۴ رکورد جدید برای شاخص و ارزش و حجم معاملات بورس / ادامه رونق کم سابقه
رکورد شکنی های هفته های اخیر بورس امروز هم با دو رقم جدید برای شاخص و دو رکورد دیگر برای ارزش روز و حجم معاملات ادامه یافت تا بازار سهام همچنان در رونق کم سابقه بسر برد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، بازار ارزش و حجم معاملات سهام امروز هم با ثبت رکوردهای جدید و رونق کم سابقه شروع بکار کرد تا یکی دیگر از روزهای دوست داشتنی را به نمایش سرمایه گذاران و دیگر اقشار به نمایش بگذارد.
براساس این گزارش، این رویه و ثبت رکوردهای پی در پی و ادامه صف های خرید چند میلیون سهمی اکثر شرکت ها در نتیجه خوش بینی اکثر فعالان به بهبود شرایط سیاسی و احتمال مذاکره ایران و آمریکا در سال جاری و اثر شرکت های ارزهای آور و بسته جدید ارزی رخ داده تا بورس به گزینه اول سرمایه گذاری تبدیل شده و آماده جذب افراد تازه نفس باشد.
بر این اساس ، درحالی برخی کارشناسان به نحوه محاسبه شاخص بورس انتقاداتی دارند که این متغیر مهم امروز هم قادر به ثبت دو رکورد جدید شد. رکورد اول بیشترین جهش روزانه بود که تا پیش از این مربوط به 9 مرداد با 4 هزار و 413 واحد بود اما امروز با پرش بی نظیر 5 هزار و 198 واحدی ( معادل بیش از 4 درصد ) رکورد تازه ایی به دست آمد.
با این رویداد که در نتیجه اثر 502 ، 487 ، 439 واحدی هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد خراسان و فولاد مبارکه و 317 تا 242 واحدی بانک صادرات، ملی مس، پتروشیمی پارس و گل گهر رخ داد و طی آن دماسنج بازار برای اولین بار به 133 هزار و 644 واحد رسید و میانگین بازدهی سرمایه گذاری در شرکت های بورسی طی سال جاری به 37 درصد برسد.
اما بورس امروز ارزش و حجم معاملات رکوردهای جدید دیگری هم ثبت کرد که مربوط به ارزش روز بازار سهام 510 هزار میلیارد تومانی شرکت های بورسی و معامله 1.4 هزار میلیارد تومانی بیش از 3.6 میلیارد سهم بود که برای نخستین بار رخ داده است.
در این درحالی برخی بررسی ها از ورود 380 میلیارد تومان نقدینگی جدید در روز جاری حکایت دارد که در نیمه دوم معاملات ، عرضه سهام شرکت ها بیشتر شد و احتمال دارد با توجه به شروع تحریم های جدید و مشخص شدن قیمت دلار در بازار ثانویه ، فردا بازار با رویه دیگری روبرو شود.
براساس این گزارش، در بازار ارز و سکه هم قیمت هر دلار به کانال 9 هزار تومانی نزول کرد و سکه جدید و قدیم به 3.5 و 3.3 میلیون تومان و نیم و ربع به 1.7 و 912 هزار تومان عقب نشینی کردند و هر گرم طلا به 275 هزار تومان کاهش یافت.
ارزش معاملات خرد بورس و نحوه محاسبه آن
هر معامله‌ای که سهامداران خرد انجام می‌دهند، ارزش مشخصی دارد. مثلا فرض کنید که آقا یا خانم الف امروز ۱۰۰۰ سهم یکی از شرکت‌های بورسی را به قیمت هر سهم ۶۰۰ تومان خریده است. در این صورت ارزش معامله او (بدون احتساب کارمزد و مالیات) ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. در همین جلسه معاملاتی، آقا یا خانم ب هم اقدام به خرید ۲۰۰۰ سهم یکی از شرکت‌ها به قیمت هر سهم ۸۰۰ تومان کرده است. ارزش این معامله هم یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. اگر ارزش تمام معاملات خرد در یک روز کاری را جمع بزنیم، ارزش کل معاملات خرد در آن روز را به دست آورده‌ایم.
نکته یک: ارزش معاملات خرد را می‌شود برای کل بازار، بازار بورس، بازار فرابورس یا حتی یک نماد خاص محاسبه کرد.
نکته ۲: ارزش معاملات سهام یک شرکت از ضرب حجم معاملات در قیمت سهم به دست می‌آید. اگر مجموع ارزش معاملات کل نمادهای بازار را حساب کنیم، ارزش کل معاملات را به دست آورده‌ایم.
ارزش کل معاملات در بورس را از کجا ببینیم؟
منظور از ارزش معاملات در بورس مجموع ارزش تمام معاملات (معاملات خرد، معاملات بلوکی، معاملات اوراق بهادار و…) انجام‌شده در یک روز کاری است. این عدد را به‌راحتی می‌توانید در صفحه ارزش و حجم معاملات اول سایت مدیریت فناوری بورس تهران یا همان tsetmc.com ببینید.
نکته: دقت کنید که در این صفحه آمار و اطلاعات مربوط به بورس و فرابورس به صورت جداگانه به نمایش در می‌آید و گاهی از «ارزش معاملات بورس و فرابورس» صحبت می‌شود که منظور مجموع ارزش معاملات در این دو بازار است.
انواع معاملات در بورس
معاملات در بورس به سه شکل انجام می‌گیرد: عمده، بلوکی و خرد. می‌شود با استفاده از اطلاعاتی که در تابلو سهام مختلف منتشر می‌شود، ارزش این معاملات را محاسبه کرد و مشخص کرد که هر کدام از این‌ها چه درصدی از حجم کل معاملات را به خود اختصاص می‌دهند.
معاملات عمده
اگر تعداد کل سهام یک شرکت بورسی بیشتر از سه میلیارد سهم باشد، در صورتی که حداقل یک درصد از تعداد کل سهام شرکت بخواهد معامله شود، معامله عمده محسوب خواهد شد. درمورد شرکت‌هایی که کمتر از سه میلیارد برگه سهم دارند، برای انجام معامله عمده باید حداقل پنج درصد از سهام شرکت معامله شود.
معاملات عمده برای شرکت‌های فرابورسی هم به این شکل است: اگر تعداد کل سهام شرکت بالای یک میلیارد باشد، معامله عمده در صورتی می‌تواند انجام شود که حداقل یک درصد از سهام شرکت معامله شود. اگر تعداد سهام شرکت کمتر از یک میلیارد باشد، برای معامله عمده باید حداقل پنج درصد از سهام شرکت دست‌به‌دست شود.
معاملات بلوکی
اگر تعداد سهامی که قرار است معامله شود بیشتر از ۵۰ برابر محدودیت حجمی هر سفارش در بازار عادی باشد، معامله باید به صورت بلوکی انجام شود. البته با این شرط که معامله بلوکی مورد نظر کمتر از حد نصاب معامله عمده باشد. یعنی اگر ۵۰ برابر محدودیت حجمی هر سفارش بیشتر از حد نصاب معامله عمده باشد، آن معامله باید به صورت عمده انجام شود.
نکته: یکی از تفاوت‌های معاملات بلوکی و عمده این است که برای انجام معاملات عمده، باید از قبل اطلاعیه‌ای ارزش و حجم معاملات منتشر شود که در آن اطلاعاتی از قبیل تاریخ، قیمت و حجم عرضه درج می‌شود. ولی برای انجام معاملات بلوکی نیازی به انتشار چنین اطلاعیه‌ای نیست و سهامداران درشت می‌توانند بدون اعلام قبلی، معامله بلوکی انجام بدهند.
معاملات خرد
منظور از معاملات خرد هم معاملاتی است که من و شما و سایر سهامداران خرد در حجم‌های پایین انجام می‌دهیم. ویژگی اصلی معاملات خرد این است که تقریبا هر روز در تمام نمادهای بورسی و فرابورسی (اگر نماد بسته نباشد) معاملات خرد داریم و این معاملات را تعداد بسیار زیادی از فعالان بورسی انجام می‌دهند.
معاملات عمده و بلوکی بیشتر اوقات اهدافی را دنبال می‌کنند که با اهداف معامله‌گران خرد فرق می‌کند. مثلا ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی با خرید عمده سهام شرکتی به دنبال صندلی مدیریتی آن شرکت باشد، اما اکثر معامله‌گران خرد به دنبال کسب سود کوتاه‌مدت و میان‌مدت از طریق معامله سهام هستند. بنابراین حجم و ارزش معاملات خرد اطلاعاتی را می‌تواند در اختیارمان بگذارد که شاید معاملات بلوکی فاقد آن‌ها باشد.
منظور از ارزش معاملات خرد چیست؟
تا اینجا با ارزش کل معاملات (در بورس و فرابورس) و انواع معاملات (عمده، بلوکی و خرد) آشنا شدیم. به این ترتیب می‌توانیم حدس بزنیم که ارزش معاملات خرد را چگونه می‌شود محاسبه کرد: اگر ارزش کل معاملات عمده و بلوکی را از ارزش کل معاملات کم کنیم، ارزش معاملات خرد به دست می‌آید.
ارزش معاملات خرد را می‌شود برای کل بازار (بورس و فرابورس)، بورس، فرابورس یا یک سهم خاص محاسبه کرد.
در حال حاضر سایت‌ها و کانال‌هایی وجود دارند که اطلاعاتی از این دست را استخراج و رایگان منتشر می‌کنند. اما یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دسترسی به ارزش معاملات خرد بازار بورس مراجعه به سایت بورس اوراق بهادار تهران به نشانی tse.ir است. در این سایت می‌توانید از منوی «اطلاعات بازار» گزینه «نگاهی به وضعیت بازار (روزانه)» را انتخاب کنید. در فهرستی که باز می‌شود می‌توانید هر روزی را که می‌خواهید انتخاب کنید و فایل پی‌دی‌اف مربوط به آن روز را دانلود و مشاهده کنید.
محاسبه ارزش معاملات خرد با فیلترنویسی
گفتیم که برای محاسبه ارزش معاملات خرد باید ارزش معاملات عمده و بلوکی را از ارزش کل معاملات کم کنیم. ارزش کل معاملات بورس و فرابورس را می‌شود در صفحه نخست سایت مدیریت فناوری بورس یا همان tsetmc.com دید. اما برای محاسبه ارزش معاملات عمده و بلوکی چه کاری باید انجام بدهیم؟
ساده‌ترین راه استفاده از قابلیت‌های فیلترنویسی سایت مدیریت فناوری بورس است. فیلترنویسی یکی از تکنیک‌های مهم برای بررسی و تحلیل اطلاعات معاملات انواع اوراق بهادار است که اگر به این تکنیک تسلط پیدا کنیم، می‌توانیم از آن برای شناسایی سهام ارزش و حجم معاملات مناسب برای سرمایه‌گذاری بهره بگیریم. به هر صورت در اینجا می‌خواهیم استفاده ساده‌ای از فیلترنویسی داشته باشیم و ارزش کل معاملات خرد را محاسبه کنیم.
برای فیلترنویسی اول از همه باید به بخش «دیده‌بان بازار» در سایت tsetmc.com برویم. برای این کار کافی است که صفحه اصلی این سایت را باز کنید و در قسمت بالا و سمت چپ صفحه، روی گزینه «دیده‌بان بازار» کلیک کنید.
ایجاد تنظیمات مناسب
در این صفحه با اطلاعات و گزینه‌های زیادی مواجه خواهید شد که در نگاه اول ممکن است گیج‌کننده به نظر برسد. قبل از هر چیز، باید به قسمت تنظیمات وارد شویم تا تنظیمات مناسب و مورد نظر خودمان را اعمال کنیم. گزینه «تنظیم‌ها» در بین منوهای بالای صفحه است. روی این گزینه کلیک کنید.
بعد از ورود به این قسمت، تنظیمات را مانند تصویر زیر انجام دهید و روی گزینه «ذخیره تنظیم‌ها» کلیک کنید.
دقت کنید که برای ذخیره شدن تنظیمات، باید در سایت عضو باشید. اگر عضو سایت نیستید، ابتدا در آن عضو شوید و بعد از ورود به سایت، به کارتان ادامه بدهید.
تنظیمات مناسب برای قالب نمایش
برای اینکه آمار و اطلاعاتی که مد نظر داریم به شکل بهتری به نمایش در بیاید، باید تنظیمات مربوط به «قالب نمایش» را شخصی‌سازی کنیم. برای این کار کافی است از گزینه‌های بالای صفحه گزینه «قالب نمایش» را انتخاب کنید و در کادری که باز می‌شود، روی گزینهٔ «ساخت قالب» کلیک کنید.
سپس پنجره مربوط به تنظیمات قالب نمایش باز خواهد شد. در این قسمت تنظیمات را مانند تصویر زیر وارد و در آخر روی گزینه «ذخیره قالب شخصی» در پایین صفحه کلیک کنید.
اگر هم به نمایش اطلاعات دیگری به جز چیزی که در اینجا هست نیاز دارید، کافی است در ردیف‌های بعدی اطلاعات مورد نظر خودتان را اضافه کنید.
اکنون برای اینکه قالب شخصی خودتان را فعال کنید، کافی است روی گزینه «قالب نمایش» کلیک کنید و از کادری که باز می‌شود گزینه «قالب شخصی» را انتخاب نمایید.
فیلتر ارزش معاملات عمده و بلوکی
در مرحله بعدی باید فیلترهای مربوط به معاملات عمده و بلوکی را وارد کنیم. برای این کار ابتدا باید در بین گزینه‌های بالای صفحه، روی گزینه «فیلتر» کلیک کنیم.
در منویی که باز می‌شود روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید تا یک فیلتر جدید ساخته شود. حالا روی فیلتری که ساخته‌اید کلیک کنید تا بتوانید فیلتر جدیدتان را مدیریت کنید. در کادری که با عنوان «شرط» مشخص شده، کد دستوری زیر را وارد و سپس روی گزینهٔ «ثبت» کلیک کنید. این کد دستوری در واقع فیلتر «ارزش معاملات عمده» است. می‌توانید از همین نام برای نام‌گذاری فیلتر استفاده کنید.
با کلیک کردن روزی گزینه «ثبت»، اطلاعات مربوط به معاملات عمده نمایش داده خواهد شد. کافی است روی علامت ضربدر در گوشه بالا و چپ کادر مربوط به فیلترنویسی کلیک کنید تا این اطلاعات را ببینید. (در این مطلب از اطلاعات مربوط به معاملات روز چهارشنبه ۱۳ مرداد ۲۴۰۰ استفاده کرده‌ایم).
همان‌طور که در تصویر می‌بینید در این روز معاملاتی هیچ معامله عمده‌ای انجام نشده است.
حالا یک بار دیگر روی گزینه «فیلتر جدید» کلیک کنید و این بار کد دستوری زیر را که فیلتر «ارزش معاملات بلوکی» است، وارد کنید.
این فیلتر هم اطلاعات مربوط به معاملات بلوکی را نمایش خواهد داد.
نکته: همان‌طور که در تصویر می‌بینید، ستون آخر مربوط به ارزش معاملات هر نماد است. این عدد به واحد میلیارد تومان است. مثلا ارزش معاملات بلوکی در نمادی شگویا2 برابر با ۴.۳۵ میلیارد تومان (۴ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان) بوده است.
همان‌طور که در عکس بالا می‌بینید، در این روز معاملاتی هفت معامله بلوکی انجام شده است. اگر ارزش این معاملات را جمع بزنیم، به عدد ۹۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان خواهیم رسید.
محاسبه ارزش معاملات خرد
همان‌طور که در ارزش و حجم معاملات عکس‌های قبلی دیدیدم، ارزش کل معاملات بورس در این روز، ۷۹۷۰ میلیارد تومان و ارزش کل معاملات فرابورس ۳۵۱۴ میلیارد تومان بوده است. پس ارزش کل معاملات بورس و فرابورس برابر با ۱۱۴۸۴ میلیارد تومان است. اگر اگر از این مبلغ ۹۲ میلیارد کم کنیم، به مبلغ ۱۱۳۹۲ میلیارد تومان می‌رسیم که ارزش کل معاملات خرد بورس و فرابورس در ۱۳ ارزش و حجم معاملات مرداد است.
نکته: در این مبلغ ارزش معاملات اوراق بدهی و مشتقه هم در نظر گرفته شده است. گاهی اوقات از «ارزش معاملات خرد در سهام و حق تقدم» صحبت می‌شود که برای به دست آوردن این عدد، باید علاوه بر ارزش معاملات عمده و بلوکی، ارزش معاملات مربوط به اوراق بدهی و مشتقه را هم از ارزش کل معاملات کم کنیم.
افزایش یا کاهش ارزش معاملات خرد چه معنایی دارد؟
بورس ایران با تمام فراز و نشیب‌هایی که دارد، بازار نوپایی است و با بازارهای سهام توسعه‌یافته فاصله زیادی دارد. با این همه بازار رو به رشدی است و طبیعی است که ارزش معاملات در آن روند صعودی داشته باشد. از سوی دیگر، تورم بالای اقتصاد ایران هم در افزایش ارزش معاملات بورس و فرابورس موثر بوده است.
در یکی دو سال اخیر، ارزش معاملات بورس و فرابورس مرز ۲۰ هزار میلیارد تومان را هم تجربه کرده، هرچند میانگین ارزش معاملات کمتر از این مقدار است. در حال حاضر (مرداد ۱۴۰۰) ارزش معاملات بورس و فرابورس در محدوده ۱۰ هزار میلیارد تومان قرار دارد. بد نیست اشاره کنیم که بعد از افت تاریخی شاخص کل طی یک سال گذشته، ارزش معاملات به محدوده ۲ هزار میلیارد تومان هم رسید.
به هر صورت، ارزش کل معاملات و ارزش معاملات خرد نشانه‌هایی از شادابی و نقدشوندگی بازار هستند. اگر در یک محدوده زمانی مشخص، به‌ویژه بعد از یک افت کلی در شاخص کل، ارزش معاملات خرد رو به افزایش باشد، نشانه این خواهد بود که معامله‌گران خرد به بازار برگشته‌اند و مشغول سرمایه‌گذاری در نمادهای مختلفند. در چنین موقعیتی، انتظار می‌رود این روند ادامه داشته باشد و معامله‌گران خرد با خریدهایی که انجام می‌دهند، سطح عمومی قیمت‌های سهام را بالاتر ببرند. در این حالت، طبق تجربه‌های قبلی فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشترند و خرید سهام مناسب می‌تواند با سود خوبی همراه باشد.
حجم و ارزش معاملات بازار سرمایه در سال گذشته چقدر بود؟
بورس تهران حجم و ارزش معاملات بازار سهام در سال ۹۶ را ارایه کرد که طی آن متوسط روزانه معاملات برابر یک میلیارد انواع اوراق بهادار بوده است.
به گزارش ایلنا از ایبنا و بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی بورس تهران، ارزش کل معاملات بورس در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ از ۶۳۸ هزار میلیارد ریال به ۶۱۰ هزار میلیارد ریال رسید که کاهش ۴ درصدی و حجم معاملات در سال نسبت به سال ۹۵ نیز با رسیدن به ۲۴۳ میلیارد انواع اوراق بهادار افت ۵ درصدی را در تابلوهای آماری به ثبت رسانده است.
این گزارش می‌افزاید: متوسط روزانه کل معاملات برابر یک میلیارد انواع اوراق بهادار به ارزش ۲۵۵۰ میلیارد ریال به ازای هر روز در سال گذشته بوده است.
متوسط روزانه معاملات
بر اساس آمارهای موجود، متوسط روزانه معاملات در بازار سهام برابر ۹۷۰ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۲۱۰۰ میلیارد ریال در اطلاعات بازار به ثبت رسیده است.
همچنین سهم هر بازار از کل معاملات نشان می‌دهد که بازار سهام در حدود ۸۳ درصد معاملات را در اختیار دارد و بازار اوراق بدهی ۱۴ درصد معاملات و در حدود ۳ درصد معاملات در اختیار سایر بازارها است.
ارزش معاملات بازار بدهی و صندوق ها
در همین حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد: ارزش معاملات بازار بدهی در سال ۹۶ از ۹۳ هزار میلیارد ریال به ۸۳ هزار میلیارد ریال رسید که کاهش ۱۰ درصدی را تجربه کرد.
بر اساس این آمار، ارزش معاملات در سال ۹۶ و در بازار صندوق های قابل معامله از ۷۴۱۰ میلیارد ریال به ۱۸۶۰۰ میلیارد ریال رسید که افزایش ۱۵۰ درصدی را نشان می‌دهد.
ارزش معاملات بازار اختیار فروش تبعی
افزون بر این ارزش معاملات در بازار اختیار فروش تبعی نیز از ۱۹ میلیارد ریال به ۵۳۵ میلیارد ریال رسید که افزایش بیش از ۲۷۶۴ درصدی را ثبت کرده است. همچنین ارزش معاملات در بازار اختیار خرید و فروش به بیش از ۶۰ میلیارد ریال رسید.
از سویی دیگر، نسبت گردش معاملات سهام در سال ۹۶ به ۱۴.۴ درصد رسید که رقم این نسبت در سال ۹۵ برابر با ۱۵.۳ درصد بوده است.
دفعات معامله
این گزارش می‌افزاید: دفعات معامله برابر با ۱۵.۵ میلیون دفعه بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳ درصد کاهش را تجربه کرده است.
بر مبنای این آمار، خرید و فروش آنلاین در معاملات سال ۹۶ به رقم ۲۶۵ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل که ۲۸۵ هزار میلیارد ریال بود معادل ۷ درصد کاهش را نشان می‌دهد همچنین تطبیق از نظر حجمی کاهش ۱۰ درصدی را نشان ارزش و حجم معاملات می‌دهد.
بر اساس این آمار، در سال ۹۶ ارزش اسمی بازار سهام از ۱۳۸ هزار میلیاردتومان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید که رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.
نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی
در همین حال نسبت ارزش بازار به ارزش اسمی برابر با ۲.۶ شده و ارزش بازار بدهی با ۲۹ اوراق مختلف مشارکت، صکوک و گواهی سپرده، بیش از ۱۱۰ هزار میلیارد ریال را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صندوق های قابل معامله با ۱۱ صندوق، بیش از ۹ هزار میلیارد ریال رسید.
تعداد کدهای معاملاتی
در سالی که گذشت بیش از ۱۷۵ هزار کد ایجاد شد که نسبت به مدت مشابه سال ۹۵ که ۱۲۵ هزار کد بود افزایش ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.
کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی
جزییات دیگر این گزارش آماری جامع مشخص می‌کند، تعداد کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی در سال ۹۶ برابر با ۱۸۰ کد بود که نسبت به سال ۹۵ که صدور آن ۲۶۰ کد بود ۳۰ درصد کاهش را نشان می‌دهد.
همچنین در سال ۹۶ تعداد کل کدهای معاملاتی سرمایه گذاران خارجی از ۱۴۰۰ کد عبور کرد و ۱۰۲۰ کد در بازار سرمایه فعال است. از سویی دیگر، تعداد اشخاص خارجی مالک اوراق بهادار در حدود ۷۰۰ کد می باشد که نسبت به ابتدای سال ۹۶، افزایش ۱۶ درصدی را نشان می‌دهد.
معاملات سرمایه گذاران خارجی
بر اساس این گزارش، خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی برابر با ۸ درصد افزایش از نظر ارزش و ۲۹ درصد افزایش از نظر حجم را نشان می دهد و سرمایه ارزش و حجم معاملات گذاران خارجی نسبت به سال قبل در صنایع متنوع تری حضور یافته اند و ارزش پرتفوی سرمایه گذاران خارجی در سال ۹۶ بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
تاریخچه صدور کد سهامدار خارجی
گفتنی است، بر مبنای اطلاعات موجود، نخستین کد سهامدار خارجی بازار سرمایه ایران در آبان ماه سال ۷۳ توسط یک شرکت آلمانی دریافت شد.
هم اکنون سرمایه‌گذارانی از۴۳ کشور شامل آمریکا، انگلیس، اسپانیا، روسیه، آلمان، سوییس، سوئد، لهستان، استرالیا، ازبکستان، جمهوری آذربایجان، چین، هلند، هند، ترکیه، لبنان، آفریقای جنوبی، ژاپن، قبرس، ایتالیا، امارات، نروژ، یونان، اندونزی، مالدیو، لهستان، کانادا، جزایر کیمن، هنگ کنگ، قطر، عراق، پاکستان، سوریه، لوکزامبورگ، کویت، نیوزیلند، مالزی، کره جنوبی، گرجستان، ارمنستان، جزایر ویرجین، نیجریه و افغانستان فعال هستند.
بر اساس این گزارش، در این فهرست نام ۳۴ سرمایه گذار ایرانی مقیم خارج از کشور نیز دیده می شود.
تعداد شرکت ها
بر اساس این گزارش، بر این در سال گذشته، ۷ شرکت عرضه اولیه شدند که ارزش بازار این شرکت ها بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال بود و بر این اساس تعداد شرکت های عرضه شده و حاضر در بازار برابر با ۳۲۶ شرکت شد و در عین حال در این مدت ۶ شرکت از فهرست نرخ ها خارج شدند.
بازار اوراق بدهی
این گزارش می‌افزاید: در بازار اوراق بدهی ۸ ورقه درج و معامله شد و ۲ صندوق «کمند و فیروزه آسیا به ارزش اسمی ۱۵۰۰ میلیارد ریال» پذیرش و معامله شدند. همچنین کل تامین مالی انجام شده در سال ۱۳۹۶ از روش های «عرضه اولیه، اوراق تبعی، اوراق بدهی، صندوق های قابل معامله و افزایش سرمایه ها» بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
وضعیت شاخص ها
بنا بر این گزارش، وضعیت شاخص‌های بورس در سال گذشته نشان می‌دهد شاخص کل در ابتدای سال ۹۶ به میزان ۷۷.۲۳۰ واحد بود که به بیش از ۹۵.۵۰۰ واحد در پایان سال گذشته رسید که بیانگر ۲۴ درصد افزایش است. شاخص قیمت نیز در ابتدای سال ۲۶.۸۲۹ واحد بود که به بیش از ۳۰.۴۰۰ واحد رسید که ۱۳ درصد رشد را به ثبت رسانده است.
نسبت قیمت به درآمد
همچنین نسبت قیمت به درآمد به ۶.۸ مرتبه رسید، این نسبت در ابتدای سال ۹۶ برابر ۶.۹ مرتبه بوده است. از سویی دیگر، پیش بینی سود و زیان خالص شرکت ها به رقم ۵۱۱ هزار میلیارد ریال بالغ شد که نسبت به رقم ۴۱۲ هزار میلیارد ریال ابتدای سال ۹۶، افزایش ۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.
همچنین در سال ۹۶ درآمد واقعی شرکت ها به رقم ۳۹۴ هزار میلیارد ریال رسید و ۲۷۰ هزار میلیارد ریال تقسیم شد. در مدت مشابه سال ۹۵ از ۳۰۶ هزار میلیارد ریال درآمد واقعی، ۲۵۵ هزار میلیارد ریال تقسیم شده بود. که درآمد واقعی ۲۸ درصد افزایش و سود نقدی ۶ درصد افزایش را به ثبت رسانده است.
ترکیب معاملات
این گزارش می‌افزاید: ترکیب معاملات به تفکیک حقیقی و حقوقی نشان می دهد اشخاص حقیقی در سال ۹۶ به میزان ۴۸.۸ درصد خرید ها و در مقابل نیز ۴۹.۲ درصد فروش ارزش و حجم معاملات ها را پوشش داده اند ودر خالص جابجایی ها در حدود ۲۰۰۰ میلیارد ریال از حقیقی به سمت حقوقی بوده است.
افزایش سرمایه ها
افزون بر این، افزایش سرمایه ها در سال ۹۶ برابر ۱۰۸ هزار میلیارد ریال بود که ۲۰ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و ذخایر و ۸۹ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی بوده که رقم کل افزایش سرمایه نسبت به سال ۹۵ به میزان ۳۵ درصد کاهش نشان می دهد و کل افزایش سرمایه ۱۶۷ هزار میلیارد ریال بود به طوری که ۶۸ هزار میلیارد ریال از محل سود انباشته و ۹۹ هزار میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی را شامل می‌شود.
تعداد کارگزاری های فعال
بر اساس آمارهای موجود، تعداد ۱۰۵ شرکت کارگزاری در بورس فعال هستند که از این تعداد ۱۰۲ شرکت خدمات آنلاین را ارایه می کنند و آخرین تعداد ایستگاه های معاملاتی ۱۸۳۸ مورد است. تعداد تالارهای اختصاصی ۱۰۷ مورد در تهران و ۱۵۷ مورد در مناطق و در مجموع ۲۶۴ تالار اختصاصی و تعداد بازرسی از دفاتر مرکزی و شعب شهرستان بیش از ۵۰۰ بازدید بوده است.
شاخص بورس عقب ننشست
اکوایران: روز سه‌شنبه شاخص کل بورس رشد کرد و ارزش معاملات سهام افت کرد.
به گزارش اکوایران ، در معاملات روز سه‌شنبه 24 خرداد ماه، شاخص‌های بازار سهام تغییرات کمی داشتند.شاخض کل بورس پایتخت 2 هزار و 619 واحد رشد کرد. 39 درصد از نمادهای بازار سهام افزایش قیمت داشتند و شاخص کل هم وزن 770 واحد صعود کرد.
در پایان معاملات شاخص کل در سطح یک میلیون و 574 هزار و 65 واحد قرار گرفت که نسبت به روز دوشنبه 2 هزار و 619 واحد صعود کرد.
شاخص هم‌وزن نیز امروز روند نزولی داشت و در پایان معاملات با رشد 770 واحدی نسبت به روز کاری گذشته در رقم 429 هزار و 930 واحد ایستاد. همچنین شاخص کل فرابورس با 59 واحد افزایش به رقم 21 هزار و 481 واحد رسید.
عرضه و تقاضا در پایان معاملات سه‌شنبه
در پایان معاملات امروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل افزایش یافت و 11 میلیارد تومان شد. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته 66 درصد افت کرد و در رقم 109 میلیارد تومان ایستاد.
امروز نماد کویر (شرکت فولاد سپید فراب کویر) با صف خرید 18 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از کویر، نمادهای خزامیا (شرکت زامیاد) و خمحور (شرکت تولید محور خودرو) بیشترین صف خرید را داشتند.
بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فمراد (شرکت آلومراد) تعلق داشت که ارزش آن 3.5 میلیارد تومان بود. پس از فمراد، نمادهای زملارد، ولکار، افرا و مفاخر بیشترین صف فروش داشتند.
غلبه سمت نزولی بازار
در پایان معاملات روز سه‌شنبه، 250 نماد رشد قیمت داشتند و 383 نماد کاهش قیمت داشتند. به عبارت دیگر، 39 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 61 درصد بازار افت قیمت داشتند.
خروج سرمایه
امروز ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 311 میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد.
در معاملات روز سه‌شنبه بیشترین خروج پول حقیقی به سهام وبملت (بانک ملت) اختصاص داشت که ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی آن 34 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای حکشتی (شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایرام) و شستا (شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی) بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند.
لیدرهای بازار
امروز نمادهای «میدکو»، «فخوز» و «نوری» بیشترین تأثیر را در صعود شاخص کل بورس داشتند و در مقابل نمادهای «فملی»، «شبریز» و «شستا» بیشترین تأثیر کاهنده را بر شاخص کل داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای «بپاس»، «فغدیر» و «دماوند» بیشترین تأثیر مثبت را بر شاخص کل فرابورس داشتند و «کگهر»، «آریا» و «ددانا» بیشترین تأثیر منفی را بر شاخص داشتند.
در جدول پرتراکنشترین نمادهای بورس سآبیک صدرنشین است و شستا و خگستر در رتبه‌های بعدی هستند. در فرابورس نیز ددانا، فزر و مدیریت پرتراکنشترین نمادها هستند.
امروز قیمت سهام اغلب نمادهای پالایشی افت کرد و گروه «فراورده‌های نفتی و کک» قرمزترین گروه بازار سهام بود.
کاهش ارزش معاملات خرد
امروز ارزش معاملات کل بازار سهام به رقم 10 هزار و 280 میلیارد تومان کاهش یافت. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 3 هزار و 571 میلیارد تومان بود که 35 درصد از ارزش کل معاملات بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد.
امروز ارزش معاملات خرد سهام با کاهش 12 درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم 4 هزار و 917 میلیارد تومان رسید.
بیشترین ارزش معاملات
در معاملات امروز نماد فخوز (شرکت فولاد خوزستان) بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 163 میلیارد تومان بود.
پس از فخوز، نماد خگستر بیشترین ارزش معاملات را داشت و شپنا رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن سآبیک و خودرو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند.
بیشترین حجم معاملات
در جدول حجم معاملات امروز نیز سهام خگستر با تعداد 472 میلیون و 818 هزار و 444 سهم در صدر قرار گرفته است. خودرو در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به نماد خساپا تعلق داشت. نمادهای فخوز و وبملت نیز در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
رشد حجم و ارزش معاملات در آخرین ماه بهار
در آخرین ماه بهار، 4میلیون و 532هزار و 170 تن انواع کالا در بازار فیزیکی تالار نقره‌یی عرضه شد که یک‌میلیون و 808هزار و 884 تن آن به ارزش 3هزار و 495میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. از سوی دیگر بورس کالای ایران در اردیبهشت امسال شاهد معامله یک‌میلیون و 391هزار و 436 تن کالا به ارزش 2هزار و 917میلیارد و 516میلیون و تومان بود. این یعنی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل‌تر یعنی اردیبهشت، حجم و ارزش
در آخرین ماه بهار، 4میلیون و 532هزار و 170 تن انواع کالا در بازار فیزیکی تالار نقره‌یی عرضه شد که یک‌میلیون و 808هزار و 884 تن آن به ارزش 3هزار و 495میلیارد تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. از سوی دیگر بورس کالای ایران در اردیبهشت امسال شاهد معامله یک‌میلیون و 391هزار و 436 تن کالا به ارزش 2هزار و 917میلیارد و 516میلیون و تومان بود. این یعنی در خرداد امسال نسبت به ماه قبل‌تر یعنی اردیبهشت، حجم و ارزش معاملات به ترتیب 30 و 20 درصد رشد داشته است. این در حالی است که ارزش معاملات بورس اوراق بهادار تهران در خرداد امسال نسبت به اردیبهشت 55 درصد کاهش داشته است.
46 درصد ارزش معاملات در تالار صنعتی و معدنی
تالار صنعتی و معدنی بورس کالا بورس کالا در ماه گذشته میزبان 613هزار و 275 تن انواع کالا شامل فولاد، آلومینیوم، مس، تیرآهن، میلگرد و شمش طلا بود. برای این حجم از کالا 799هزار و 264 تن تقاضا به ثبت رسید و در نهایت 725هزار و 619 تن آن به ارزش یک‌هزار و 616میلیارد و 701میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت؛ یعنی 46 درصد از ارزش معاملات بازار فیزیکی در اختیار این تالار بوده است. البته باید توجه داشته باشیم که این افزایش تقاضا نسبت به عرضه به دلیل معامله 316هزار تنی محصولات فولاد مبارکه در قالب مچینگ بوده است و از آنجایی که در آمار معاملات مچینگ شامل عرضه‌های روزانه نمی‌شود این افزایش تقاضا دلیلی بر رونق و افزایش تقاضا برای خرید نیست.
اما آنچه از معاملات این تالار می‌توان استخراج کرد این است که نیمی از ارزش و حجم معاملات این تالار به معاملات انواع ورق فولاد اختصاص داشته است. بر این اساس طی ماه گذشته 375هزار و 757 تن انواع ورق فولاد به ارزش 799میلیارد و 862میلیون تومان به صورت سلف در تالار صنعتی و معدنی معامله شد.
همچنین 141هزار و 900 تن انواع تختال فولاد 244میلیارد و 274میلیون تومان نیز در قالب قراردادهای سلف طی ماه گذشته مورد داد و ستد قرار گرفت. مس کاتد جایگاه سوم تالار صنعتی و معدنی از لحاظ ارزش معاملات را به خود اختصاص داده است. بر این اساس طی ماه گذشته 6هزار تن مس کاتد به ارزش 132میلیارد و 739میلیون تومان به فروش رسید. رتبه چهارم اما متعلق به سبد میلگرد و تیرآهن با معاملاتی به ارزش 117میلیارد و 244میلیون تومان برای خرید 72هزار تن کالا بوده است. همچنین مس مفتول در رتبه پنجم ارزش معاملات این تالار قرار دارد؛ بر این اساس طی ماه ارزش و حجم معاملات گذشته 3هزار و 500 تن از این کالا به ارزش 79میلیارد و 544میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
همچنین طی ماه گذشته 49 کیلوگرم شمش طلا در تالار صنعتی و معدنی عرضه شد که در نهایت 33 کیلوگرم آن به ارزش 4میلیارد و 565میلیون و 690هزار تومان مورد معامله قرار گرفت. براین اساس قیمت معامله شده شمش طلا در ماه گذشته در محدوده 138هزار و 680 تومان تا 140هزار و 860 تومان برای هر گرم قرار داشت.
در خرداد 96 همچنین محصولاتی همچون شمش بلوم، شمش سرب، شمش روی، شمش آلومینیوم، بیلت آلومنیوم، مس کم‌عیار، سولفور مولیبدن در تالار صنعتی و معدنی بورس کالا عرضه شد و مورد معامله قرار گرفت. از سوی دیگر طی ماه گذشته شاهد نخستین عرضه خودرو سراتو در بورس کالا بودیم که عرضه 50 عددی این خودرو در همان روز اول عرضه با قیمت هر یک 87میلیون و 260هزار و 444 تومان مورد معامله گرفت تا مجموع ارزش معاملات این خودرو در بورس کالا به 4میلیارد و 363میلیون تومان برسد.
پلیمری‌ها در صدر
طی ماه گذشته در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی اما یک‌میلیون و 917هزار و 132 تن انواع کالا عرضه شد که برای یک‌میلیون و 72هزار و 428 تن آن تقاضای خرید ثبت شد. اما در نهایت 729هزار و 97 تن از این محصولات به ارزش یک‌هزار و 484میلیارد و 836میلیون تومان به فروش رسید. طی ماه گذشته انواع محصولات پلیمری، شیمیایی، روغن، قیر، گوگرد، گاز آرگون، لوب‌کات، وکیوم باتوم و سلاپس واکس در رینگ پتروشیمی عرضه و معامله شد.
در میان محصولات معامله شده در این تالرا گروه پلیمری بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. بر این اساس طی خرداد امسال428هزار و 1818 تن انواع محصول پلیمری در بورس کالا عرضه شد که برای آن 501هزار و 372 تن تقاضا به ثبت رسید و به عبارتی برای خرید برخی از گریدها رقابت شکل گرفت که در نهایت به معامله 240هزار و 579 تن کالا به ارزش 939میلیارد و 991میلیون تومان منجر شد.
گروه شیمیایی دومین گروه پرفروش این تالار به شمار می‌رود بطوری که طی ماه گذشته از 155هزار و 649 تن محصول شیمیایی که در تالار پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی عرضه شد، 100هزار و 30 تن آن به رازش 221میلیارد و 192میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
معامله 209 و 885 تن وکیوم باتوم به ارزش 148میلیارد و 384میلیون تومان، 76هزار و 908 تن قیر به ارزش 71میلیارد و 685میلیون تومان، 82هزار و 100 تن انواع لوب‌کات به ارزش 89میلیارد و 580میلیون تومان از دیگر معاملات پرارزش تالار پتروشیمی در خرداد 96 به شمار می‌رود.
عرضه 2میلیون تنی در تالار کشاورزی
حدود نیمی از عرضه‌های بازار فیزیکی بورس کالا در خرداد در تالار کشاورزی بورس کالا بوده است. بر این اساس و به دلیل عرضه‌های گندم، تالار کشاورزی از نظر حجم عرضه در رتبه نخست میان سه تالار بورس کالا قرار گرفته است. طی ماه گذشته، 2میلیون و یک‌هزار و 762 تن انواع محصولات کشاورزی در این تالار عرضه شد، برای خرید 746هزار و 428 تن آن تقاضا به ثبت رسید و در نهایت 354هزار و 167 تن آن به ارزش 393میلیارد و 496میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
پالم، پرفروش‌ترین روغن وارداتی
در میان محصولات عرضه شده در این تالار برای عرضه 84هزار تنی گندم دوروم و 50 تنی مرغ منجمد هیچ تقاضایی به ثبت نرسید. همچنین محصولات وارداتی روغن آفتاب‌گردان، روغن پالم، روغن خام سویا، ذرت دامی، کنجاله سویا پلیت و عدس درشت طی ماه گذشته در بورس کالا عرضه شد. بر این اساس برای عرضه سه‌هزار تنی ذرت دامی روسیه، طی 2 نوبت 500 تن تقاضا به ثبت رسید و همین میزان نیز مورد معامله قرار گرفت. در یکی از این عرضه‌ها، ذرت خریداری شده با قیمت 815 تومان و در دیگری با قیمت 830 تومان معامله شد. روغن خام آفتاب‌گردان اوکراین نیز با قیمت پایه سه‌هزار و 350 تومان و به میزان سه‌هزار و 900 تن در این تالار عرضه شد که در نهایت 200 تن آن به ارزش 670میلیون تومان و با همان قیمت پایه مورد معامله قرار گرفت. همچنین 6هزار و 600 تن روغن سویا کشور آرژانتین طی ماه گذشته در تالار کشاورزی با قیمت پایه 3هزار و 340 تومان عرضه شد که 600 تن آن به ارزش بیش از 2میلیارد تومان معامله شد. روغن پالم وارداتی از مالزی نیز با قیمت پایه 3هزار و 500 تومان به میزان 20هزار و 300 تن روی تابلوی عرضه رفت، برای چهار‌هزار و 800 تن آن تقاضا ثبت شد و در نهایت چهار‌هزار و 700 تن آن به ارزش 16میلیارد و 450میلیون تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. کنجاله سویا پلیت برزیل نیز به میزان 21هزار تن به رینگ کشاورزی آمد اما تنها 800 تن آن به ارزش یک‌میلیارد و 168میلیون تومان به فروش رسید. 800 عدس درشت کانادا نیز در ماه گذشته دیگر مهمان خارجی تالار کشاورزی بود که توانست توجه خریداران را برای خرید 189 تنی جلب کند تا ارزش معاملات این کالا به 884میلیون تومان برسد. قیمت معامله عدس کانادا برای هر کیلیوگرم 4 هزا رو 520 تومان و 5هزار تومان بود که دلیل این تفاوت قیمت، متفاوت بودن قیمت‌های پایه بود، نه اینکه رقابتی برای خرید شکل گرفته باشد.
فروش 127هزار تنی گندم
اما گندم خوراکی که بیشترین عرضه‌های این تالار را با عرضه یک‌میلیون و 585هزار و 700 تنی به خود اختصاص داده بود، حجم معاملاتش به بزرگی عرضه‌اش نرسید. بر این اساس تقاضای خرید برای این کالا به میزان 139هزار تن و در نهایت حجم معامله آن به 127هزار و 500 تن به ارزش 107میلیارد و 594میلیون تومان رسید. طبق آمار معاملات بورس کالا محصول گندم در ماه گذشته از 730 تومان تا 903 تومان با توجه به استان تولیدکننده مورد معامله قرار قیمت خورد.
طی معاملات خرداد 96 بورس کالا همچنین 33هزار و 950 تن ذرت دانه‌یی تولید داخل کشور عرضه شد که برای آن چهار‌هزار و 350 تن تقاضا به ثبت رسید و در نهایت سه‌هزار و 600 تن آن به ارزش 2میلیارد و 636میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
از سوی دیگر 66هزار و 175 تن شکر روی تابلوی عرضه تالار کشاورزی بورس کالا رفت که با رقابت برای خرید روبرو شد بطوری که برای خرید آن 67هزار و 950 تن تقاضا ثبت شد. در نهایت اما 42هزار و 250 تن شکر مورد معامله قرار گرفت تا ارزش معاملات این کالا در خرداد 96 به 106میلیارد و 691میلیون تومان برسد. قیمت معامله شده شکر سفید در بورس کالا طی ماه گذشته در محدوده 2هزار و 520 تومان قرار داشت.
کاهش هزینه‌های دولت به میزان 154میلیارد تومان
اما معاملاتی که شاید بیش از بقیه اهمیت داشته باشد انجام معاملات جو تولید شده در کشور در قالب قیمت تضمینی و در راستای اجرای ماده 33 قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی است. بر این اساس در خرداد 174هزار و 898 تن جو تولید شده در استان‌های مختلف و با قیمت‌های پایه متفاوت در تالار کشاورزی عرضه شد. برای خرید این میزان 527هزار و 926 تومان تقاضا به ثبت رسید و در نهایت 173هزار و 828 تن آن به ارزش 154میلیارد و 987میلیون تومان مورد معامله قرار گرفت.
محصول معامله شده جو، از 770 تومان تا 935 تن قیمت خورد که اگر ارزش ریالی معاملات را به حجم آن تقسیم کنیم هر کیلوگرم جو بطور میانگین891 تومان معامله شده است. این یعنی دولت در این ماه تنها باید 24میلیارد و 162میلیون تومان در این بخش هزینه کند؛ این در حالی است که اگر هنوز سیاست خرید تضمینی به جای قیمت تضمینی را در این بخش داشتیم هزینه دولت به 180میلیارد تومان می‌رسید.
دیدگاه شما