند را نشان می دهد. می توان سطح 25 را نیز با رسم یک خط مشخص کرد. اگر ای دی ایکس به بالای 25 رسید می توان به روند اعتماد کرد و در جهت روند در موقعیت صحیح طبق استراتژی وارد معامله شد.

روند صعودی و نزولی با اندیکاتور adx

اگرچه هدف اصلی در اندیکاتور adx تشخیص ضعف و قدرت روند است اما با موقعیت قرارگیری دو خط DI+ و DI- می توان روند صعودی و نزولی حاکم بر بازار را تشخیص داد.

هنگامی که +DI از -DI بیشتر باشد روند رو به بالا در حرکت است و قدرت خریداران بیشتر است. در روند صعودی وقتی DI+ خط DI- را از بالا به پایین بشکند هشدار اتمام روند را می دهد. با کمتر شدن عدد اصلی ADX از 20 ضعف در روند نیز ظاهر می شود. هنگامی که -DI از +DI بیشتر باشد روند رو به پایین در حرکت است و قدرت فروشندگان بیشتر است.

اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

ADX مخفف Average Directional Index به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد. ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است. معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX بطور معمول از 3 خط جداگانه تشکیل می شود. این خطوط شامل ADX، خط جهت دار مثبت یا DI+ و خط جهت دار منفی یا DI- می باشد.

این خطوط به معامله گران کمک می کند تا نسبت به ورود به یک معامله خرید یا معامله فروش و یا عدم معامله در بازار تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور ADX جهت کمی کردن قدرت یک روند از میانگین متحرک مربوط به گستره یک دامنه قیمتی در یک تایم فریم مشخص استفاده می کند. با وجود اینکه معمولا این اندیکاتور برای دوره 14 روزه محاسبه می شود، می تواند در تایم فریم های دیگر مانند ساعتی یا هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی اندیکاتور ADX را اختراع کرد؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه کاربرد اندیکاتورADX بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR ، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

چرا اندیکاتور ADX برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی اندیکاتور ADX این است که مشخص کند آیا قیمت یک سهم، یک جفت ارز و یک کالا، دارای روند مشخص است یا در یک محدوده نوسان می کند. اندیکاتور ADX معمولا بعنوان مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. ADX یک فاکتور قوی جهت تصمیم گیری درباره خرید یا فروش یک دارایی است.

معمولا بهترین سودها در روندهای قوی حاصل می شوند. ADX به معامله گران کمک می کند تا در بازارهای خنثی وارد معامله نشوند و روندهای پر قدرت را جهت کسب سود بیابند.

چگونه یک معامله گر بایستی بداند که یک روند، ادامه دار خواهد بود یا اینکه روند می کاربرد اندیکاتورADX خواهد باز گردد و سودهای بدست آمده را از بین ببرد؟

این دقیقا همان موقعیتی است که اندیکاتور ADX به کمک معامله گر می آید.

چگونه بر اساس اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از مهمترین مواردی که درباره اندیکاتور ADX بایستی به خاطر بسپاریم این است که حرکات اندیکاتور، مستقل از حرکات نمودار قیمت است.

این اندیکاتور تنها قدرت روند را نشان می دهد. بنابراین هم در روندهای صعودی قوی و هم در روندهای نزولی قوی، اندیکاتور ADX افزایش می یابد.

فرمول اندیکاتور ADX

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX بسیار پیچیده است. با این حال ممکن است کنجکاو باشید که این اندیکاتور محبوب چگونه محاسبه می شود.

جهت یافتن قدرت یک روند، ابتدا ADX محاسبه می شود. جهت محاسبه ADX ابتدا بایستی DM+ و DM- مشخص شوند.

جهت محاسبه DM+، رقم آخرین قله قیمت، منهای قله قبل از آن می شود. همچنین جهت محاسبه DM-، آخرین کف قیمتی در نمودار منهای کف قبل از آن می گردد.

اگر رقم DM+ بزرگتر از DM- باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM+، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM+ صفر در نظر گرفته خواهد شد.

اگر رقم DM- بزرگتر از DM+ باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM-، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM- صفر در نظر گرفته خواهد شد.

نشانگر DI+، صد برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) مثبت DM، تقسیم بر ATR می باشد. معمولا ATR برای دوره 14 روزه محاسبه می شود. –DI نیز به همین صورت 100 برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) -DM، تقسیم بر ATR می باشد.

سپس میانگین متحرک نمایی قدر مطلق DI+ منهای DI- محاسبه و ضرب در 100 می شود. عبارت بدست آمده تقسیم بر DI+ بعلاوه DI- می گردد. حاصل این عبارت، رقم ADX خواهد بود.

تفسیر اندیکاتور ADX

این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند. بدین ترتیب، هر چه نشانگر ADX بالاتر برود قدرت روند جاری در بازار نیز بیشتر خواهد بود. همچنین زمانیکه ADX نزول می کند روند نیز تضعیف می شود.

زمانیکه ADX زیر 20 است: بازار دارای روند خاصی نیست.

زمانیکه ADX از پایین به بالا 20 را قطع می کند: در این حالت احتمالا یک روند جدید در حال شکل گیری است. معامله گران در این شرایط می توانند بر اساس روند بازار، یک سفارش خرید یا فروش به بازار ارسال کنند.

زمانیکه ADX بین 20 و 40 می باشد: زمانیکه ADX بین 20 و 40 در حال رشد است به عنوان تایید یک روند جدید در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این فرصت جهت خرید یا فروش استقراضی استفاده کنند.

زمانیکه ADX بالاتر از 40 قرار دارد: در این حالت، یک روند قوی را شاهد هستیم.

وقتی ADX از 50 عبور می کند: روند بازار، بسیار قوی است.

زمانیکه ADX از 70 عبور می کند: این یک حالت بسیار نادر است و به آن روند قدرتمند یا Power Trend می گویند.

چگونه از ADX استفاده کنیم؟

ADX می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به شما کمک کند. بعنوان بخشی از استراتژی تقاطع(Crossover Strategy) می توانید زماینکه DI+ از پایین به بالا DI- را قطع کرد وارد یک موقعیت خرید شوید.

به همین ترتیب زمانیکه DI ، -DI+ را به سمت بالا قطع کرد می توانید یک پوزیشن فروش باز کنید یا از معامله خرید که قبلا باز کرده اید، خارج شوید.

علاوه بر استراتژی تقاطع می توانید از خطوط ADX، +DI ، -DI جهت ارزیابی یک روند از زمان شروع شدن آن استفاده کنید.

یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ADX و RSI

قوانین اندیکاتور ADX، این اطمینان را به شما می دهد که در یک روند پر قدرت وارد معامله شوید. بنابراین تفاوتی نمی کند که در تایم فریم 10 دقیقه ای معامله می کنید یا در تایم فریم روزانه.

در ادامه با استفاده از یک استراتژی مناسب، موقعیت فروش را در بازار شکار می کنیم و وارد معامله می شویم. این استراتژی در پنج مرحله به شرح زیر قابل اجرا می باشد.

مرحله اول: صبر کنید تا اندیکاتور ADX رقم 25 را از پایین به بالا قطع کند.

قبل از اینکه به نمودار قیمت جهت تشخیص روند نگاه کنیم بایستی ابتدا منتظر باشیم تا ADX از رقم 25 بالاتر برود. پس از قرار گرفتن اندیکاتور در این محدوده می توان گفت که یک روند قوی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه دار بودن آن وجود دارد.

همه ما می دانیم که روند، دوست ماست. اما یک روند تازه شکل گرفته، بدون انرژی کافی می تواند به سرعت تغییر جهت بدهد.

بنابراین ما به منظور اندازه گیری جهت روند، حرکت نمودار قیمت را نیز بایستی بررسی کنیم. در گام بعدی به این موضوع می پردازیم.

مرحله دوم: مسیر روند را با استفاده از 50 کندل اخیر مشخص می کنیم. برای سیگنال های فروش به دنبال یک روند نزولی خواهیم بود.

مهم نیست که نمودار در چه تایم فریمی رسم شده است. ما صرفا به یک روش عملی جهت تعیین مسیر بازار نیاز داریم.

از آنجاییکه سعی بر ساده کردن استراتژی است آخرین 50 کندل را بر روی نمودار مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه 50 کندل اخیر در نمودار مورد بررسی به سمت پایین است بنابراین روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال بایستی به دنبال یک نشانه برای ورود به معامله باشیم. بدین منظور از اندیکاتور محبوب RSI استفاده می کنیم.

مرحله سوم: زمانیکه اندیکاتور RSI به زیر 30 نزول کرد وارد موقعیت فروش می شویم.

جهت سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. تنظیمات RSI بایستی با تنظیمات اندیکاتور ADX یکی باشد. برای مثال اگر RSI بر روی 14 تنظیم شده است محاسبات ADX نیز بایستی با رقم مشابه صورت پذیرد.

بطور معمول زمانیکه RSI به زیر 30 نزول می کند بعنوان اشباع فروش تفسیر می شود و محدوده احتمالی بازگشت قیمت می باشد. اما ما در اینجا کاملا بر عکس عمل می کنیم. زیرا این یک استراتژی هوشمندانه است.

در یک روند نزولی قوی، ما نیاز داریم تا فروشندگان بیشتری در بازار حضور یابند. بنابراین زمانی وارد موقعیت فروش می شویم که اندیکاتور RSI به زیر محدوده 30 رسیده باشد.

پس از سیگنال ورود به معامله مهم ترین چزی که به آن احتیاج داریم حد ضرر است که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.

مرحله چهارم: حد زیان بایستی بر روی آخرین قله خط ADX تنظیم شود.

در این استراتژی، جهت تعیین محل استاپ لاس ابتدا بایستی آخرین قله ADX که قبل از نقطه ورود ایجاد شده است را بیابیم. سپس قله نمودار قیمت که متناظر با قله ADX است را پیدا کنیم. این محل به عنوان حد زیان معامله ما در نظر گرفته می شود.

حال به آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی ADX رسیدیم. تا اینجا نقطه ورود و حد زیان را مشخص کردیم. حال زمان تعیین حد سود معامله است.

مرحله پنجم: زمانی سود خود را شناسایی می کنیم که اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 نزول کند.

اندیکاتور ADX تنها به دنبال کسب سود از روندهای پر قدرت است. بنابراین همین که روند، قدرت خود را از دست می دهد، سود معامله را شناسایی کرده و تا یک فرصت معاملاتی دیگر از بازار خارج می شویم.

بنابراین زمانیکه ADX رقم 25 را از بالا به پایین قطع می کند سود خود را شناسایی و از بازار خارج می شویم.

بازگشت ADX به زیر 25 نشاندهنده ضعیف شدن روند است.

در نمودار بالا ما شاهد یک روند نزولی بودیم و با ورود به یک معامله فروش از ریزش بازار، سود کسب کردیم.

ما می توانیم طبق قوانین مشابه اما معکوس وارد معامله خرید شویم و در روندهای صعودی نیز در بازارهای فارکس و بورس با استفاده از استراتژی ADX، سود خود را از بازار کسب کنیم.

در زیر یک مثال تصویری از معامله خرید بر اساس این استراتژی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانیکه ADX از 25 بالاتر می رود، اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم و زمانیکه RSI به بالاتر از 70 صعود می کند وارد یک موقعیت خرید می شویم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 40

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای استفاده از سایت سیگنال تو فالو (signal to follow)

چگونه از Alerts (هشدار یا آلارم) در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

همه چیز درباره اندیکاتور و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

کسب درآمد از انواع بازارهای سرمایه، نیازمند آموزش و مهارت است و شما نمی‌توانید بدون مهارت کافی در این زمینه فعالیت کنید. تحلیل درست بازار اصلا کار ساده‌ای نبوده و برای این کار باید تمام جزئیات آن را به خوبی یاد بگیرید. به طور کلی دو نوع تحلیل برای بازارهای سرمایه ارائه می‌شود، یکی تحلیل تکنیکال و دیگری تحلیل بنیادی که هرکدام با روش‌های مختلف به تحلیل و بررسی سهم می‌پردازند. تحلیل تکنیکال که با روش نموداری رفتار قیمت سهم را بررسی کاربرد اندیکاتورADX می‌کند دارای ابزارهای مختلفی است. یکی از ابزارهای این شیوه بررسی بازار، اندیکاتورها هستند. در ادامه قصد داریم تا به طور کامل با انواع اندیکاتورها و کاربردهای آن‌ها آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

روش‌ها و ابزارهای مختلفی وجود دارند که از طریق آن‌ها می‌توان روند بازار را تحلیل کرده و به پیش‌بینی آن پرداخت. اندیکاتورها یا نشانگرها در واقع ابزارهایی هستند که با کمک یک سری اعمال ریاضیاتی مشخص و الگوریتم‌های خاص به بررسی گذشته و تاریخچه قیمت سهم و یا حجم معاملات می‌پردازند. از این طریق هشدارهایی را برای تحلیل و یا پیش‌بینی سهم مورد نظر به کاربران می‌دهند. اندیکاتورها می‌توانند با ترسیم گراف‌هایی، متوسط روند قیمت در گذشته سهم را نمایش دهند. آشنایی با این ابزارها به تحلیلگران و فعالان این حوزه کمک می‌کند تا بتوانند درک و تحلیل بهتری از شرایط موجود داشته باشند و سرعت تحلیل خود را نیز افزایش دهند.

انواع اندیکاتور

در تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها را با توجه به ویژگی‌هایی که دارند دسته‌بندی می‌کنند. به صورت کلی اندیکاتورها در 4 دسته قرار می‌گیرند که در این قسمت به معرفی هر کدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

اندیکاتور Trend یا روند

نمودار قیمت یک سهم از سه حالت صعودی، نزولی و یا خنثی خارج نیست. این سه حالت به ترتیب نشان‌دهنده افزایش قیمت، کاهش قیمت و نوسان قیمت در یک محدوده خاص هستند. اندیکاتورهای روندی در واقع از قیمت یک سهم در بازه‌های زمانی مختلف میانگین گرفته و روند آن را مشخص می‌کنند و خروجی این اندیکاتورها، یک دیدگاه کلی نسبت به گذشته سهم در اختیار تحلیلگر و معامله‌گر قرار می‌دهد. برخی از مشهورترین اندیکاتورهای ترند، اندیکاتور میانگین متحرک، بولینگرباند و ایچیموکو هستند.

اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها

اندیکاتورهای نوسانگر که به نام اسیلاتور نیز شناخته می‌شوند در واقع، با هدف درک و سنجش هیجان و قدرت فروشندگان و خریداران کار می‌کنند. نوسانگرها با بررسی قدرت روندهای صعودی و یا نزولی، زمان تغییر در آن‌ها را تشخیص خواهند داد. زمانی که حجم پول زیادی به یک سمت خاص در بازار حرکت کند، اسیلاتورها به معامله گران هشدار می‌دهند و آن‌ها می‌توانند به صورت سریع و لحظه‌ای نسبت به این تغییرات واکنش نشان دهند. اسیلاتورها قادرند تا حد زیادی کیفیت تحلیل سهامداران را افزایش دهند و آن‌ها را به سودهای خوبی برسانند.

اندیکاتور بیل ویلیامز

بیل ویلیامز که یک فعال در زمینه بازارهای مالی و یک معامله‌گر سرشناس در این حوزه بود، موفق شد که مجموعه‌ای از اندیکاتورها را طراحی کرده و ارائه دهد. این اندیکاتورهای جدی تحلیل تکنیکال، به احترام نام این شخص، تحت عنوان بیل ویلیامز نام‌گذاری و شناخته شدند. با این مجموعه، معامله گران می‌توانند درک بهتری از روانشناسی بازار داشته باشند که این موضوع در معامله‌های آن‌ها بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

اندیکاتور حجمی

یکی از پارامترها و شاخص‌های بسیار پراهمیت در بازارهای مالی را می‌توان حجم معاملات دانست که تأثیر بسیار زیادی بر روی تصمیمات معامله گران خواهد گذاشت. حجم معاملات می‌تواند سیگنال‌های بسیار خوب و اطلاعات وسیعی را در اختیار تریدرهای قرار دهد. تریدرها نیز با این اطلاعات می‌توانند بهترین تصمیمات ممکن را در این زمینه گرفته و سودهای زیادی از معاملات خود ببرند.

در یک حالت دیگر، اندیکاتورها را با توجه به پارامتر زمان دسته‌بندی می‌کنند. در این دسته‌بندی این نشانگرها در دو دسته پیشرو و پیرو با ویژگی‌های متفاوت قرار می‌گیرند.

اهمیت اندیکاتور در تحلیل تکنیکال

در نمودار قیمت سهم‌های مختلف، اطلاعات بسیار زیادی نهفته است که شاید به صورت معمولی موفق به استخراج آن‌ها نشوید؛ از این رو می‌توان اندیکاتورها را مهم‌ترین و کاربردی‌ترین ابزار در تحلیل تکنیکال دانست. این نشانگرها کمک می‌کنند تا اطلاعات گسترده‌ای در زمینه حجم معاملات، اولین قیمت، آخرین قیمت و همچنین کمترین و بیشترین قیمت به دست آورید.

ممکن است شما تحلیل‌های مختلفی از بازار در ذهن خود داشته باشید که با استفاده از سایر ابزارهای موجود به آن‌ها رسیده‌اید. در چنین حالتی می‌توانید از اندیکاتورها در جهت بررسی و ارزیابی این تحلیل‌ها استفاده کنید تا به درستی و یا اشتباه بودن آن‌ها پی ببرید.

یکی از مهم‌ترین نکات هنگام فعالیت در بازارهای مالی، پیش‌بینی آینده بازار و هم‌قدم شدن با آن است. اغلب تریدرها و فعالان این حوزه، چند قدمی عقب‌تر از بازار هستند. بهره‌گیری از اندیکاتورها به شما سیگنال‌هایی خواهد داد که خبر از آینده بازار می‌دهند. از همین رو استفاده از این ابزارها در تحلیل تکنیکال بازار بسیار اهمیت داشته و می‌تواند تغییرات روند بازار را پیش از وقوع تا حدی به شما اطلاع دهد.

کاربردی‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

بعد از اینکه به صورت کلی با تعریف اندیکاتور و همچنین انواع آن آشنا شدید، نوبت به معرفی برخی از کاربردی‌ترین آن‌ها در تحلیل تکنیکال می‌رسد.

این اندیکاتور بسیار کاربردی که توسط شخصی به نام جان بولینگر ابداع شده است دارای دو نوار نوسانی است که یکی در بالا و دیگری در پایین یک میانگین متحرک حرکت می‌کنند. با افزایش نوسانات در قیمت سهم، باندهای این اندیکاتور پهن خواهد شد و در صورت کاهش نوسانات شاهد کمتر شدن فاصله این باندها خواهد شد. کاهش باندهای این اندیکاتور را می‌توان به عنوان یک نشانه برای تغییر جهت بازار در نظر گرفت، البته در کنار سایر اندیکاتورها می‌توان به این نتیجه‌گیری دست پیدا کرد. باند پایین در اندیکاتور باند بولینگر به عنوان یک خط حمایت و باند بالا نیز مانند یک خط مقاومتی عمل می‌کند.

این اندیکاتور پلی برای رسیدن به اطلاعات بسیار مفید محسوب می‌شود. اطلاعاتی نظیر روند قیمت سهم، شتاب روندها، تشخیص خطوط حمایتی و مقاومتی، شناسایی نقاط برگشتی سهم، دریافت سیگنال‌های ورود و خروج به سهم و … همه با کمک این اندیکاتور همه‌کاره به دست می‌آیند. اندیکاتور ایچیموکو را می‌توان معتبرترین نشانگر برای تشخیص روند سهم دانست.

همان‌طور که گفتیم مووینگ اوریج یا میانگین متحرک در دسته اندیکاتورهای روندی قرار می‌گیرد. از این اندیکاتور اغلب برای تشخیص مسیر و روند یک قیمت و همچنین یافتن مناطقی که احتمال مقاومت یا حمایت در آن‌ها وجود دارد استفاده می‌شوند. درک هرچه بیشتر روندها کمک می‌کند تا معامله گران به سودهای بیشتری در معاملات خود دست پیدا کنند.

اندیکاتور استوکاتسیک اطلاعات خوبی درباره سرعت حرکت قیمت یک سهم به تریدرها می‌دهد. زمانی که در یک روند صعودی این اندیکاتور هشدار می‌دهد، به معنی کاهش سرعت صعود سهم بوده و این یعنی که قیمت در یک نقطه متوقف خواهد شد. این حالت برای روند نزولی نیز صادق خواهد بود.

این اندیکاتور مخصوص سهم‌هایی است که دارای نوسانات و هیجانات شدید و سنگین هستند. زمانی که قیمت پایانی و یا کل روز یک سهم دارای نوسانات زیادی باشد، از اندیکاتور ATR برای تحلیل شرایط سهم استفاده می‌شود.

این اندیکاتور تعداد و یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و یا یک بازه زمانی مشخص نمایش می‌دهد. کاربران با استفاده از آن می‌توانند ضمن افزایش سود، ریسک معاملات خود را نیز تا حد قابل‌توجهی کاهش دهند. حجم معاملات بالا در یک سهم نشانگر شروع یک روند جدید در آن است و حجم کم می‌تواند خبر از رکود سهم دهد.

این اندیکاتور در دسته اندیکاتورها مومنتوم قرار می‌گیرد. این مدل نوسانگر در واقع بر روی حجم و ارتباط آن با قیمت و هرگونه محرک دیگر در سهم تأکید دارد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر در روند این اندیکاتور می‌تواند خبر از یک تغییر قیمت قوی در آینده سهم باشد.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور

همان‌طور که گفتیم اسیلاتور به عنوان یک زیرمجموعه از اندیکاتور معرفی می‌شود، اما میان آن‌ها می‌توان تفاوت‌هایی نیز پیدا کرد که در ادامه بررسی می‌شوند.

• به عنوان اولین تفاوت این دو مفهوم می‌توان گفت واگرایی در قیمت یک سهم، تنها در اسیلاتور در دسترس بوده و اندیکاتورها هیچ اطلاعاتی در این زمینه نمی‌دهند.
• اسیلاتورها معمولا با استناد به دو محدوده اشباع خرید و فروش فعالیت می‌کنند، یعنی مکان‌هایی که از خرید و یا فروش اشباع شده‌اند و هر لحظه امکان تغییر روند بازار وجود دارد، اما اندیکاتورها چنین حالتی ندارند.
• اندیکاتورهای مختلف معمولا بر روی نمودار یک سهم سوار می‌شوند؛ در حالی که اسیلاتورها تحت پنجره‌هایی جداگانه در پایین نمودار سهم نمایش داده می‌شوند.
• در نهایت به صورت کلی می‌توان گفت اندیکاتورها به نمایش و بررسی تغییرات خود قیمت سهم می‌پردازند، ولی اسیلاتورها به بررسی تغییرات نوسانات قیمت مشغول‌اند.

ویژگی‌های کاربرد اندیکاتورADX مهم در اندیکاتور

بعد از آشنایی با انواع اندیکاتورها و همچنین کاربردی‌ترین‌های آن‌ها، نوبت به بررسی ویژگی‌های مهم در این نشانگرها می‌رسد.

اندیکاتور ADX در واقع مخفف واژه Average Directional Movement Index است که قدرت یک روند را مشخص می‌کند. در واقع زمانی که تحلیل‌گر از شکل‌گیری یک روند و قدرت آن اطمینان نداشته باشد، از ADX استفاده خواهد کرد.

واگرایی در اصل حالتی است که قیمت روند، قیمت سهم و اندیکاتور از هم جدا می‌شوند. در واگرایی اشباع یک ناهمگونی بین قیمت سهم و اندیکاتور ایجاد می‌شود و اندیکاتور نمی‌تواند هم‌زمان با نمودار سهم، کف و یا سقف جدیدی بزند.

این ویژگی در واقع به سرعت حرکت قیمت یک سهم اشاره دارد. زمانی که سرعت حرکت سهم چه در حالت صعودی و چه در حالت نزولی، رو به کاهش باشد، می‌تواند نشان از یک ایست قیمتی بدهد.

سخن کاربرد اندیکاتورADX پایانی

اندیکاتورها را می‌توان از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال دانست. استفاده از این نشانگرها در این نوع تحلیل اهمیت ویژه‌ای دارد و ضمن مشخص کردن روند بازار، کمک می‌کند تا از صحت و درستی سایر تحلیل‌های خود نیز آگاه شوید. در این صورت می‌توانید با اطمینان خاطر بیشتری در بازار به معامله بپردازید. اندیکاتورها به صورت کلی به چهار دسته روند، مومنتوم، حجم و بیل ویلیامز تقسیم‌بندی می‌شوند که هر کدام دارای ویژگی‌های متفاوتی هستند. برای تحلیل بازار برخی از اندیکاتورها پرکاربردتر از سایرین هستند که در قسمت‌های قبلی این نشانگرهای پراستفاده را همراه با ویژگی‌های اصلی آن‌ها معرفی نمودیم.

فیلتر تیک صعودی در بورس و آموزش کاملا رایگان اندیکاتور ADX

با داغ شدن بازار سرمایه گذاری در بورس و فعالیت افراد زیاد در این حیطه شاید نام فیلتر تیک صعودی در بورس برای شما آشنا باشد. هنگام معاملات لازم است که هر فرد راهکارهایی را در جهت کاهش ریسک سرمایه گذاری خود در پیش گیرد. فیلترها یکی از انواع روش های تحلیل فنی برای انتخاب درست سهام هاست. افراد بر اساس استراتژی معاملاتی خود از فیلترهای گوناگون استفاده می کنند. فیلتر تیک صعودی یکی از کاربردی ترین فیلترهاست.

فیلتر الگوی تیک صعودی

اهمیت فیلتر الگوی تیک صعودی زمانی آشکار می شود که بدانیم تشکیل این فیلتر در آستانه خطوط حمایت یک نشانه مهم برای صعود در بازار بورس تلقی می شود. ایجاد الگوی تیک صعودی برای هر سهام تنها در شرایط خاصی ممکن است. باید کمترین و بیشترین قیمت سهام در بازار نسبت به قیمت اولیه سهام به ترتیب کمتر و بیشتر باشد تا بتوان از این فیلتر بهره برد.

اگر مقدار اعلام شده یک سهم در یک روز x باشد، ممکن است پس از مدتی ارزش این سهم کاهش بیابد (مثلا به دلیل عرضه تعداد زیادی سهم) و به پایین تر از x برسد. برای ایجاد فیلتر تیک صعودی در بورس باید ارزش سهم بالا رفته و به بالاتر از مقدار x برسد. در این صورت نموداری که برای این سهم مشخص رسم خواهد شد، به شکل یک تیک خواهد بود و دلیل نامگذاری این فیلتر نیز همین است.

توجه به این نکته ضروری است که تغییر ارزش سهام باید حداقل ۲ درصد باشد. همچنین رشد ارزش سهام پس از افت باید نسبت به قیمت اولیه محسوس باشد تا بتوان الگوی تیک صعودی را به آن نسبت داد. استفاده از فیلتر الگوی تیک صعودی و سایر فیلترها و اجرای آن ها در بازار بورس نیازمند نرم افزارهایی است که تحلیل تکنیکال انجام می دهند. این نرم افزارها قابلیت شخصی سازی دارند و می توانند بر اساس استراتژی معاملاتی هر فرد تنظیم شوند. استفاده از این نرم افزارها در انتخاب فیلتر مناسب و زمان اعمال آن ها بسیار کمک کننده خواهند بود.

هنگام استفاده از فیلتر تیک صعودی در بورس باید توجه کنیم که معاملات باید حجم مناسب و بالایی داشته باشد. (در محدوده حجم معاملات ماهانه سهم باشد.) چرا که شکل گیری الگوی تیک صعودی در معاملات کم حجم نمی تواند معیار مناسب و قابل اعتمادی باشد؛ حتی اگر اختلاف قیمت اولیه با آخرین معامله محسوس بوده و اعتبار معامله بالا باشد.

فیلتر اندیکاسیون ADX (شاخص میانگین حرکت جهت ‌دار) و کاربردهای آن

اندیکاتور ADX (Average Directional Movement Index) یک اندیکاتور روند یا trend محسوب می شود که توسط ولز وایلدر و بر اساس محاسبات او مطرح شده است. این اندیکاتور نیز مانند فیلتر تیک صعودی در بورس برای تحلیل و شناسایی رفتار سهام مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاسیون برای تعیین زمان صعود شدید قیمت و قدرت روند قابل استفاده است.

اندیکاتور ADX برخلاف فیلتر الگوی تیک صعودی، می تواند نمودار قیمت را برای سهام مورد نظر ترسیم کند و نشان دهد که این سهم روند مشخص (صعودی یا نزولی) داشته یا نوساناتی در ارزش آن رخ داده است. تعیین جهت روند صعودی یا نزولی کاربرد اندیکاتورADX توسط دو خط بر روی نمودار قابل مشاهده است، همچنین دو خط نوسانی به نام های DI+ (اندیکاتور جهت دار مثبت) و DI– (اندیکاتور جهت دار منفی) بسیار کمک کننده است.

اجزای تشکیل دهنده اندیکاتور ADX

فیلتر اندیکاتور ADX سه جزء دارد، DI+، DI– و ADX. این سه خط نوسانی در زیر نمودار قیمت قابل مشاهده خواهند بود. ADX بین دو عدد ۰ و ۵۰ در حال نوسان است، هرچه این خط بالاتر از سطح ۲۵ برود و به ۴۰ نزدیک تر باشد، قدرت روند بازار بالاتر خواهد بود. رسیدن این خط به زیر سطح ۲۰ و پایین تر، بیانگر ضعف روند است. تنها استفاده از یک فیلتر مانند فیلتر اندیکاسیون ADX یا فیلتر تیک صعودی در بورس در هنگام معامله کافی نیست و باید سیگنال های تایید کننده ای وجود داشته باشد تا بتوان با اطمینان خاطر به سمت سوددهی حرکت کرد.

دو خط DI+ و DI– در تعیین جهت روند به کار می روند و می توانند سیگنال تایید کننده ای برای سهام دار باشند. بالا بودن خط DI+ از خط DI– یک سیگنال خرید (افزایش قیمت سهم) و بالا بودن خط DI– از خط DI+ یک سیگنال فروش (کاهش قیمت سهم) برای سهام دار محسوب می شود.

همانطور که گفتیم صعودی بودن خط ADX، مخصوصا اگر بالای ۴۰ باشد، نشانگر رونددار بودن یک سهم است، خواه صعودی باشد یا نزولی. اگر این خط به زیر ۲۰ برسد و منحنی نزولی یا بدون شیب باشد، نشانگر ساکن و راکد بودن بازار است، در این صورت سهام دار درمی یابد که نباید معامله انجام دهد. فیلتر الگوی تیک صعودی در بورس نیز کاربرد مشابهی با اندیکاتور ADX دارد و هر دو در جریان شناسی روند بازار ایفای نقش می کنند. نکته قابل توجه دیگر در هنگام استفاده از شاخص میانگین جهت دار این است که اگر خط ADX بالای ۲۵ باشد و مابین دو خط DI+ و DI- قرار بگیرد، سهام دار مختار است که سهام خود را بفروشد یا سهام خریداری کند.

نکته مهم: اگر به شکل زیر دقت کنیم درمی یابیم که خط ADX میانگینی از دو خط نوسانی DI+ و DI- است. هرچه دو خط DI فاصله خود را افزایش دهند، خط ADX در سطح بالاتری خواهد بود و قدرت روند آشکار می شود اما با کم شدن فاصله دو منحنی DI، مقدار ADX نیز کاهش یافته، روند با ضعف مواجه شده و تا حدودی میزان متقاضیان و فروشندگان سهام برابر خواهد شد.

سهام داران باید علاوه بر استراتژی معاملاتی، به مقدار زمان سرمایه گذاری خود کاربرد اندیکاتورADX نیز در استفاده از ابزارهایی مانند فیلتر تیک صعودی در بورس و یا اندیکاتور ADX توجه کنند. برای مثال هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، اگر سهام دار قصد سرمایه گذاری کوتاه مدت دارد، باید توجه داشته باشد که این اندیکاتور در کوتاه مدت ممکن است سیگنال های زیادی به او بدهد اما احتمال خطا بالا خواهد رفت. در بلند مدت سیگنا ل ها معتبرتر خواهند بود اما ممکن است که سیگنال های مناسب از دست بروند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

ابتدا باید با استفاده از خط ADX قدرت روند را تشخیص دهیم. همانطور که گفتیم ADX صعودی و در سطح بالا، قدرت روند را نشان می دهد و ADX نزولی و در سطح پایین، ضعف روند و فاز سکون را نشان می دهد. سپس باید شروع و پایان روند با استفاده از منحنی های DI تشخیص داده شود. خط های DI، اندیکاتور جهت یا Directional Movement محسوب می شوند. قرار گرفتن DI+ در سطح بالا (بالاتر از DI-) صعودی بودن روند بازار را نشان می دهد و برعکس، بالا بودن DI- از DI+ نزولی بودن روند را آشکار می کند.

نتیجه

با توجه به نکاتی که در رابطه با فیلتر تیک صعودی در بورس و اندیکاتور ADX گفتیم، می توان نتیجه گرفت که موفقیت و سوددهی در بازار بورس در گرو کسب دانش و استفاده از تکنیک های متعدد است، بنابراین نباید به استفاده از یک ابزار بسنده کرد. فیلترهای متعددی برای راهنمایی سهام داران طراحی شده است و امروزه به صورت گسترده استفاده می شوند. این فیلترها باعث افزایش آگاهی و ایجاد بینشی عمیق در هنگام معاملات شده و در مدیریت ریسک ها به نحو احسن، بسیار موثر هستند.

در استفاده از اندیکاتور ADX، تحت چه شرایطی تقاطع خطوط DI+ و DI- می تواند سیگنالی برای خروج از معامله باشد؟

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX در زیر نمودار قیمت ممکن است نقاط تقاطعی بین دو خط DI+ و DI- مشاهده شود که در کشف سیگنال های تجاری بسیار موثرند. اگر پس از یک تقاطع، خط DI- بالاتر از خط DI+ برود و برای مدت طولانی در این شرایط باقی بماند، سیگنال خروج از معامله برای فرد صادر خواهد شد.

آیا می توان از فیلتر تیک صعودی در بورس و در انجام همه معاملات بهره برد؟

خیر، ایجاد الگوی تیک صعودی نیاز به فراهم شدن شرایطی دارد. برای ایجاد الگوی تیک صعودی لازم است که ارزش سهام از مقدار اولیه خود پایین تر بیاید و سپس با اختلاف قابل توجهی نسبت به مقدار اولیه رشد پیدا کند.

هنگام استفاده از اندیکاتور ADX، حرکت خط نوسانی ADX چگونه تحلیل می شود؟

یکی از سه خط نوسانی اندیکاتور ADX، خط ADX است. اگر این خط بالاتر از عدد ۴۰ و به صورت صعودی حرکت کند، رونددار بودن بازار روشن می شود ولی در صورتی که زیر عدد ۲۰ و به شکل صاف یا به صورت نزولی حرکت کند، ضعف و راکد بودن بازار آشکار شده و باید در چنین وضعیتی از انجام معاملات پرهیز کرد.